|
交易圣经2：蜕变顶尖市场作手的终极秘钥 内容简介 本书具备「成功交易者」所需的一切知识与方法论，
" \, s1 ]# J J4 n: A9 K若你的终极目标是建构一个能24小时运作，( c; l5 _8 p. B5 H4 c( M' t
多策略、多市场、跨周期、低回撤与高度稳健的交易系统，' @2 g" }5 k+ ]$ n
那么这本书将会是你最强的辅佐！ / f0 j. ?, g! _- W/ R0 j
★ 「多达480页满满的干货！」六届WCTC世界杯交易冠军联名推荐* H; v$ D3 F& l8 s) [2 F! h
★ 趋势、型态及量化交易者必备的赢家指引，见证多策略、多市场的终极应用
0 P, w: G0 J+ N1 U ★ 适用于所有市场、工具、技术、时间段及不同经验值的读者群，请详见本书「导读」0 O1 }* B% n5 x+ c# e9 Z- x2 g8 f+ r0 r
★ 「年均复合成长率29％、每交易平均风险−2.7％」，潘富MWDT策略的推导过程及参数／变量──完整收录
3 Y+ B- d s/ d( k7 T( G0 R4 p, s& I2 f
全球交易人导师──布伦特‧潘富继《交易圣经》后的重磅新作。
6 G& v8 s! B$ u I( q 相较于前作被业界奉为经典的交易心法，
- P/ y! F5 }' g: k+ S$ \6 { 本书将聚焦在策略分析、回测、开发与如何正确执行交易的实务面上，
9 ]2 x4 k! X0 ?/ R) V6 u7 Y' S' [ 最终要协助你建立一个多样化、低度相关的交易组合，踏上永续交易之路。
1 p; n' n3 w0 B" N- r0 n6 o4 M 你可将本书视为是前作中「消失的篇章」。 z$ H5 U+ v# C; S" v" U2 U7 ^$ _
( F9 ]+ M! j1 S6 A' v# T8 }
五大必看方法论────
# V/ e( h: ?" s. {" U6 _
4 O$ }8 T, I) d1 F ▌给交易者的4个关键讯息: a5 k5 H( K. s0 N
【先求存，再求胜！学会忍受亏钱的痛苦，「当个好输家」是赢家最大的秘密】
, Y0 v3 \* @. A5 a9 z3 P. L
; n$ ^3 {/ q Y8 q 知识：「零破产风险」才是王道，「年均复合成长率」是第二关键。: y# p" Q l! h2 K: Q* Y' Y) V
- {" k$ v+ ]6 [2 e3 {) R
风险：提防交易者的四个天敌──资料探勘、过度的曲线配适、最新的交易概念、缺乏净值曲线的策略，它们会让你走向毁灭。
! m- n/ O% C( s/ L, @" w5 T4 @- a* z
应用：请保持策略的简单、客观与稳定性──复杂、主观与不稳定的策略是失败的源头。大道至简，复杂仅会带来巨大的痛苦与失望。; c6 z4 t7 V2 q5 U6 u
- l9 ?5 D/ w; S
执行：建立横跨多市场的交易组合，降低在单一市场失败的风险──本书会Stepby Step带你这么做，并告诉你什么是理想的资金控管原则。
7 a, l$ v; d: ^2 S- z# @
" N. U+ `4 D2 |7 ~8 U; X; R7 V& I ▌回测20个获利稳健的交易模型5 }0 a4 f0 {1 U2 U. u2 S
【零破产风险、能赚钱且经充足样本外数据验证的策略，参数与变量完全公开】6 u# _7 S$ j7 [7 @0 U5 N6 j
2 L, a6 d; w. K3 U% J 8种类型、共18个经典趋势交易策略，外加2个潘富的掷铜板随机进场策略： H- w2 r( i" x8 N
: `8 b# d0 Q; n9 o1 S 掷铜板进场策略
: N* v. R% I& @ 相对价格变动策略. [9 z$ ?& ]+ o. a
价格突破策略
; k. t* z+ M" Y( f7 M) ~1 D 摆荡突破策略
% V; g$ P w j" [7 _& F 震荡突破策略6 D: @( @3 \4 u+ k$ j
通道突破策略
& r' Y. l& R, a( k6 `' y" [ 波动突破策略& P# {! ]% e$ b% M0 E1 Q! b% y
回撤策略6 {$ N$ b: j: I+ Q. M2 I
( f2 \% I0 a/ i* ^/ y 本书将详述这些策略如何定义趋势、如何判定进场、停损与出场时机，以及它们如何诠释「跟随趋势、砍掉亏损部位、让获利部位持续奔跑」的三大原则。+ J: K" b5 |. J' n3 K0 J- W3 L
2 ]2 f0 ?2 g" m3 m
这些策略都具备「可交易性」，你可以直接使用。即便你是交易老手，当你在发想新策略时，本书详尽的回测历程将会是一份极有价值的指引──你无须负担庞大的试错成本，就能直指赢家的思维模式！) ` A7 R8 @% {. M- O8 w9 c! j
1 U% w+ K: W: L0 b+ V" @6 V+ {$ v ▌如何评估策略风险与绩效表现？* y# C$ p$ g. S& v1 e
【有效衡量负报酬、辨识最低回撤值的策略指标，计算与解读方法一次上手】. Y+ [ Z" D3 o1 `
0 D( t0 t8 X9 ~% ^5 z( O6 Z4 g i
本书将揭示以「风险调整后之报酬率」衡量策略表现的重要性，而不是盲目地关注策略的最大报酬：. z4 {/ @ j( y) `$ }! a
1 E5 c- V: N. b
主流的「夏普比率」和「索提诺比率」为什么会蒙蔽交易者的双眼？6 ~+ [8 X2 f: G
标准偏差是衡量风险的最佳工具吗？+ w* q) Y/ J* G* I. T4 h
谁才是最佳的风险调整后绩效指标？" \$ B. \! ?/ O, l: ~5 b
% e8 [$ {+ X1 j! A2 k! D 在此之前，没有专家会告诉你：并非所有风险都生来平等！没有任何单一的万能指标能帮助我们找出绝佳策略──策略的评估与选择，需要结合数种「稳健性」与「表现性」的分析，Know-how都在〈第七章〉。$ L& d0 ^" L. n+ L5 Z" J
5 u5 m' y. N) _
▌盘点交易者必备的7大工具
4 H# _# u+ H2 C 【从软件到数据，从致胜策略的CheakList到策略稳定度检验工具，实用性与含金量最高】
" w; N" d9 I/ _; x
) v5 ^$ q$ l' y# i 任何时候，你都需要这7大交易工具：
7 F7 J' W/ y, _) d, J
& z6 j( Z |7 q2 O+ I3 O 通用市场投资组合工具。" ?! D1 t6 x6 @
数据工具。' Y) B& X2 y/ f
软件工具。
- w; m; e5 p3 M2 C: \ 致胜策略的Cheaklist。
* [$ U5 }7 a" p 策略评估工具。# }: n# b7 ^1 C8 F% d7 A* {
策略基准工具。
& X8 g# c! X4 B# q 策略开发工具。
+ u8 k2 s/ \' `6 C5 h! y# X5 S6 D' z4 S3 @7 K
理解它们的使用方法，你将得以选择、建构低度相关的交易组合及取得所需数据。你会知道以软件搜集数据的重要性。你会知道致胜策略的关键要素为何。你会知道要如何评估策略的稳定性──最重要的是，本书会提供你一套强大的「策略基准」，从此不再掉进关联性陷阱！
- X: A h8 D5 g1 \; O8 {- }% u" U+ J# k
▌推导出圣杯策略的6个步骤──以潘富的MWDT策略为例8 i2 C* ~/ z& D. @( E
【检视经典概念→将概念程序化→检验、比较、优化→最终完成净值曲线稳定度分析】$ u; E# x% f; q! J. ]
0 e1 K, c3 u' ~ h 这是给交易者最棒的礼物──如何制定出一个明智、可持续的交易策略？3 b1 @# d- w1 I3 O2 Y1 ?
: d& O' I( W, S; T* l
找到方法1 S% G2 w7 }& t- N2 c
将方法程序化1 I M5 F1 w& u2 i$ b1 n9 V) _
策略检验方法$ n: e2 A8 }) K5 {, [
策略比较方法0 [! U: | S T1 n: Q
策略调整方法（排除过度曲线配适、再次检验、再次比较）2 m* P; C |4 ]- X Z* d h
完成净值曲线稳定度分析( A" ^7 q- n+ @1 S
9 w. o" x$ M& {$ b! b& z
潘富的策略发展蓝图、参数与变量完全公开，最终将带你推导出一支「年均复合成长率29％、每交易平均风险−2.7％」的MWDT策略。3 E4 ^! P4 l, U
# ^. a! D6 R5 {/ O8 m好评推荐
* J9 `* I. _, D; K* j
' H3 L3 T. E$ E7 G2 Q 「睽违十年，潘富的《交易圣经2》终于问世了！从理论到实践，我不敢相信他如此慷慨地说出了要如何成为交易赢家的真相。」──安德烈‧昂格尔／2008、2009、2010、2012年，四届「世界杯期货交易锦标赛」冠军4 \4 h8 G' q5 A& p, i4 H
e# ~+ c7 t5 E7 y
「这本书是帮助你取得优于市场平均绩效的唯一真理！」──麦可‧卡威尔／《海龟特训班》作者6 A5 J6 E; V: J$ g( ~( y( O
2 h: g L$ {% p 「我保证这本书会被你划满重点且会不时回头翻找其中的好料──至少我就是如此。潘富毫无保留地说出他之所以能在市场中生存三十五年之久的秘诀，懂的人就知道这本书的价值所在。」──葛雷格‧莫理斯／《与趋势共舞》作者
; K" X2 X0 |2 {( r+ h6 Z* f
' l% `9 M0 u9 V" h 「本书不仅提供有志于成为全职交易者的读者，一套绝佳的交易架构，潘富甚至还提供数十种历经多空循环以证明其稳健性与获利性的策略，更重要的是，本书还完整说明评估、验证、比较、优化这些经典策略的方法，含金量极其惊人！」──尼克‧莱吉／澳洲鬼才交易者
( h: @$ i- d9 |9 ?: D9 x1 L: T, A# z; q' ~+ O
「正如潘富所说，这本书只探讨『事实』，他发挥科学实测的精神，史无前例的回测18个经典策略模型，外加2个他原创的策略，分析它们的参数与变量，并将结果公诸于世。对交易者来说，这些推导、验证的内容与数据是无价之宝！」──迈克尔‧库克／2007、2014年，两届「世界杯期货交易锦标赛」冠军
( f2 ^, i( Q* i) Q& ^0 {/ ~
游客,本下载内容需要支付 70共享币，购买后显示下载链接立即支付
| 
