金融计量经济学导论--Chris Brooks Introductory Econometrics for Finance SECOND...

* _* q/ S" [) Y2 z* I: B6 S% k
/ C% P) O0 P- s9 g1 p8 d5 ~& M【作　者】（英）克里斯·布鲁克斯（Chris Brooks）
【简介及目录】
本书共分12章，内容包括：金融数据建模的计量经济学软件包、古典线性回归模型概要、古典线性回归模型的进一步探讨、一元时间序列的建模与预测、多元模型等
目录
+ J7 B4 N6 y8 k6 K　　第1章 导论
& Q8 ~. F' p" ]2 e3 s6 e$ n1.1 什么是计量经济学
1.2 金融计量经济学不同于“经济计量经济学”吗？――金融数据的一些固有特征
1.3 数据类型
1.4 金融模型中的收益率
+ N4 K( y+ k- N$ r7 ^- q1.5 构建计量经济模型的步骤
1 v* g% B/ U& h" g! {1.6 在阅读金融文献时需要考虑到的几个问题
& }* j8 T/ k. ^3 y7 g+ u$ }1.7 本书其余部分的概要
第2章 金融数据建模的计量经济学软件包
& j4 ~; D4 O  ?  Z. @2.1 哪些软件包可供使用
: v$ r% J! _2 i) G! y2.2 选择软件包
2.3 使用这两个软件包来完成简单的任务
. K0 H3 d" |9 D+ C5 `: h1 f2.4 WinRATS软件
! `6 s3 v/ L8 Z' X* V2.5 EViews软件
2.6 参考读物
附录 计量经济学软件包供应商
% f: p' d( P! p( ], E0 a第3章 古典线性回归模型概要
& c2 _# G2 K- e( o: W3.1 什么是回归模型
3.2 回归与相关
7 {( G) p. B, O$ ~2 z( M! f" w! b3.3 简单回归
' _" d- l" \* I0 K! O3.4 一些专门术语
3.5 在古典线性回归模型下的假定
3.6 OLS估计量的性质
3.7 精确性和标准误差
3.8 统计推理导论
5 X) T9 d2 @2 h0 P* J3.9 从简单模型到多元线性回归
  @* M1 q, `3 r( Q  y, I, L, A  D3.10 常数项
3.11 在一般回归方程中如何计算参数（向量β的元素）

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