《金融数学：金融工程引论（第二版）（金融学译丛）》以债券和股票价格的数学模型为基础，涵盖了对现代金融市场运行有重大影响的数理金融的三个主要领域：离散时间情形和连续时间情形下，基于无套利原则的期权定价；马科维茨投资组合优化和资本资产定价模型；离散情形下的基本随机利率模型。/ {2 Y8 e, O' _8 ^. _# b/ _
与第一版相比，本版有以下特点：
) q Y+ q8 |1 e0 p5 c 一，每章都以案例分析开始，从而说明实际需要促进了理论工具的发展。+ x8 T/ E8 X- w- D. E& O2 O
二，在每章的最后，对事例进行了详细研究。
3 U6 R* [$ K; H7 \" D! }5 F 三，增加了新的一章用于讨论连续时间模型，根据直觉勾勒出了数学论证和结构。
( x8 E) ]' Z( s5 u( I9 s9 ` 四， 完全证明了在离散情况下数理金融的两个基本定理。8 I* \. A' S3 D3 B' D. n: p Q: Y
《金融数学：金融工程引论（第二版）（金融学译丛）》把金融学动因和数学风格密切结合起来，非常适合管理学、金融学、经济学专业金融数学和金融工程课程使用，同时也是读者进行金融投资活动的参考书。" e2 m2 q' J. W0 W/ A' }
作者简介% I9 U% e0 ^# \7 O
马雷克·凯宾斯基（Marek Capinski）,波兰矿业冶金学院应用数学系教授，研究领域包括数学金融、公司金融、信贷风险、有价证券、随机分析等。曾出版多本有关金融方面的教材和学术著作，在著名期刊发表论文50多篇。
% ?4 ?) _: T# H 目录/ G. {+ g0 i3 {0 X( y* k5 J
第1章 简单市场模型
% c2 L8 n8 G. ?6 X 1．1 基本概念和假设; U( S8 z5 h r* O+ D$ n1 s0 Z
1．2 无套利原则; k+ }3 Q# D, o8 e* G
1．3 单期二叉树模型
( t. p; _) _* k* C 1．4 风险和收益7 [" }: X- w, f3 y* x' Z* V
1．5 远期合约6 \9 s! E( L2 y# E
1．6 看涨期权和看跌期权
) M* g& x1 \! N( B6 ^& j( _* m 1．7 外汇
% f% T6 e( m, M% ]% X% G 1．8 利用期权管理风险
( r/ H. h2 [' L* Y 第2章 无风险资产9 }$ l* S9 l. H% w G# q- ?2 U% S8 T
2．1 货币的时间价值9 G; {; p! i- V. M" J: m
2．2 货币市场
( S7 L, K. e( o 第3章 资产组合管理" r& C( L! ^8 o* |8 R1 h+ S
3．1 风险和收益率
* F: [8 P! p* \& _ 3．2 两证券; Z+ M* l$ _4 u2 x8 i- Z3 V
3．3 多个证券 _" Q5 n' C) ^5 A/ Z' y+ M' E
3．4 资本资产定价模型3 v) g% j" ]' G' l, Y
第4章 远期合约和期货合约, p+ b1 b' Z% |
4．1 远期合约
1 R- M7 q: T2 H 4．2 期货合约- J- l- m$ j+ b% F
第5章 期权：一般性质0 j4 T. L W* Q( S' R% m6 t
5．1 定义
4 K2 D" Z: _& _1 U 5．2 看跌—看涨期权平价（Put-Call Parity）5．3 期权价格的边界1 w) K6 V D. i3 U
5．4 决定期权价格的变量( p' O! a# x( L4 c" G
5．5 期权的时间价值9 v& s: j4 _ G1 b N
第6章 二叉树模型
9 i0 `& z" r4 M/ } 6．1 模型的定义
: w" f% j* x* b9 f% J O 6．2 期权定价
- t" Q8 k, B9 U 6．3 美式权益
+ ^* w6 q0 W$ U- W7 S 6．4 鞅性质3 G' f7 ^6 x. T! B
6．5 套期保值# j* h# J U& q& s# s; i
第7章 一般的离散时间模型* L0 t4 L4 t$ n2 w9 F
7．1 三叉树模型
, a- s. Z4 y$ m. V" C5 H- P# Q6 ? 7．2 一般模型
& X: k" f' D2 A) d& I8 |/ ~) I 7．3 资产定价基本定理
" k% H% ?* z' t0 E2 h. Q" T4 U 7．4 扩展模型 Z! G9 x5 E, L5 v, h& y
第8章 连续时间模型6 U6 T" P( K# I
8．1 离散模型的缺陷
# P' ~" U0 X; A: j2 d 8．2 连续时间极限
" J7 n1 D- x) b. n( Y2 m 8．3 随机分析概述: R2 L1 }& }) T1 A" b
8．4 在布莱克—斯科尔斯模型中的期权# x9 |3 C6 h0 z: X5 W
8．5 风险管理
% b: }# f" H; G. U) I 第9章 利率
) J5 K: Y0 j6 n8 C, ~% z 9．1 工具- T% ]0 e: U. s, E" x
9．2 与到期日无关的收益率# }- Y8 H2 t5 t* ~" A; D9 m6 Q# A
9．3 一般的期限结构* ~ w% |5 e# [. m. `( o
9．4 随机利率的二叉树模型
* N( T3 @- \8 F# I2 }5 A 9．5 债券的套利定价# s5 S9 x" v4 J' G0 X2 R- M
9．6 利率衍生证券
8 `! O/ O4 |( }+ a: k5 e7 j 9．7 最后的评注( y" u' Q/ X: n& g, b, o7 Z
第10章 附录( q! M1 U5 i" M& s9 ^- p, l$ v
10．1 微积分& k$ v" b k% X! ]5 A1 h
10．2 测度与积分9 I# c, i5 {7 p9 ]
10．3 概率
8 A2 [/ |+ _5 D& l/ n# p- y 10．4 协方差矩阵) b4 N8 k! E7 T/ o) J
10．5 收益率之间的回归% a( W0 A0 C% ?& K
练习解答, {* @5 z0 _; r; e
符号术语表
: q+ O- l: v6 O- G }游客,本下载内容需要支付 1共享币，购买后显示下载链接立即支付
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