路阳 著* V+ d$ z+ R0 L+ U% n" E& c& K
出版社： 光明日报出版社
4 K- J0 i# P+ G% s 开出版时间：2013-06-01# S* K I/ Z5 b
页数：272: ]; s+ }& e z* ~
内容简介
: G/ E' _- {) I: \1 n: k' v/ \ 《量化投资的文艺复兴之道：基于群体行为金融的量化投资思想与方法》作者路阳先生在行为金融思想的影响下，多年进行不倒翁量化投资交易系统的研发的实践中提出的最新金融理论。该理论的最大特点就是知行合一，来源于实践用之于实践。《华尔街证券分析》的作者杰弗里C胡克评价该理论是“一个非常有意思的理论，在将来一定能够得到更多的学习和研究”。9 }2 q6 ]) p# p
该理论也得到了国际学术界的关注，美国行为金融与经济学会邀请作者参加在芝加哥举行的第五届行为金融与经济学年度会议，并作关于群体行为金融理论与应用的发言报告。行为金融与经济学年度会议是行为金融研究领域非常有影响力的学术会议，近两年均有诺贝尔经济学奖获得者作主题报告。' N% _+ y$ F& i# _
《量化投资的文艺复兴之道：基于群体行为金融的量化投资思想与方法》是在群体行为金融思想的基础上对量化投资的理论与方法进行反思和重建，倡导尊重人文与科学的文艺复兴精神。
) _8 n# u7 b) Q; Y1 B 作者简介
: l" u& \6 l# M! f 路阳，国内资深量化投资研究者，有丰富的从业经历。
2 {: w2 Q. [4 U+ ]/ s6 U* E; _ 历时四年多研发不倒翁量化投资系统，测试近三年取得稳健优异成绩。
0 n) i7 ~( K ^/ T6 M" D 在行为金融学基础上发展提出群体行为金融理论，并获学术界关注。$ y% F& l/ Q2 f* |. H
特种宽客吉捷岛网站发起人。# K' Z" ? p7 F7 N4 l
目录
/ P f4 j6 N8 w' U$ v 第一章 一个金工老兵的心路历程
2 ?, ?2 o! ?% @: q) C1 U 第一节 一个草丝的金融工程梦! i% b8 p5 x J. D2 f+ c# E$ _& n
第二节 数理金融？行为金融？还是数据挖掘？
2 D; q8 a! a* H1 f- o; [2 e' L 第三节 做策略还是做量化
# @8 j k# c5 a5 O* [ 第四节 Run！Run！Run！
9 Y" q! o' ~' U 第二章 量化投资从炼金术走向文艺复兴9 q& O" @3 D& H/ P- Y, U
第一节 量化投资是一门科学吗？% Z* L! @$ c7 ~
第二节 宽客还是炼金术士
2 \* F; w* V% n7 v) }5 _. `' _ 第三节 文艺复兴科技的秘密
6 q0 Q$ r8 L" G 第四节 再议宽客与炼金术士
# U2 _$ {7 I, Z2 A5 b9 H 第五节 量化投资的核心力量
- r3 n8 B4 b% u& D# y4 y7 k( Y$ g 第六节 国内量化投资的现状与问题8 P0 s! p# O, N) ?( D% ~" [
第七节 《金融模型研发者宣言》6 q5 }" c6 T" t( y
第三章 量化投资第一步认识市场
' f6 N: }# M7 d7 o/ q+ r 第一节 正确认识市场的意义
- ~8 b* W1 K6 P& I 第二节 市场的假说的批判; d, E- v. p, l* U+ i1 a
第三节 具有文艺复兴色彩的行为金融7 j" E% ` O5 R4 F6 n" R
第四节 投资大师的市场观! X, ^& V; ?. y! V8 b9 ]
第五节 探求股市的价值真相) r4 B. ~4 Y. Y) K6 {( n N
第六节 逐本溯源看市场的博弈本质1 J$ } y+ E6 ~$ L5 o
第四章 量化投资的关键-深刻理解市场, b2 ^+ T q, j1 d1 s: A; X# M& D& Q
第一节 股市群体的一般行为特征分析
& B1 ]3 t. T: i7 S5 I+ b 第二节 有望获得诺贝尔经济学奖的群体行为资产定价理论之定价模型第三节 小盘股效应的群体行为定价理论解析' f) h7 B, n$ _/ c1 x4 P
第四节 群体行为资产定价模型的应用2 R, E% | k2 v1 i0 v8 l
第五节 有望获得诺贝尔经济学奖的群体行为资产定价理论之群体行为周期第六节 从赢家看专业投机原理" h( g q# X4 b# c5 ^( z) v7 U
第五章 量化投资的方法论——群体行为资产组合管理理论第一节 单一资产的管理——择时模型
9 k) Q) v) r1 U 第二节 多元资产的选择
6 c) d( d) P- r; ~ 第三节 投资组合的优化配置' Y9 Z2 q6 W) Q0 [
第四节 投资组合的风险评估与管理2 A# [6 \- V: K% e& L' |
第五节 组合管理的业绩归因分析——Luyang业绩归因模型第六章 量化投资的实践（上）——建模篇
$ a& y9 n& T* H( {5 n' D. V 第一节 建模的思想与方法论' w+ f l |5 r* k5 T
第二节 数据探索和数据变换
' U! p! m) \% N. P4 ]+ l/ s/ A# } 第三节 量化投资建模常用数学方法介绍
, b* H' V: T3 x& @4 v 第四节 模型的测试和优化
" ^1 v! Y0 P: v' k6 k2 ^" G 第七章 量化投资的实践（中）——系统篇. C- b6 j! [- h% g6 p4 k0 t
第一节 交易系统的组成与特征! E$ E6 m) Y3 X) U' U; T: ~
第二节 量化投资交易系统的核心原理
- |1 q6 R9 ?8 {3 ~* T 第三节 量化投资交易系统设计最高指导原则- n9 O9 p6 ~& ]/ G. {( F
第四节 交易系统的开发流程1 [( w1 x# o/ t1 j
第五节 系统交易的执行和维护
/ l3 n1 i; n3 S1 i: o* i 第六节 系统的评估与评价1 ?4 F0 f3 A& O3 @
第八章 量化投资的实践（下）——产品篇
# J$ \/ t$ |7 X2 w( u' l" L. A 第一节 量化投资绝对收益产品设计* W& Y" |- f: H# H+ O. d
第二节 三款创新型指数产品设计3 `3 Q7 G# O: B1 C
第三节 产品设计的心得体会 c3 N3 ]8 Q. A- Q, e3 S
第九章 脚踏实地仰望星空
S: Y2 }& `& ` 第一节 大资产管理时代诚信创造价值
! m- {3 M4 @, ^* A/ Y 第二节 特种宽客吉捷岛
- y, z$ [/ c, C4 C' |, t& { 第三节 投资哲学与生活哲学8 p) M3 D- @/ O8 [
第四节 仰望星空，如果咱真的有了钱, W8 m# M3 u1 A* l( C
- l1 } V& M8 T/ \ A 量化投资的文艺复兴之道——基于群体行为金融的量化投资思想和方法5 g3 X1 u6 w7 o& y1 D% b
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