《短线炒股实战 股票交易策略与操盘心经》将交易分成辨别趋势、概率统计、制订策略、资金管理四个部分进行讲解，从主旨到形式都有别于市面上同类书籍。
' _. `% d6 h" w4 X) M b' Q 趋势是所有策略的过滤器，顺应趋势不论对短线交易还是对长线交易来说，都是首要原则。《短线炒股实战：股票交易策略与操盘心经》不仅让读者学会了如何在趋势的基础上制订大概率的盈利策略，以及准确率与盈亏比的关系，还让读者了解到策略随处可得，但资金管理只有在策略的基础上才能做得更好。只有将这些模块分化解决后，才有可能一致性获利。
% ^" b+ J( Z# E- J5 l2 n* t( B5 F 《短线炒股实战 股票交易策略与操盘心经》适合那些走入交易迷途且多以亏损为常态的交易者。由于这些人没有理顺交易的理念，没有以模块化处理交易问题的经验，所以会处于混沌状态之中。读透本书，一切问题都将迎刃而解。7 M) o) G1 V6 ?" [
孟庆宇
4 c2 O) L& q4 J4 ^6 ]4 K8 M. Q 从2002年进入股市，经历过波澜壮阔的大牛市，也经历过哀鸿遍野的熊市。参与过期货、外汇、股票等多种金融投资产品。从5万元的本金，一直操作到100多万元，在熊市中又被打回到10万元。曾经担任某国字头基金公司的投资经理，掌管的资金达20多亿元。现任量子恒道信息咨询公司策略分析师，擅长量化分析和程序化交易，对海龟法则和三重滤网有深入研究。* p+ l( V3 i/ S) t3 T& F
第一章别走弯路( v0 t! S9 J1 F) E( Z% E% L
1．1铲牛粪的故事——绕弯子. f! B0 `; R* q, t
1．2少犯错误——输家的游戏
% m8 R% ?! h+ f2 U0 w 1．3复利——第八大奇迹
5 P' e ?4 [! V0 v/ X 1．4违背常识——随手可建交易系统
5 s( h8 X$ v) S2 d; c5 z5 [3 P 第二章短线的精髓是效率9 @* w; D" B+ F; O. H" k4 a8 B
2．1我要做短线——你肯定有极强的控制欲) v9 }% B2 R$ Z/ \' s$ r3 |( {! R
2．2短线不是时间短
3 W. U# Z; E; R: y 2．2．1势如扩弩，节如发机# V6 t' a6 L: S* X
2．2．2短线要的是效率
B0 j7 q9 Y0 ]: V/ z/ R, V9 p 2．321 点——最简单的博弈+ z0 }5 {* |1 d/ F2 l' r R4 E) I
2．3．121 点规则
# e( c; j- X" m' {( x6 _& H7 L2 m 2．3．2利用概率5 _7 P) E( h- f' l1 _1 K$ i
2．3．3为什么还是你输 X# g! _# Q2 z3 E8 e: [. c+ Z
2．4用数学干掉它0 s) F' d2 L5 E7 F8 |$ W% y
2．4．1算牌法# C; \7 v# x1 h9 F. J" X2 s- f2 U
2．4．25 分以上动手
$ u9 V$ H1 n, s 2．5交易市场中的概率统计——倾听市场的声音. C7 S: u2 h3 \
第三章策略的过滤器
' ]" D7 Y; q- q" @5 N 3．1定义趋势
; c$ h5 h4 j. q! L% a( L# z, j 3．1．1上涨、下跌趋势" o" F/ d& Q3 u' X" b+ k3 M
3．1．2一起来画趋势线
|$ R9 C8 e' ^0 b; O( y 3．1．3动态绘制趋势线: z% H/ t0 h; y5 z( T) `3 X+ T% u
3．2上证综合指数趋势界定$ `- P( a& s- N, R: `" A2 W$ m
3．2．12013 年8 月至2015 年9 月趋势界定
+ A$ j' n: x" _4 l 3．2．22015 年6 月至2015 年8 月趋势界定/ I3 h/ ?* p) u! z( t
3．2．32015 年8 月至2015 年12 月趋势界定
1 w0 E( W+ F' y+ O2 T: D* e- a3 q K 3．2．42016 年1 月至2016 年4 月趋势界定
* \2 k' A) [9 d0 ?' b6 E 3．2．52016 年4 月至2016 年8 月趋势界定; F: L* Z7 G) o" P2 {" ?* H
3．3趋势反转方法论拓展0 g& A( A: ` X9 m- k9 d* D8 o2 C* N
3．3．12B 法则
: i( `3 C( V- L 3．3．2反出击日法) Z3 v' {; s+ {4 Y
3．4一致性交易
5 _* t% ~/ A. R l6 p 3．4．1123 法则应用1 ]6 n4 {7 [1 [) X' {5 @
3．4．2哪种情况适合突破跟进
! \; _$ ?. Q6 a" ~8 h 3．4．3掐头去尾
3 Q4 D$ Z) g2 o, S# P+ f 3．4．4加仓
5 ?( {0 y( h6 f2 W. B! z3 r 3．4．5更积极的买入方法1 S) B$ J5 _# N$ v
第四章基础数据统计1 o4 P: W- J2 p+ I! ?
4．1拟合参数——刻舟求剑的交易方法
# Z6 K( j, u* { 4．1．1渔网放置前后( `) Z# h; N+ t
4．1．2顺变求变' q0 n/ B) M+ U. b* K' J
4．2进化算法——从进化论得到的灵感
3 W- D1 H3 U" c1 {# _ 4．2．1变异和遗传
" _5 e0 v+ W: X, y) N1 F. ~ 4．2．2历史统计数据& ~) F& X9 Y$ P. D% |/ @- f# D
4．3连续性统计——规避跳空影响
" H+ z7 A' u7 H 4．3．1以相临两天收盘价的对比——规避跳空影响
; m/ A" S; d+ i, d& m 4．3．2涨跌概率并不等于涨跌幅度
2 {+ q9 m+ z' Q* V) J; z* |9 H 4．3．3日、周、月皆可统计
$ T- |) z1 r- | 第五章RangeBreak短线交易系统
4 j! O4 _& T n* G- D. ]. A6 W 5．1建仓点位量化——爆炸点" I; ^- q- B6 I. Q2 t$ r' M( m
5．1．1幅度
% S. \: `7 ?) V7 X; F3 @- @ 5．1．2起始点9 m( y9 m( x2 M0 ~ e
5．2推进速率——打破平衡
: v" b7 _' ^3 g# S: f( ?7 L 5．2．1RangeBreak 系统4 j( w$ a3 _6 E5 j7 {
5．2．2优化系数
4 Z$ s7 @' z0 q; Z# {7 X 5．3如何进行系统评测
7 Z- {0 j5 w6 @# M" t5 o2 I 5．3．1利润总额
3 f+ A7 ?7 ~% f# b/ V 5．3．2平均交易回报9 {7 v* }7 n7 H
5．3．3最大获利和最大亏损
; N+ E/ b2 @/ B" j2 v 5．3．4盈亏比- [- H" m8 O9 r( Z. i0 [ a+ j0 e4 ?
5．3．5毛利润和毛亏损
3 x; X7 \8 q8 v' F6 r; q 5．3．6连续最大亏损次数、金额 n, b7 F$ v: c/ U0 z/ b& H
5．4RangeBreak 系统评测
4 ]) a8 D' Q6 L4 H! U 5．4．1上证综合指数周线系统评测
H, H8 s; I) d1 I( v/ X. i 5．4．2商品期货日线系统评测
# O" a r: P% S9 i! l+ Q 5．5RangeBreak 系统应用问题与视觉呈现/ z: n6 F% i& B+ E' }% ]$ p5 @
5．5．1关于止损9 j- k! t) z! _( D( d% D
5．5．2与基础数据统计结合应用
$ K3 x7 ~6 K5 }. r. _/ J- G 5．5．3视觉呈现2 \, |3 ~) \. F; h) u- Y
第六章像海龟一样成长
0 @" e0 B! s5 c1 C ^ q+ z 6．1海龟法则是短线交易吗？
! I# H. L2 O l 6．2 海龟法则的优势
* k# J* j( O u 6．2．1锚定心理; f$ y2 X9 q" L/ z {0 _( y2 d+ P+ I
6．2．2突破锚定形成趋势2 L; S" ~: h7 d% D5 j. f
6．3海龟法则详解! t: f* @+ O2 @0 I) J3 F- d
6．3．1市场——买卖什么
6 e9 @7 P9 a; v# x4 e$ J/ t 6．3．2头寸规模——买卖多少
0 P& O4 ?- o9 E1 c: V; X; B 6．3．3入市——何时买卖3 @7 j/ V j$ t. J+ p% U
6．3．4止损——何时退出亏损的头寸' l) @$ M; [) x" n$ [0 q6 K7 j- \8 X
6．3．5离市——何时退出赢利的头寸/ {/ F. w5 L) E* b, s& g
6．3．6策略——如何买卖
# e8 j* G6 Z. F# g" ~ 6．4海龟法则交易系统评测0 D& n. t" ?2 G0 p
6．4．1上证综合指数日线系统评测7 i+ [0 t& T" J1 z! Y9 l& {! S
6．4．2螺纹钢指数日线系统评测
! y9 `2 [, M8 W) f0 N; V0 u 6．5海龟法则优化
; B. i7 L9 j5 G- w+ T3 V! [' J8 V2 _ 6．5．1理想中的海龟交易 y4 G8 s" E& u4 r% O
6．5．2修改加仓条件
8 x9 i' }; G' F 6．5．3过滤器
' h% o" I7 O! m5 X# ^1 r3 t2 c 6．6海龟法则的视觉呈现8 X4 _9 a) p! U( m
6．7ATR 通道
% _' m- K! Y1 F1 G2 l C 6．7．1在RangeBreak 中加入ATR
! P$ Y/ X( J5 F" d. d0 Z& ~ 6．7．2ATR 通道与原版RangeBreak 对比: H9 F" [7 C. M' x R
6．7．3ATR 通道交易系统评测
/ |* l0 {: Q% {' z- o+ l. h" N0 c 6．7．4ATR 通道的视觉呈现( P& _$ s% S b5 ]
第七章三重滤网
8 j5 F# [" {; r1 \ 7．1再买低一点6 E8 `- N( ?7 j6 s2 _# B8 F0 L T
7．2原版三重滤网第一重滤网/ }! ?1 t/ p+ S+ V
7．2．1先定方向% A1 c0 w m. m7 I$ K4 K' R
7．2．2详解MACD 指数异同平滑异同平均线: K, Z8 _- c( H$ y* n
7．3原版三重滤网第二重滤网% P7 h! B' y- ^
7．3．1再找反弹高点、回调低点5 S$ ]7 s+ J$ B7 i6 g# @3 {1 H
7．3．2详解KD 随机指标
9 H/ l6 @! v' F& I" ]3 W! m7．4原版三重滤网第三重滤网7 x2 Z p" I2 H, P. N
7．4．1寻找建仓点/ P, c. t. G4 u$ ^$ `
7．4．2一次完整的三重滤网交易
. O+ _4 }2 e u; i7 ]7．5三重滤网优化
" n/ i/ c" \. ]; D* H% Q7．5．1第一重滤网优化 b' W5 T( w: j2 e8 ]6 l
7．5．2第二重滤网优化
- Z7 E3 b/ H' @ z7．5．3第三重滤网优化: M! o0 t- @6 \8 Y. n
7．6一些经验和教训
' p6 @. D; y6 s% ~3 {7 z7 p/ C7．6．1不要随便更换标的
! D' J( B" l1 T3 F4 _, e1 j7．6．2有明显不适信号不交易
3 z( \. Z' _% ?+ ]$ L. d7．6．3不要主观臆测9 ^1 U, ~: m# `$ s
7．6．4一致性交易2 E1 a) V3 C) F' K& ^
7．6．5不要用钱试第八章资金管理& x8 ^* r z/ S1 e& {8 [8 ]
8．121 点游戏中的下注方法+ w# w+ J! }5 y5 F8 O, i7 v
8．2凯利的公式% c& y) y) s9 _1 S4 B) h) d
8．3真实情况怎么样
3 Z y$ o4 s8 M8．4重新想办法第九章菲阿里四价
; ^' k( S6 x N# g2 S9 x$ b9．1冠军菲阿里+ z3 [% q, `0 k0 I4 ~6 J
9．2菲阿里四价7 z' Z4 H/ Q$ {! i' \
9．2．1基本策略
" H6 B+ h6 D' o" A8 n; d9．2．2正常情况的交易
! i" q) j0 D; f' H8 x9．2．3来自内部的支撑
' q# k4 Z. X3 P/ l# V4 p9．2．4来自外部的威胁
! x3 k& N* h' T% e1 N, K' G0 T3 h9．3菲阿里四价系统评测; y( y/ M% e9 h& _% X
9．4菲阿里四价资金管理应用: k' B6 b3 z3 o) h7 E
9．5菲阿里系统视觉呈现0 M$ @: z# d3 @, ~! `: f
第十章为什么要量化0 e' I2 V8 E b9 g& E2 B0 u" f* Z* J
10．1量化就是程序化吗9 F4 ?! L, i ~8 c2 Q( _
10．1．1程序化就在身边
$ t! L( O9 A3 g/ e2 O0 K10．1．2量化堆积成策略 d/ N- m# S, O! r0 ^+ ?
10．1．3不要畏惧未来函数
: v M) `4 k, c6 F+ q0 G10．2技术分析史是一部量化史
9 {0 p0 i( k+ X5 x1 g10．2．1查尔斯·道
5 k$ ^: |. C9 W5 ~" `10．2．2道错理论方法论) @; @8 _% r g: S% o
10．2．3第一次量化123 法则
+ ~# g/ s7 v1 x( J i10．2．4第二次量化价格形态2 L" O& p5 v0 R G
10．2．5愿闻将军之志
7 K; E$ t) h' y" i. h, m' x4 _ W: ?/ T10．2．6波浪理论方法论
( G' _: R7 W% k* }10．2．7第三次量化波浪理论+ E f1 j% ~6 s. `
10．2．8大盘的时间窗口& ]1 M! S# E2 J1 T; `
10．2．9第四次量化混沌理论
3 e o9 O9 ~1 ]1 b- J第十一章简明的交易
. |) G$ F) e( e D, X! a11．1解构交易
8 w5 G4 b! z9 ], k* P8 Q" c% {( J11．1．1概率统计0 z; C* M+ p& p* }
11．1．2构建策略7 J# p. t' M! ]9 y7 a" H7 v
11．2多策略不纠结' y- A! W# O1 w* I/ V
11．2．1小数定律 ~4 Z5 s2 N. {6 M6 O$ I, k
11．2．2随手交易
2 ?$ z+ o! t& |11．3一致性焦虑9 H/ E* u) X: ]
11．3．1盈亏比计算交易规模
' g: K' k+ B" @1 V7 b3 E$ p' k11．3．2试图说服你的一些数据3 O8 k( B- d# A" [* V/ E+ m
11．4收益靠时间沉淀、靠效率放大; w" P4 {. l) o9 b* g+ @, t' F
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