金融经济学通常被当成是微观经济理论的一个分支；往大了说，则是一般均衡理论的一个分支。在货币经济学和环境经济学的研究中，如果涉及时间和不确定性问题，金融经济学的分析方法也常常会被引入。《金融经济学原理》旨在为经济学、金融学专业的研究生介绍金融经济学的知识，侧重于揭示金融经济学与均衡理论之间的联系，对于纯粹属于金融学领域的主题（如衍生品定价）则涉及较少。学生们通常觉得这一联系很难理解和掌握，而《金融经济学原理》所确立的一个目标就是要确保这一联系在《金融经济学原理》的所有章节中都得到清晰、明了的体现。《金融经济学原理》把重心放在了两期模型上，因为绝大多数金融经济学的原理都可以在两期条件下展开。《金融经济学原理》分析论证之严密，与最优秀的微观经济学著作相比，也丝毫不显逊色。而且作者还提供了大量的讨论和例题，以帮助学生理解书中的概念和原理。 [1]
# V O# B, B& X9 U+ `9 | 作者简介编辑
8 G# n6 p& @9 c" Y* ~ 斯蒂芬·F·勒罗伊，美国加州大学圣塔芭芭拉分校的经济学教授。1991—1996年间，他在明尼苏达大学卡尔森管理学院任职为金融学教授。此前曾任教于芝加哥大学、加州大学伯克利分校和加利福尼亚技术研究所。6 | l( ~* t5 E- |2 u
简·沃纳，美国明尼苏达大学经济学副教授。曾任教于伯恩大学和庞裴法布拉大学巴塞罗那分校。 勒罗伊教授和沃纳教授的研究成果已在众多著名的杂志上发表，其中包括International Economic Review，Econometrica，Journal of EconomicTheory等。3 _/ T0 v, u4 c
汪建雄，1982年11月生，2003年本科毕业于江西财经大学金融学院，2009年硕士毕业于江西财经大学金融学院，2010年9月入中央财经大学中国经济与管理研究院攻读博士学位。 感兴趣的研究方向：金融经济学、金融危机与银行风险管理、经济制度史。
5 a% M7 m& }& M) Q2 @/ r7 L# ?6 a 何雪飞，1989年1月生，2010年本科毕业于中央财经大学中国经济与管理研究院，2010年9月入中央财经大学中国经济与管理研究院攻读经济学硕士学位。 感兴趣的研究方向：金融经济学、计量经济学。 5 H, M3 y# u, C( U' _- e+ H) n
目录编辑
' g1 |- \, k, n" e# d 第1篇 均衡与套利
1 I0 ^7 {+ S3 Q: y 第1章 证券市场中的均衡 3
. u4 l3 O% Y: H& v. { 1.1 引言 3
; V/ i! l8 G/ P 1.2 证券市场 43 k* b, }+ P! ^
1.3 个体 6* s! i& b" l3 u+ P3 J! k" U
1.4 对消费和资产组合的选择 7
% [6 |+ m! e. M1 R" n; w 1.5 一阶条件 78 U6 Y( @2 y) _& _# E
1.6 矩阵的左逆和右逆 9% M$ ?) I$ b( M& P& x- @( T2 S
1.7 一般均衡 10
7 Q" y1 d" E7 e% k8 Z 1.8 均衡的存在性和唯一性 11/ b" ^0 a. x! x% V) ^& A" ` G
1.9 代表性个体模型 11: A- }/ l# i% q# e3 |; v$ g
1.10 评注 121 [0 l( D7 M8 D) U
第2章 线性定价 17! B2 }) |; w7 l2 s6 s) U" t
2.1 引言 177 Q/ W4 O4 W/ v) r( |9 m
2.2 一价法则 178 o5 u" K* L# P+ K; @- [
2.3 收益定价泛函 18/ Z4 p. F% a( S* z y
2.4 线性均衡定价 195 Z% v; d; b) e. g! A
2.5 完备市场中的状态价格 20! n! @6 A9 \2 ]1 c/ J
2.6 对最优化问题的重述 21
) h, E$ L$ C- M+ L9 O) \ 2.7 评注 22
* O% r! y2 u; V/ R3 Z: z9 j 第3章 套利和正定价 25
; ^, a, Q* Z3 Q. [ 3.1 引言 25$ z5 L7 L8 D. h& m' V2 M: ]
3.2 套利和强套利 25! m& C; Y+ C0 @$ C5 U" v
3.3 图解表示 26$ O0 x3 n* u# i2 C6 F& ^3 w: M
3.4 收益定价泛函的正性 29
) b/ {4 n3 Y& ^0 _ 3.5 正状态价格 30
! Z7 t% q6 R0 B1 j0 Y/ p! c. L 3.6 套利和最优资产组合 30
% u& W5 M: X5 d6 Z 3.7 正均衡定价 32; s+ a/ x. D7 f5 K& b
3.8 评注 338 e |3 c0 E* v: d
第4章 资产组合约束 35
0 h5 R3 ]" H: | h8 } 4.1 引言 35
8 \! w5 |- z- ]" X+ f 4.2 卖空限制 35 d2 u+ a, Q i9 ^; U+ o/ D
4.3 卖空限制下的资产组合选择 37
. Z8 y& C' Q+ N0 S3 M 4.4 一价法则 38
( d' O1 u( b' h, e2 F [3 E 4.5 限制套利和未限制套利 39) u) K4 P4 q9 N0 ~* A
4.6 图解表示 40
4 C4 i4 r$ I* i9 _( F$ S5 }1 I1 J; j e( m 4.7 买卖价差 41, b, t* m c" X; q) e3 A' e; F( [3 H w
4.8 均衡中的买卖价差 42. p! q/ r- | g# t
4.9 评注 44
( z3 M* D" B" g" R# `6 i% w 第2篇 估 值
7 R" X/ s! j9 l# M5 Y* d3 P7 o 第5章 估价 49
) L1 U L* Y; Q* w- t. s7 N 5.1 引言 49
, K8 N7 F* M, W' N( K 5.2 金融学基本定理 504 B& J0 W, P1 s" v
5.3 依存权益的价值界 518 ~6 O# }/ W7 p4 l4 g
5.4 延拓 53
! J1 R* I N4 u% L) M4 m 5.5 估价泛函的唯一性 55
! @' E2 B# n2 j( d游客,本下载内容需要支付 1共享币，购买后显示下载链接立即支付
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