期权 期货和其他衍生产品第6版 约翰.赫尔 人民邮电出版

　　简介
　　本书曾被誉为人手一册的华尔街“圣经”，是全球高校衍生产品的畅销书。几乎囊括了金融衍生产品的所有理论知识；由简入深，作者充分考虑了读者的数学背景，方便在校学生在课堂上使用；各章自成体系，使具有不同需求的读者有选择的阅读本书。
) _6 f$ L6 T# N: }+ g　　全书共32章。内容包括：期货市场的机制、期货套期保值策略、利率、利率期货、远期和期货价格的决定、互换、期权市场的机制、期权的交易策略、Black-Schole-Merton模型、波动率微笑、数值方法、在险值、信用风险、信用衍生产品、奇异期权、凸性调整和实物期权等。
) B$ G; C9 L1 t, b　　本书曾被誉为人手一册的华尔街“圣经”，是全球高校衍生产品的畅销书。它是约翰.赫尔著的Options,Futures,AndOtherDerivatives第六版的中译本。
9 ^  e( d* N  j* O, W8 a+ X　　本书内容全面，它几乎囊括了金融衍生产品的所有理论知识；由简入深，作者充分考虑了读者的数学背景，方便在校学生在课堂上使用；各章自成体系，使具有不同需求的读者有选择的阅读本书。　　全书共32章。内容包括：期货市场的机制、期货套期保值策略、利率、利率期货、远期和期货价格的决定、互换、期权市场的机制、期权的交易策略、Black-Schole-Merton模型、波动率微笑、数值方法、在险值、信用风险、信用衍生产品、奇异期权、凸性调整和实物期权等。
* S( e* a. |0 A4 ]　　本书同先前的版本一样适于不同的用途。既适用于商学、经济学、投资学、金融工程专业的研究生；也适用于数学功底较好的本科生；对衍生品市场的金融从业人员，分析师、交易员或者其他的市场从业人员来说本书也适用。
# B* G  D& p. d5 h9 m; r　　目录
2 V1 M7 U* d  \1 y# `　　技术说明
　　前言
　　第1章绪论
　　第2章期货市场的机制
$ s( H4 }9 p* r$ b9 E0 }! q　　第3章利用期货套期保值策略
　　第4章各种利率
　　第5章远期和期货价格的决定
. \. k# e  C' E' a5 s  B6 z1 Q　　第6章利率期货
7 C* C( M. W4 k# Q　　第7章互换
& ~' j, ?3 b. j' n8 n! D　　第8章期权市场的机制
' \, `/ ~2 c( |1 m2 T! M' Y5 T1 U　　第9章股票期权价格的性质
　　第10章期权的交易策略
　　第11章二叉树模型介绍
　　第12章维纳过程和伊藤定理
2 ^) X" x& [& E8 ~' ^8 k　　第13章Black-Scholes-Merton模型
　　第14章股票指数期权、货币期权和期货期权
: t& w* H' T- n' A) j$ @　　第15章套期保值参数
　　第16章波动率微笑
　　第17章数值方法
  u3 [5 `0 k7 j5 B- Q　　第18章在险值
　　第19章估计波动率和相关系数
　　第20章信用风险
　　第21章信用衍生品
　　第22章奇异期权
　　第23章气象、能源和保险衍生品
　　第24章关于模型和数值过程的进一步讨论
8 q. }: q2 E. @　　第25章鞅和测度
+ I; H" z5 I& W( N+ k0 B8 h　　第26章利率衍生证券：标准市场模型
' E. R9 K3 {9 O: F" ]4 ?: {( j　　第27章凸性调整、时刻调整及跨币衍生证券调整第28章利率衍生证券：短期利率模型
　　第29章利率衍生品：HJM和LMM
　　第30章互换的再次探讨
　　第31章实物期权
　　第32章衍生品灾难及教训
　　参考读物
, w  ~" D4 i) h; q  t8 Q5 ]2 G0 g　　词汇表
, ]' S/ `6 a' P$ t, P8 ]　　DerivaGem软件
# E6 @, `) F5 ~　　主要期权、期货交易所
　　当x≤0时，N(x)表
/ q' y4 {) c( c" k- |5 F　　当x≥0时，N(x)表
　　作者索引
5 Y  x7 @" }4 s+ e. {1 ]: w　　主题索引

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