内容简介
2 t, Q7 l* f% A2 r 隐马尔可夫链、马尔可夫状态转换模型及在量化投资中的应用（清华汇智文库）属于数理金融(量化投资)的范畴,论述了隐马尔可夫链和马尔可夫状态转换模型的数学原理、数值算法及在量化投资中的应用。出于完备性的考虑,本书的前两章回顾了理解模型所必需的概率统计、随机过程的相关知识。本书虽涉及一定程度的数学知识,但总体而言仍定位于业界,也就是金融领域尤其是量化投资领域的实务工作者,同时对该领域的学术研究者也有一定的参考价值。( Z4 f- l' i" N+ X& \
作者简介
: y1 \, r9 B! l1 J Y 王犇，2011年以1名的成绩毕业于加拿大西安大略大学应用数学系，英国牛津大学应用数学硕士，英国帝国理工学院金融数学硕士，曾获2010年度美国大学生数学建模竞赛（MCM）一等奖。现任银科投资控股有限公司上海金融创新实验室衍生品组主任，主要从事金融数学、量化投资等领域的研究，重点研究方向是概率论、随机过程、随机分析、时间序列、偏微分方程等数学学科在金融领域的应用。已申报并取得四项知识产权。获2015年银天下年度优秀员工奖。3 e9 b6 Y( K( A. x; B
目录! i! I1 w* ~3 A( n9 Y
前言8 a5 l% V& k6 S7 S: f
目录4 @/ u6 Y' m3 Z" z' N
第1章 概率统计必要知识回顾
& l4 [2 X0 K5 C4 z' M 条件概率与条件期望的两个引理
" A2 e$ p' r! F' i- p' R 极大似然估计2 @" j E$ f; j% r; o
第2章 马尔可夫链
o9 K: D, c7 \: ?. c p 随机过程与马尔可夫链简介
1 z* W. Z# u* b 方程、马尔可夫链的若干重要性质、稳态分布
' g9 p/ Z- D' u. r6 Y3 f) S 马尔可夫链的极大似然估计8 D" _) ~7 h0 b3 V# L( U
第3章 状态独立混合分布模型* s' l) g8 l/ f0 V6 i+ I
独立混合分布模型概述
* D% \+ x' I/ z. {5 f, d4 h 独立混合分布模型的参数估计
% r0 \- P+ ~0 M1 q0 m 第4章 隐马尔可夫链2 ?! r m# h \
隐马尔可夫链基础3 B' ]. V Q X( B) `3 H& _
向前/向后算法3 x2 A$ Q! @* _4 a! A) j5 l! w9 d
期望最大化算法
# [1 A" g _6 g$ T 维特比算法
% C( v: }) h' } 隐马尔可夫链的其他相关问题
7 h3 q! |: A( A& E( H6 c. L) u 金融市场实证分析- M9 T( x" O' v6 n$ x; v9 ~
第5章 马尔可夫状态转换模型2 D* R$ c/ G* N# x$ G
时间序列分析的基础知识0 G2 D$ p0 d3 ]$ V( W7 J% D [
马尔可夫状态转换模型简介
, \9 Q, d" |& r' R, s' {8 \ 滤波/ [ x% p1 @# @* ~; J6 a
平滑
0 N9 B, Y0 w% `- J 预测: f+ f# V7 d p R8 U+ M# S9 {
大宗商品期货市场的应用
# c, U9 f4 S2 H 结语
, Y% w8 `" D3 U 附录A 基本统计分析的R代码
6 J7 c+ {! G4 v6 ~! z+ n, g0 w 附录B Matlab程序3 g( X7 B- A1 f' c6 O4 f/ ^; b
计算马尔可夫链稳态分布的数值算法
( b2 `9 } w1 M Z 观测值序列生成算法
6 f0 h- \, ~% I6 {2 B0 i; k; Y 向前/向后算法
/ {, Q4 Y8 G5 ~ }8 e& [; p9 t/ K 计算其他数值参量的算法
+ Y2 w, w. S, w# A1 M. U! R9 m 算法9 `8 a* S: o: }3 O1 |5 a
算法0 r) J* H: N; j/ j1 z j, n1 }
条件分布算法3 h, X. {2 B5 o
分布预测算法
O/ S1 r. D7 t& \; B f 状态预测算法+ p9 H7 }# g4 \4 ~! u
金融市场实证分析代码5 `3 ~; Z: A1 R" h O
滤波
1 L! ^6 i) P8 @ 优化计算的目标函数: x9 h. X+ K8 |
平滑2 @# _* u4 y) s- `( A2 o6 v% e1 a
预测
+ O- L4 E- M s1 e 大宗商品期货市场的应用代码" c0 _6 g; m [ b0 F
参考文献
" X W* h6 H/ x1 ]隐马尔可夫链、马尔可夫状态转换模型及在量化投资中的应用PDF/ J! S8 c2 u% V/ c; p
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/ C7 G5 A! G* P, B2 |隐马尔可夫链、马尔可夫状态转换模型及在量化投资中的应用AZW35 G# D8 v Q3 q. `- o5 Z0 ^, U
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