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作 者：（日）羽根英树 著 毛兰频 译 丛 书 名：日本期货投资经典译丛 出 版 社： 地震出版社 出版时间：2009-01-01 内容简介 《价差交易入门(低风险的期货投资手法)》的特色，就是在这些细节的地方非常详细。内容比较详尽，具体到如何去盯住价差，价差的棒状图是如何画的，一共有几种价差变化的类型，价差的记录如何去做，这样，对价差交易的方法方能一目了然。俗话说，细节决定成败。 媒体评论 日本的乔治·索罗斯将会在大和期货的价差交易实践交流会的成员中产生。——林辉太郎 日本顶级证券投资大师 作为首部系统介绍跨期套利的著作，虽然案例取自日本，但对于国内投资者借鉴其研究工具，运用到国内商品市场很有意义，相信能获取低风险的稳定收益回报；同时也使得期货交易不再是高风险高收益的代名词，而真正的成为一种投资理财工具，为广大普通投资者所运用。
R& [9 J) k W+ ]9 d- h, C目录 第一篇 为了价差交易的实践的基础
" I% w. C2 G" s$ X- g- K第1章 价差交易与期货市场
# q2 f! P. g) |3 n1.什么叫价差交易6 w+ f, A( m7 c. o0 I3 [3 b3 E
价差交易并非特殊的交易方法6 l* n% r- H4 L4 U6 t0 t
价差交易的种类有很多种
% ~/ a* o2 U2 c/ H3 W& @3 g 散户也能够从事的价差交易是怎样的% N' R8 Q8 v$ d6 w. y5 h- u
2.期货市场的避险机能
$ f* j# O/ B8 k 期货市场的起源* X, C$ w! I( i- B
期货市场的使命
6 ?- B0 s0 d$ k! U 期货交易比股票交易还要自由
. {, v' u" N) }3 f- T$ u2 M3.利用期货市场的月份制度
' W ]# Y9 d" g" ?& [" m 月份交易的意义和使用方法' h9 l. w E/ J
利用月份交易制度进行价差交易! f9 J" p# J6 e
由于引进了月份机制，才可以进行多种多样的价差交易
& o" j) D, r n7 h1 A9 M第2章 备齐价差交易的工具, f% O* h7 f+ P6 e
1.砖形格; m# ?& z( ^0 S/ d$ W8 A0 u( Q
记录同一品种不同月份期货之间的价差的砖形格; C; d1 H1 Z! d$ |& d
记录不同品种之间的价差所用的砖形格
" z! b4 J5 j6 e! v8 @1 e 怎样获得绘制砖形格的纸张
! b/ h( C4 ^7 S 砖形格的保管
8 B( ^, Q' [) ?) U7 n5 y2.头寸记录本" d( V, W g0 `3 F
头寸记录本的记录方法
8 }+ j" |* A( V. t3.走势图/ t5 }1 S9 ? O+ l6 f- r
第三期固定的阶梯式走势图7 l8 Y0 p+ K7 O( K, g
价差的棒状图; D: k' C! I$ X7 `
线图要画得让人容易看懂! T/ ~% ` V) X" m0 K
有一种方便的绘制价差图用的电脑软件; @% p: u3 i5 L. F* i
在阅读走势图时的注意事项
7 s4 C! ~+ ~7 f4.头寸记录卡片- D( H8 ~: i! m, K5 _
5.学习的笔记) W* R8 J2 F& M
过后有用的学习笔记 t( G2 k' }+ ]& R! S" @
学习笔记的记录方法# }# J- L; G: x" K
6.资料
) b+ S- E. ?5 i# r |第3章 价差交易的下单方法
& g5 x9 P3 u2 |4 p0 P* ?$ l. D 1.通过电话进行的价差交易的下单方法
9 ]2 k- s7 Q7 r- |, {4 z% N 在下单前需要确认的事项
; W1 B3 i5 X/ c8 \实际用电话下单试试+ k( r# r/ i" R0 k* z/ ]
下单以后要做的事情
# L: z: W) j, [" i& R1 d 异品种的下单方法也基本相同) n# S Q- s; \9 R: S+ ~* b
也可以不用电话而用传真机来下达交易指令
" d6 h4 Y/ |0 _ D2 @* [2 U& P" w 2.网上交易的下单方法1 T9 L6 q. C( h% T+ l& ~0 M
网上交易与一般交易的不同之处4 x; l/ l/ H, E2 `8 h r9 @: q, U$ h
网上交易的魅力
8 o& s2 o9 u+ J0 l& d( x 网上交易的缺点以及自我保护的策略
2 k, Y4 S3 P8 y今后打算进行在家网上交易的人该怎么办* Z+ H* `2 D% Y/ {" l- g
第4章 风险管理和价差交易的手法0 L q+ ^9 { t' P' n9 q( R
1.赢大亏小是进行期货交易的一大原则+ x# p' T, M% K1 t M$ a( C2 R: `9 |
怎样赢大亏小3 J! x6 h7 U9 m' Y( T+ V+ p2 H
赢大亏小的反面的例子- G: q' u* v; _ c B* b
价差交易也有风险
) Y( i2 q+ d" w" w3 F 2.止损的最终界限——不可逾越的最后底线 f& m. C; s0 e+ r; `; g
根据总资金量的大小进行风险管理
; q- s9 Q( B" o4 e* ]1 W& c 总资金的风险管理与单个交易的资金管理合并运用
& ]& y" _* x, x/ |0 X$ O. V# M由于有最后底线，所以才能生存下来- s% C! s \0 G: g
3.不要把风筝的线全部都放出去6 `+ _. p* n/ L& T- K4 T8 }3 _
如何确定最多可建的头寸数量
! U( V" w1 h5 J5 H# t6 N4 E 为何需要确定最多可建的头寸数
$ r7 c, v8 s4 \" I3 C4.平仓？还是不平仓？这是问题的关键——根据什么来判断9 }" W' Y2 [$ _
除了风险管理止损的原因以外，头寸平仓的判断依据是什么4 Z7 C. q$ ^, T) q8 y+ d6 K
价差的形状也可以作为开仓的依据; X+ P$ j6 t' u- x9 F& t
判断的材料多一些好还是少一些好
4 `$ n6 }7 C% `$ O" O, Q# s- j 以价差的变化本身作为实际操作的判断材料
( a% l3 S+ g, e4 L, R% |5.如果开仓的话做哪个品种？哪些品种适合于进行价差交易' Y+ V3 l0 a) u: E: o' e
适合进行价差交易的品种的条件- Q+ n6 r, r1 P; j. J
不适于进行价差交易的品种( v: {# H' v# R% o
适于进行价差交易的品种! V! R% E @* C4 r9 k/ t
6.关于手法的讨论——顺势操作有利还是逆势操作有利 v# m) M2 \& X, Z9 @
逆势操作与顺势操作各自的特色
. L1 D& r. W: R 根据自己的性格来确定交易方式: I' ]& G: k0 Z' R" }" A5 s
应该重视开仓，还是应该重视平仓
% S/ q) E! `. d) A7 s" |第二篇 价差交易的实践. ~( M# c; a8 o1 o! r1 [5 T
第5章 形态1 赚取升水价差缩小过程的价差交易
& u7 @* r) v1 ]7 M$ f2 _ 1.价差形态1b最容易赚到手，而且利润丰厚的形态* g: |4 L( c z- ^
微型泡沫的产生. |. }( V2 _0 Y* }9 s
实例1 大阪橡胶指数的跨期价差交易+ l: A# {+ w# T2 k2 s B
实例2 东京玉米的跨期价差交易
# }$ N# N T% b; P$ G0 U2 ? 实例3 关西进口大豆与东京美国产大豆的跨市场价差交易, ~- l- f$ t: z/ i M9 \! l" O
实例4 东京橡胶与大阪橡胶指数的跨市场价差交易.
7 _+ }2 T7 r5 p6 b& ~, l2.价差交易的形态1a 虽然较难操作，但形态出现频度较高% @. [# h% `; I* {. ?6 P
形态1a比形态1b的“假信号”多- S$ r2 A: k% y/ V$ L- n* q
实例5 东京粗糖的跨期价差交易
: C% o# o2 b+ ]: |/ Z5 d) Q/ B2 q5 O实例6 咖啡的跨期价差交易- g4 Z' Y2 ~* u/ ]; m
第6章 形态3赚取贴水价差的扩大过程的价差交易
1 g, \' [' p7 [( c 贴水价差的特点
+ D: n2 L! o: X 实例7 东京玉米的跨期价差交易9 G3 J( X( t+ h# Y6 I. s0 j* V$ s, I
实例8 东京小豆的跨期价差交易1 ?# g1 p4 `- G$ h- v+ ]
实例9 关西进口大豆的跨期价差交易
5 w" G3 L2 l+ _ 实例10 关西进口大豆的跨期价差交易 n/ M. W, L$ @
第7章 形态2赚取升水价差的扩大过程的价差交易
7 _9 E i( [% [0 P W 形态2的开仓时机
' \0 w1 m: v5 K! y4 R 实例11 东京玉米的跨期价差交易# l( D5 O. z V: B
实例12 东京粗糖的跨期价差交易
7 m+ W% L! ~9 w' m& w5 B 实例13 咖啡的跨期价差交易
( [! ]" L& n( }" c( p, n6 y* Q第8章 形态4赚取贴水价差的缩小过程的价差交易
+ V2 Z4 d; L: E" V 贴水价差的陷阱3 s5 Z# _# ]/ z! F: ~" d" U' u$ J
实例14 东京玉米的跨期价差交易3 N: E4 \+ d* F- k) P( }. {
实例15 东京玉米的跨期价差交易
2 \, K$ J0 C6 J第9章 季节性的价差——灵活运用价差的季节性特点进行的价差交易
* D7 `1 u4 {. F* C5 } 什么是季节性的价差交易/ {* k6 [9 `. i( c: V! {2 |) e
季节性价差交易是珍贵的交易宝库
, H1 @+ k1 {4 X* R- ^ 在短期的价差交易中灵活运用价差的季节性的变化规律
1 U8 ]+ H% c5 S& O$ v6 P 实例16 东京美国产大豆的季节性价差交易
6 k3 Z0 o6 a$ b6 f/ i5 w: o2 [/ w实例17 东京美国产大豆的季节性价差交易- v4 w( g# f4 t3 p" j
实例18 东京玉米的季节性价差交易2 h% Y8 Y0 ]9 w7 J3 d. f2 e0 ?
实例19 东京玉米的季节性价差交易
: W" i" c: R8 v6 T+ y第10章 本书的篇后语, J& m. S* L0 V- a, f9 T5 p
附录- I0 ^ i% T! O% A! D- y9 g
附录Ⅰ 用于价差交易的日文术语
) t+ d. i- d" o" `* Q @附录Ⅱ 日本的乔治·索罗斯将会在大和期货的价差交易实践交流会的成员中产生 游客,本下载内容需要支付 8共享币，购买后显示下载链接立即支付
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