程式交易快穩準
7 c. a3 ]( ^% c- Q" l0 b5 j6 h$ _' Q5 ] 產品資訊. M+ A5 u& T. I$ X
內容簡介
& g3 j& w# G' }6 P. d1 Q 「將投資炒賣交由電腦代勞，才是最舒服地獲得被動收入的方法。」— 蔡嘉民
5 y* e/ F2 v9 ]" ~ 蔡嘉民（Calvin）擅長計量金融及資訊科技，以程式交易（Algo Trading）管理旗下對沖基金，年回報達20%，戰績彪炳。Calvin 於本書詳釋程式交易的思維和操作方法，帶領讀者使用Excel、MultiCharts 和Python 淺白的電腦語言，建構一個快、穩、準的交易系統。
. _4 Z G+ h2 l3 @9 O& h 加快財務自由：將多個穩賺策略寫成程式碼，在你的投資組合加入程式自動分析、自動執行的元素，使你可以輕鬆提高交易頻率，操作更大資金、更多產品，股票、期貨、期權、商品全都可以成為你的提款機，日日夜夜獲得源源不斷的收入，快人一步達至財務自由。
* P7 K% G5 G) X' l/ T2 ?) x 創造穩定回報：當組合有愈多策略，分散投資，穩定度自然愈高！Calvin 分享開發策略的經驗，初學者可先學習趨勢跟蹤、均值回歸策略，再進階在組合加入套戥、配對交易、期貨跨期等策略，更教你玩盡期權引伸波幅，變化策略組合，無論面對升市跌市都能出奇制勝。
8 p0 O# G1 m' ?( z; q+ b 準確衡量勝率：電腦持續運算大量數據，精確計算出最賺錢的策略！本書教你看懂回測報告的各項數字、知道如何判斷策略回報，再教你避開優化陷阱，以最佳方法找出策略的最強參數。Calvin 更分享其對沖和風險控制的獨到心得，務求讓讀者在有限風險下，以槓桿賺取更高回報。2 k% ?; a: L( \0 u2 m
書中亦教你化解實戰時會遇上的轉換失真、前視偏誤等難題。踏入程式交易的領域，嘗試把自己的投資策略都交給電腦，就能一勞永逸，享受最大收益！
# j0 J. o$ d5 f$ ]2 o) m7 I 目錄
F1 k2 _1 l, J7 e 推薦序 關廷軒、馬家俊、達、錢琛、歐陽一心1 |4 N2 c" k) a2 y+ s8 x
自序
) Q% Z; Q$ G2 N* `5 W# L* M 前言1 |6 }4 V6 S1 f; g' b( p" a! w) a
第一章: 為什麼你需要程式交易？
( z3 v9 f' n% T; T9 D 1.1程式交易賺被動收入
0 [9 j. a7 U7 b J 1.2人手交易陷劣勢: T6 G# S0 ^0 D* ?
1.3短炒比長揸好* }: D( s) K& ^+ |2 g$ u" y7 R) |
1.4系統化交易 與大戶一戰高下: ?) t! |0 |9 d) Y) U
第二章: 程式交易全球掘金' l8 S% [: b( e: M. c
2.1跨地域投資 留意市場流通性. T. n" _. z, S; f9 I+ N2 V, W
2.2跨資產投資 永遠是牛市
$ w7 f" v% @; o, @ 2.3交易衍生品前 留意標的物
2 B" \( F* O: B 第三章: 制訂致勝策略% W% }9 U" S$ L p% v
3.1 如何構思策略
w" Z5 Z0 r, [! Z. M Y 3.2初學者：三個方向策略, T0 r5 r/ B- \/ Z r
3.3低風險：八個中性策略
/ H) `7 E! U/ e& } 3.4炒期權：三個波動率策略4 F% ^- ?2 Z1 O) P
3.5本金多：市場莊家策略
. \7 \* h: E6 d( l 第四章: 交易成本主宰策略成敗
, D9 K' b( v! ?. n& L% v" i 4.1增出手頻率 減少手續費
, n( {8 X. w4 g 4.2 市價盤交易 提防買賣差價9 i- h, [6 }5 j4 ~
4.3 隱藏的滑價 隨時賺變蝕
$ M- Y( S3 a8 n" Y/ j; D 4.4孖展沽空前 必計利息
) J. Q+ r( E2 r$ x* W% d 第五章：軟件選擇9 Q) ?, C2 I8 N; ~9 }! ~% I
5.1 Excel
- ]+ s3 h) _! a8 f1 j) p9 z, l7 G; W 5.2 MultiCharts vs AmiBroker; ~+ ?5 [2 `: h3 b/ S |9 ]: N1 b0 i
5.3 Python
- M4 Z& o7 X# Q3 p+ v 第六章: 回測" y2 [4 Z3 i" v0 c7 h2 C( V# w: p8 x
6.1 Fact check資料
0 A; O) V5 e+ x8 u 6.2決定開倉平倉時機
! g( G" a. |$ Q2 n0 ~ 6.3 止賺止蝕需度身訂造1 ^1 ] n1 r n) p0 S
6.4 參數選擇
+ q: F, H8 C& I K 第七章：如何判斷策略表現1 J6 l) `" x$ a9 h; H) A2 c
7.1交易策略的生命循環, }' @ i, O) R+ Q* j @
7.2 Calmar比率愈高愈安全2 h1 X4 {+ h2 D* j: ~3 X
7.3夏普比率計算穩定性, i8 U' r* v/ V4 K& K/ E0 w ?
7.4 修復時間愈短愈好* Z3 i, f; L1 Z* y
7.5橫向直向倍大回報
# \( s8 `0 ~4 T: e1 ]/ M# S 第八章: 策略優化
7 J, U" A& s, a1 f4 L9 `$ a 8.1 4個優化方法
, _* M6 Y, p& y) B 8.2 提防過度優化
! _6 w; V% L/ I+ j, O2 @ 8.3 解決過度優化* H4 A& W0 Y8 z+ q0 b0 A" z/ O
8.4 推進分析0 P3 Q/ A" R* O* _* g/ Z
8.5案例— —盈富基金保歷加通道策略
6 k$ \2 R/ F7 V( V; P, [ 第九章：第二層優化
G/ v- U, _& q, Y# X2 T 9.1 倉位控制
% w) h) t1 Q. K: _6 }3 T( h+ U 9.2 如何決定注碼
" H/ @/ A. N$ O 9.3 期貨策略必計VAR
# M+ j4 M5 v" i" C1 e8 a: \ 9.4真正的分散投資1 n( R# M, u6 a. q. k) c4 M
第十章:下單實戰 e9 d2 D Y; S3 k/ R; V7 d
10.1 選擇好的API& `/ s8 s, P6 o" M6 ~
10.2常見問題解難
$ D* G. V$ v2 C9 i/ l# l" ^ 10.3何時應放棄程式？
; k' T# G- {: ~' d 10.4何時要介入程式？! W- d$ w) k1 D1 I
總結
# f1 X/ I% m, V, a6 }- V 附錄：誰是舞高弄低的大戶？
1 C$ A3 p: [$ e0 L7 g! y4 Z 作者介紹7 E% O( R; {+ M+ \
作者簡介
# L, l* L3 U- C4 t6 k 蔡嘉民 （Calvin）% |6 I g4 n6 I. Y) s
- 現任對沖基金組合經理
" ~5 [* r2 [* m7 W, L - 香港程式交易研究中心聯合創辦人( K% E% t! q* b" p
- 曾任私募基金首席策略師、市場莊家量化分析師
d* L9 r9 n! H6 \ - 中港演算交易比賽 2017 全場總冠軍兼最佳策略獎( M0 n; d3 J; `' N$ r! G2 O
- 港交所資產管理比賽 2016 亞軍) b# W+ P. v- g7 L# t
- 參與中國銀行（香港）投資比賽 2015 ，兩個月獲得 13 倍回報0 g0 x0 h0 D0 _3 N& `
- 報章及財經雜誌專欄作家, ?. s0 W4 v. R
- NowTV及ViuTV財經節目常駐嘉賓% q2 u y7 E, q! E8 u0 c* J
- 著有暢銷書《程式交易的理論與實踐》
6 X5 X4 h; O8 D8 h7 U - 香港大學畢業
9 `2 V" m7 V2 Z y6 d" t* W - Facebook粉絲超過1萬
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