机械交易系统/（美）威斯曼 着，木亦 译游客,本下载内容需要支付 1共享币，购买后显示下载链接立即支付
作 者： （美）威斯曼 著，木亦 译" y4 m8 d1 ?0 H1 N; s5 A% \
出 版 社： 广东经济4 B) H1 p6 b7 L4 V8 ~. i/ b7 e
出版时间： 2007-5-10 r/ p( Y- b. S2 \# o( i' {9 t
内容简介+ |3 l6 s; b) L+ R( f
本书阐述了机械交易系统的开发过程，希望能让交易者有所提高。这其中包含了各种交易风格盛行的原因，系统开发过程中的陷阱以及避开这些陷阱的方法，如何利用样本内测试和样本外测试确定风险，在不大幅增加风险的前提下如何提高回报率等等。" {( J+ w1 R& Q2 U
本书讨论了机械交易系统的利与弊，系统开发中的危险以及如何避免它们，交易系统的辅助测试的最佳方法，定位规模等风险量化工具，提高投资回报率而无需大量增加风险。最重要的是，通过对各类不成功交易者的性格特征（害怕、贪婪、焦急）的详细剖析，为各种类型的交易者推荐了各类不同的交易系统。+ `" s( U0 i, S/ A7 T; Q, t! x) k
目录3 c2 h! M' @' T5 C4 b" o8 b
第1章 特别版神话和名词定义( T: d, j/ `8 Y' H* K
特别版神话:无效市场和艰难的盈利之路
% \/ Q1 U V5 o r1 j0 E& D& Q 技术分析的定义
# l* x& U0 h% r7 }' q 机械交易系统的定义! L( ^) G5 F! V
确定时间周期
) h5 v( n8 ~: O4 Y7 U) O- X 技术分析有效的原因
; j7 [ A$ U- s; Q 技术指标的种类-----趋势跟随和均值回归 K# |5 S6 ]$ \# I% p9 I9 q& y
第2章 数学技术分析
/ q& [; ]; D+ H5 X" c7 G 技术指标的种类
3 K8 [/ ~! D2 ]: C5 p9 T7 F 趋势跟随指标
/ l7 T/ B8 |- L& U3 I 价格触发的趋势跟随指标----唐奇安的通道突破均值回归指标---摆荡指标3 d& x S4 m, c3 i
第3章 趋势跟随系统
& D- t) M8 g# r% Z' J 主要的注意事项
! ^- _! x7 e# S# c- n- K 双移动平均交叉3 ]$ d- V- W1 X; s% T
ICHIMOKU双移动平均交叉2 x$ I2 Z- q, |: i
三移动平均交叉7 R# ~1 n' _* h; j
ICHIMOKU三移动平均交叉* y5 x9 [ {0 ?( j8 g4 w
MACD
, U$ `# @/ F( @ DMI
& V! l$ \! t9 f( K. u. P 带有ADX的DMI9 a! l+ _) L/ ]9 N1 i3 U& _
通道突破1 [) X# ~6 {$ n! S
布林带5 f( a- @- s' _/ F# F
系统间的比较
2 E$ } u' F/ q; t: i 基本规则- ^8 a; c p$ ^$ x" C! n$ k& M
截去系统盈利亏分布的“胖尾”
! b9 M( X# J1 U3 u/ T8 { 趋势交易者的心理分析% N0 F* K8 ^% e9 L2 @. W. t
第4章 均值回归系统
0 O; L+ \3 S8 g; P& } 分析中线均值回归系统时的注意事项; Z% H8 W4 ^5 r0 ~3 [( h" H
趋势跟随型均值回归系统2 D! v8 ^# x9 ?* Z+ Y2 v
无偏向的均值回归系统: F u- W% [; W
中线均值回归交易者的心理分析
0 _) ?' z% C: o3 u$ D6 l 第5章 短线系统
* m5 x, K6 d, x1 I& Z# O/ ?' S9 u 反向使用亏损系统# k( ]" s5 o) w
流动性和波动性
2 v+ J3 M" a! Q+ u( F% d5 r 测试结果# r) q3 `# m* X! d
使用2小时周期的摆荡交易
! N' t& Z$ i W% b 使用60分钟数据的均值回归系统
% R5 a# y/ M: ~- _ 无偏向的均值回归系统
7 w9 x; y, w! ? 基于15分钟时间周期的系统-----带有50小时移动平均过滤的RSI极限基于5分钟时间周期的系统------带有16.67小时移动平均过滤的RSI极限短线交易者的心理分析) h Y( k4 {) j9 m9 w
第6章 了解自己
, J' S% w, t7 h6 A3 L6 T. } 交易心理-----亘古不变的转化过程
7 l ?3 ]* t: ~' n6 Q# U3 [. m 时间周期、交易系统和个人特性( O* @6 [' m$ j- T9 l9 J% J
第7章 系统研发与分析
1 K! u5 p- @% K9 U- Y. w 系统研发中的问题
/ H; ?. _# r9 o' @9 x 机械交易系统的优点
' B; E+ T/ X7 Z7 K0 b 机械交易系统的缺陷, G: y' T5 n! {& y2 f1 f
优化过程! l8 ?- P0 a; i$ k' ^6 q
交易系统的哲学解释4 e Y+ C6 J- n( @$ \. d
衡量交易系统的表现0 q' ^3 @& g' e1 o" ^. y% y9 Y
第8章 价格风险管理. c) O2 |8 {: e
价格风险管理6 h4 U4 i' K" @+ p4 e' }' _( p' Z
交易账户中的止损价格风险管理
?" D$ u5 n: u& X0 Y. Y7 [ 价格风险管理的两大学派
( Y m, n. c9 o0 _( c; r+ y 止损价格风险管理
$ |! z( ^: r: \ 交易量的价格风险管理-----输后加倍和赢后加倍风险中的价值（VaR）
9 S0 R9 T, p1 s6 n8 Y1 `6 P/ G VaR的优点
/ r8 S4 r+ T/ w) i VaR的缺点
7 C5 L1 _% q& f6 C+ O' q 压力测试; t. j7 ~* }3 y
价格风险管理的心理分析) b3 U. y! w6 J- m/ E
机械交易系统、回调和交易者信心. Y- T$ c/ k# E8 J' I" j4 t
第9章 提高系统的汇报率7 a8 s; M' I" M4 L; Y2 x
三种类型的多样化
6 A0 h# |" E+ f7 r7 {! ?* G4 V5 @8 h 参数组的多样化
! D7 u& W, z6 p& ?, \8 ~. _9 f 交易系统多样化的机制
5 W' Y* i% X. {; m- j 交易系统多样化的心理分析
% J! W5 A1 [: c* P! ~4 q 第10章 主观判断和系统交易2 S$ }2 e# d! F
主观判断和市场性质变化) ]: j2 E* G7 X, g; m
主观判断、波动性和价格突变
2 @2 j. ~! ]- }8 C" O3 j8 l “真正”主观判断的利弊; E$ r/ @" G7 N+ [: U5 O
第11章 机械交易的心理分析' e$ p2 s I, O- c% h3 i) Z
纪录性与灵活性
6 }& `; z [/ h7 G5 P) U0 { 身体和思想的灵活性
; u8 f" D( ^, i 了解自己
' Z$ j$ _$ p+ D" T# L% w4 m 专注-----揭开事物的表象
$ l# ~" T4 U+ P) [+ g 直觉与精神交易者综合征3 D% N! R w# W' d
改变与坚持机械交易系统
, e" C: f- q+ B- o2 C, C$ t$ u. ~ 在生活和市场中改变自己* H/ |4 { K- D, m
8 p/ ^% @: [# e3 @0 L. D
, d' z) q: f$ P1 L6 V( K7 r7 }
$ D; J: m7 o" H; \
4 p2 r9 }% r2 Y, ^
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