量化投资分析与策略——基于中国股票市场 肖刚 著

　　量化投资是一种基于经济、金融理论，借助严谨的实证研究，进行投资标的和投资时机选择的投资方法。量化投资在美国已经有40年的发展历史，并涌现出桥水(Bridgewater), AQR等以量化投资为主、管理资产超千亿美金的对冲基金。在我国，随着投资工具的日益丰富和市场容量的不断扩大，量化投资方兴未艾。本书旨在用深入浅出的语言和案例分析，介绍在中国股票市场上简单、有效的量化投资策略和分析方法，帮助广大投资者树立理性投资的思想，建立行之有效的投资分析框架，运用并不复杂的量化方法在股票市场上进行择时和选股。
# W6 P$ R% Q7 w2 f　　内容简介
　　量化投资是一种基于经济、金融理论，借助严谨的实证研究，进行投资标的和投资时机选择的投资方法。量化投资在美国已经有40年的发展历史，并涌现出桥水(Bridgewater), AQR等以量化投资为主、管理资产超千亿美金的对冲基金。在我国，随着投资工具的日益丰富和市场容量的不断扩大，量化投资方兴未艾。本书旨在用深入浅出的语言和案例分析，介绍在中国股票市场上简单、有效的量化投资策略和分析方法，帮助广大投资者树立理性投资的思想，建立行之有效的投资分析框架，运用并不复杂的量化方法在股票市场上进行择时和选股。
4 C+ l; V1 j9 e　　作者简介
　　肖刚博士任教于中国人民大学汉青经济与金融研究院，金融系副教授，硕士生导师。肖刚博士主讲投资学课程，内容涵盖基于中国股票市场的量化投资分析与策略。肖刚博士曾获得"先进工作者”、"明星教师”、"优秀班主任”等荣誉，并连续两年获评人大--加拿大女王大学金融硕士项目"年度最佳教师”。 在科研领域，肖刚博士主要研究公司治理，以及人工智能在量化投资领域的应用。肖刚博士的研究也获得了国家自然科学基金青年项目的资助。肖刚博士 2007年本科毕业于复旦大学国际金融系，2012年获得美国南卡罗莱纳大学金融学博士。
) J. [, I4 {; X9 z　　目录
/ A* s6 `/ h$ ?/ b" u/ ?; f- Q) k+ [　　版权信息
　　推荐序
- G: G) w$ J, H1 o' U/ b0 [  I　　前言
$ R7 }1 C& R& a3 o, D& Y& M　　基础篇
# e$ T. K) d9 w  X　　第1章 量化投资在中国股票市场的应用
& g/ l- ^1 m( g! j4 @　　1.1 在中国股票市场进行投资的独到优势
% Q: O+ D; T5 u; k8 V: f6 m　　1.2 中国股票市场的有效性为量化投资的适用奠定了基础
　　1.2.1 上市公司股票价格是否体现价值
　　1.2.2 上市公司的股票价格是否反映信息
　　1.3 量化投资在中国股票市场上大有可为
　　1.3.1 基于基本面信息的投资策略
　　1.3.2 基于技术指标的量化投资策略
　　1.3.3 基本面指标与技术指标的结合
0 ?4 }- v# l9 L+ v4 e/ b* e　　1.4 从量化投资看坚持理性投资的重要性
! m9 r3 ?, n- n6 N4 j& F　　总结
; J* {5 y% L: z  ~/ m% R　　第2章 如何分析宏观经济
9 N! O1 L6 D% C3 s: }　　2.1 为什么要做宏观经济分析
　　2.2 宏观经济分析的框架
$ H2 S0 L2 F3 c. e6 t. y! w& P　　2.3 经济基本面分析
9 S& Q$ h3 p7 C, G　　2.3.1 经济总量
  o' ~! ]( N9 @0 F, [9 Y　　2.3.2 消费
　　2.3.3 投资
4 o% a- Y) |% N3 K! P. Z　　2.3.4 净出口
　　2.4 政府政策与政治影响
) O% S: m/ A' `$ [$ y　　2.4.1 经济政策
　　2.4.2 政治与社会稳定
' x- l, h4 b8 C% m8 B: F1 X% g　　2.5 金融市场的分析
　　2.5.1 市场改革
　　2.5.2 流动性
+ p, I5 ?: r9 z　　2.5.3 投资者情绪
　　总结
0 O7 j8 `: K; A" L; r, D　　第3章 美林时钟在中国股票市场的应用
　　3.1 经济周期的划分
$ {2 _' U$ m7 `7 B$ q' g　　3.2 经济周期与资产配置
　　3.3 美林时钟在中国股票市场的实证检验
7 f0 f9 X$ I/ c. R- R1 G. }　　3.3.1 数据处理过程
　　3.3.2 GDP增长缺口与CPI的匹配
, B4 {$ u  a; T　　3.3.3 数据检验结果
7 Y9 [% [$ _) P) ?2 }- u+ F5 K9 p- G7 `　　总结
' x4 P+ n) g7 p# y" Z: a0 o) e　　第4章 上市公司的定性分析
　　4.1 为什么要做定性分析
2 ?& w7 [/ G& M1 v, ^　　4.2 定性分析的框架
4 R) B, i# h' L1 ?6 E0 |　　4.3 业务模式
　　4.4 行业地位
* E' {" T7 a% ]$ Y　　4.5 发展战略
　　4.6 公司治理
6 I& y$ m: V9 V% k5 d2 o: f　　总结
3 l& x0 ~, o$ C& n8 L$ d- O　　第5章 上市公司的定量分析
　　5.1 财务表现
% H: I& ^: x9 L. Y& S　　5.1.1 资产负债表
　　5.1.2 利润表
　　5.1.3 现金流量表
　　5.2 市场估值
　　5.2.1 市盈率
; c! `: h6 A  X0 M; v. s　　5.2.2 市净率
- A9 t) x; o* i; l( f5 f$ A　　5.2.3 其他
1 \; t2 V. f" l9 s　　5.3 一个基于基本面指标的选股策略
　　总结
, a4 m2 |4 E7 P　　第6章 风险的衡量
　　6.1 总风险
1 p0 I. Z( B1 X+ s! D$ d; m. K5 I: W　　6.2 系统性风险和非系统性风险
　　6.3 上行风险和下行风险
　　6.4 在险价值：VaR
, {# O4 A+ [2 ^9 n6 @8 T　　6.5 最大回撤
　　总结
' ~' p& f6 h- p  m* B& C; ~# }& \　　第7章 风险控制的理念与方法
1 Z3 Q% l* C; M6 A4 s　　7.1 风险控制的理念
+ f* y: Y% M* s+ p7 M: q- h* k3 ^　　7.2 风险的分类
　　7.3 风险的处理方式
　　7.3.1 风险规避
' ^, o5 |* o- p9 u8 z2 O. Y$ n$ \　　7.3.2 风险减少
　　7.3.3 风险分担
　　7.3.4 风险转移
+ g0 j9 g9 R8 [2 o) ]& W6 T　　7.3.5 风险对冲
$ @+ Z5 c- X% F& m/ I/ ?　　7.3.6 风险预测
　　总结
　　进阶篇
/ [3 ^; Z! z. f; }　　第8章 SAS的使用与编程基础[1]
: e, V) n7 }. D　　8.1 SAS简介
　　8.2 SAS的基本操作
　　8.3 SAS的宏
& ]$ A9 T+ M3 Q3 ^  B　　总结
　　第9章 SAS在量化投资中的应用[1]
' |* ^( O. V$ d8 i  f" w6 B　　第10章 回溯检验
! h, K- w* z0 K$ ~　　10.1 Fama-MacBeth回归
5 Q& z) w$ ?9 s7 N7 f　　10.2 组合分析
1 n7 W2 ^6 d% B; u( i) @! Z% [　　总结
　　第11章 利用量化指标搭建选股模型
　　11.1 打分法
" E# m+ c: t, C- ~( W6 U　　11.1.1 打分法举例
　　11.1.2 打分法的优缺点
) }: M) d1 `, b- n) ?　　11.2 排序法
　　11.2.1 排序法举例
  }2 A. Q& M& d3 ?　　11.2.2 排序法的优缺点
　　11.3 回归法
' |1 K5 u  b4 u# G$ e- j* p3 \　　11.3.1 回归法举例
　　11.3.2 回归法的优缺点
( t: q' V1 a" `: e* d　　总结
　　第12章 基于财务报表的量化投资因子
　　12.1 资产类
　　12.2 盈利类
　　12.3 现金流类
　　12.4 增长类
　　总结
+ V: w) B$ p3 ^* F　　第13章 基于金融市场的量化投资因子
　　13.1 估值
　　13.2 过去收益率
7 [; J. L' z4 K* T4 `% L3 ]　　13.3 流动性
　　13.4 风险
2 [! n$ E$ F, l& a　　总结

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量化的书好多都是国外的，看看这本如何

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