随机金融基础卷事实模型 [俄罗斯] 施利亚耶夫 史树 著

　　书名:随机金融数学基础 (第一卷) 事实和模型
6 u' I2 Z+ }2 _% q7 a1 T& x　　ISBN:9787040370980
　　作者:A.H.施利亚耶夫 史树中 译
# O. i8 i6 s/ {- h/ ^1 ~* k9 f　　出版社:高等教育出版社
　　出版时间:2013-09
　　定价:59.00
　　页数:379
! I& f; k) g, }8 E( U8 @　　内容简介
7 X' D! S& X- `　　《数学教材选译 随机金融数学基础（第卷）（事实·模型）》章有关国际金融市场以及金融理论和金融工程的“事实”。后三章都有关金融学的随机“模型” 离散模型、连续模型和统计模型。作者提出，Doob分解、局部鞅、鞅变换等概念在价格模型的套利原讨论中起本质作用 而对于统计模型，除了高观点介绍各种线性模型以外，详尽介绍了近年发展起来的ARCH和GARCH类模型以及随机波动率模型。同时，还讨论混沌理论、分形理论和各种数据统计分析方法在金融资产价格模型中的应用。...
　　作者简介
3 Y0 L0 @& _3 R2 x8 L　　A.H.施利亚耶夫，科学院通讯院士（997），莫斯科大学功勋教授（2004），莫斯科大学数学一力学系概率论教研室主任（996），科学院数学研究所随机过程统计实验室主任（986）。施利亚耶夫是现代概率论奠基人、科学院院士、数学家A.H.柯尔莫戈洛夫的学生。施利亚耶夫的科学活动，涉及概率论、数理统计和金融数学及其各种不同领域，出版了20多部书，50多篇学术论文。本书被认为是随机金融数学方面最深刻的—本著作。施利亚耶夫的社会科技、国际学术活动很活跃，多次在重要的国际学术会议上作学术报告，参与许多学术研讨会的组织工作。曾担任 国际伯努利学会主席（989-99），国际巴施里叶金融学会主席（998-999），精算协会主席（994-998）。985年当选为大不列颠皇家统计学会荣誉成员。990年当选为欧洲科学院院士。997年当选为纽约科学院院士。...
　　目录详情
　　《数学教材选译》序
4 G1 d. k! X& Q3 H& X+ d8 @, ]+ R  Q  K' b　　译者前言
: l5 T# u  G+ l: p　　前言
　　卷事实模型
　　章基本概念、结构和工具、金融理论和金融工程的目标和任务
　　.金融结构和金融工具
3 |8 S$ F7 v+ ]6 ?6 ~　　a.关键对象和结构
　　b.金融市场
　　c.衍生证券市场，金融工具
　　2.不确定条件下的金融市场，金融指数动态变化的经典理论，以及对它们的批评和修正.新古典理论
1 {, `  i! N  {　　2a.随机游走假设和有效市场概念
( a! ?) M  q" \6 e　　2b.证券组合，Markowitz分散化
　　2c.资本资产原模型（CAPM—CapitalAssetPricingModel）
　　2d.套利原理论（APT—ArbitragePricingTheory）
+ p* E3 p, D; n/ B; @　　2e.经典的有效金融市场概念的分析、解释和修正Ⅰ
　　2f.经典的有效金融市场概念的分析、解释和修正Ⅱ
　　3.金融理论、金融工程和精算的目标和任务
　　3a.金融理论和金融工程的作用.金融风险
) _) B5 R) V  {7 H, A' \7 f1 U　　3b.作为经济损失社会补偿机制的保险业
　　3c.精算原的经典例子，Lundberg-Cramer定理
　　第二章随机模型，离散时间
: l2 F' K# k& L1 f' z6 I' F8 X　　.必要的概率论概念和若干市场价格动态模型
1 n4 f) v8 a( e4 ]0 A; m　　a.价格性态的不确定性和不规则性，它们的概率论描述和表示
　　b.Doob分解，典则表示
　　c.局部鞅，鞅变换，广义鞅
　　d.高斯模型和条件高斯模型
　　e.价格演变的二衩树模型
" y4 H! G7 P: v$ J! W! i　　f.带离散干预机会的模型
6 Z" V8 W: ^9 a/ y　　2.线性随机模型
- w- v6 t: U+ _, m) \0 s　　2a.移动平均模型MA（q）
　　2b.自回归模型AR（p）
　　2c.自回归移动平均模型ARMA（p，q）和整合模型ARIMA（p，d，q）
　　2d.线性模型中的预测
　　3.非线性随机条件高斯模型
: q5 A) b8 Z) G4 w. p+ i" @& }　　3a.ARCH和GARCH模型
- _, r8 r- ?1 H5 L6 L6 s　　3b.EGARCH，TGARCH，HARCH和其他模型
6 X/ J/ j% D9 M0 F% Y5 Y! T3 `+ I8 I　　3c.随机波动率模型
7 `; W. ^! J& q  L7 h9 T" H3 v　　4.附录 动态混沌模型
% p5 v/ l/ A/ h5 f9 o) P/ W　　4a.非线性混沌模型
/ ?0 R- s- v& g& Z　　4b.“混沌”序列与“随机”序列之间的区别论争
9 w' l% n# g& o5 H6 p0 y　　第三章随机模型，连续时间
　　.分布和过程的非高斯模型
　　a.稳定分布和无限可分分布
　　b.Levy过程
: l" S5 Q+ o: l( Z: k　　c.稳定过程
　　d.双曲分布和双曲过程
　　2.带自相似性质的模型（自相似性），分形性
　　2a....
5 G2 Q# t" M4 P( L

游客,本下载内容需要支付5共享币，购买后显示下载链接立即支付

! d" L, U1 B) n3 g5 i( w