本书内容覆盖了资产定价、投资决策和特殊策略分析的主要理论思想。主要内容包括金融中的基本概念、金融中的统计方法、有效市场假说及检验、资产收益的可预测性、线性因子模型及检验和应用、CCAPM和SDF、跨期资产配置理论与实证、期限结构理论与实证、金融异象与行为金融、外汇市场和市场微观结构理论等，内容丰富，难度适中。2 h R1 h' g- y; d# @4 q
本书可以用作金融学专业硕士研究生的数量分析教材，也是金融工程专业和数理金融专业硕士研究生的重要参考书，对金融数量分析感兴趣的高年级本科生和金融从业人员而言，本书也是非常有用的读物。本书也可以用作金融经济学课程的辅助读物。
9 R. \' A. D; R2 O$ w# ]7 g5 B* z+ l 目录
+ T7 i8 h- j# N6 `7 q/ @# g9 K 第1章/ t0 k1 m u A8 z3 M, r3 L5 @# F
金融中的基本概念
" V$ y5 a2 H, a5 d8 q 第2章$ ]8 C4 e; ~0 D- x5 Q
金融中的统计基础
7 p+ u8 N& k5 N; I* v, Z4 F, i7 H8 F 第3章* m+ r& t7 v0 _3 L) G0 e# U
有效市场假说
1 P8 _. t8 E1 N0 ~( C2 }5 H 第4章$ \( U$ Q' H3 H% j1 L5 p
股票收益可预测吗
3 @. b6 R; z* B! R0 I3 l( f 第5章
1 Z4 P; B) Z4 K! B6 r7 d 均值方差组合论与资本资产定价模型6 t' |& D5 K5 i4 }" `
第6章3 O n- a: s8 }3 M8 J I
分散化国际投资组合0 {2 t$ Q) x0 _- \5 S4 M& u j) Z
第7章* @. t0 J+ O7 }7 z! F5 a8 I. f
绩效度量、CAPM与APT3 Z8 M: z* g( M5 _3 s: C( @5 q
第8章
0 y3 X6 O F2 j1 A1 Z, e CAPM和APT的经验证据
1 g3 M( S9 u. |& n! @4 P 第9章
4 A0 I5 y2 k+ _4 | 线性因子模型的应用8 h: V' |( b' O" M# Y
第10章1 g1 {+ j5 t5 ^, s
价值评估模型与资产收益
4 Z* x, [9 T2 R+ u* B0 o 第11章+ r5 `9 M' B, x! M4 H; }
股票价格的波动率
/ @2 f9 d* {+ V" p 第12章
/ \9 `3 d4 y1 T. k8 _. M 股票价格：向量自回归方法
# ~5 G* V. t( Y# f4 P 第13章
2 X* [, t; k: O- d SDF模型与CCAPM模型4 i4 u+ e3 z9 A" B& a$ i
第14章7 \& C" U. D. C
CCAPM模型：证据与扩展2 v1 F) f% i |5 |2 u" A+ g! H
第15章0 T: P. a: q# z2 \. K) s
跨期资产配置：理论
: K) h5 y4 F4 I+ w: Z' N 第16章/ L$ S8 h! T; A# Y
跨期资产配置：实证
. {) ^; B- [- B7 l1 v% G 第17章
2 ~7 L4 A/ \4 i0 { 理性泡沫与学习& D: s0 u+ F7 J, {, h& F3 C
第18章
& f2 w# p2 ?2 F/ F 行为金融与异像: k: C. v4 }0 C) W
第19章
t- G$ D/ w7 t 行为模型
7 [6 t3 U* ~/ ]0 O M0 r 第20章- r2 B4 o- c3 H# h) Y; a' P0 v8 H6 E
期限结构理论, c4 K3 \2 k9 [ x* R i, _
第21章
3 k+ v0 `2 u; o4 z 预期理论：从理论到实证6 w1 M* u$ m8 |* U; ~8 S: T
第22章
4 q4 V7 N& J5 |, V% p# @9 ~ 期限结构的经验证据 U( E8 u+ `5 p; j
第23章. N9 P; d" {8 q, o- g p. J
随机折现因子与彷射期限结构模型) o7 X' U2 \: U
第24章
' h/ Z" ~. ?6 \$ P0 v: T, ~2 N0 a9 T* N 外汇市场$ s1 E3 c7 B+ E" l ~! m
第25章0 d* r( W8 c, Q& D# H* B
检验CIP、UIP和FRU
- x9 [+ C) \0 p1 m$ i) U( A' r 第26章
- A8 I: M" A2 T6 F' d 外汇风险溢价建模2 \* I! Q. Z# Z
第27章
4 E* B, c/ K, r! Z 汇率与基本经济因素% O4 B0 V0 _1 O0 M. f
第28章
4 F) f9 E4 A5 [4 e 市场风险$ O+ `' l. }' s9 I5 W
第29章
! W" m% G" E. e8 U 波动率与市场微观结构- K# V4 d: h+ A& k' a6 ?
参考文献
# x2 f6 X5 k7 }' D; u" ]/ R 推荐读物( k) N8 m" O! @6 |" R
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