从投资者个体及群体的行为入手，将投资行为看成市场的起因，将市场体现的数据结果看成概率的结果，引导大家进入智能投资世界，找出投资的规律
4 k2 o7 {0 G) L! E3 v# H 内容简介% q, K+ N/ M$ l4 d8 @
本书不具体讲述量化交易策略，而是基于大众的行为及产生的行为心理，从全新的视角引导大众将传统转变为创新，从根本上理解投资的本质。本书从投资者个体及群体的行为入手，将投资行为看成市场的起因，将市场体现的数据结果看成概率的结果，引导大家进入智能投资世界，找出投资的规律，让大众也可以拥有自己的程序化投资模型，进而开创新的投资方式，创造美好未来。8 |9 f& F# c- A1 `% p, _
作者简介4 C8 P; e) Z/ \% n8 A' E4 E
董泽，西南财大会计管理学学士，期货与证券学金融硕士，早年在中信银行、天音控股、邮政储蓄银行负责金融产品及风控类工作。
- Y6 ]8 N( P5 ~ 目录
+ Y0 q( A6 X3 s" x6 y4 t6 Q 内容简介
0 W6 [, h# o" i+ [+ j8 H" p+ k 前言
2 ]/ q, ?% F2 N) o [& J# U3 a 第1章 个体投资行为：你是不是赌徒
- w9 g& q; i. ~2 O. a, }# W( D 1.1 粗暴的投资直觉
& m0 M4 p, Z$ _ 1.1.1 你会区分你的钱吗
; @5 H1 q5 T" B& H 1.1.2 你依靠记忆的分析，是怎么变成感觉的- K7 a; x1 ^: K0 I
1.1.3 你的理性，在比较中丧失了
5 B! u v7 h, }+ c$ \5 G 1.1.4 你的态度偏差，决定了你投资行为的失常
' g3 [# D0 B4 b @' v( U0 P: e, I 1.2 危险的赌博心理% W+ |" Y, Y3 N; B
1.2.1 你的决策是如何确定下来的& H( n% G% [) j) B3 I: Y
1.2.2 不要迷恋小概率事件, Y6 p9 _& i5 x! Z
1.2.3 久赌必输
) }8 p0 `, L; t5 G* W# ]' } 1.2.4 交易厅的消亡7 U/ A. a8 L. z8 N% m7 R
1.3 情绪波动对投资者的干扰
3 z# I3 ~ j- L0 ^5 y 1.3.1 热手效应) D( {6 |4 @4 r, q, j" Z$ R
1.3.2 反转谬误6 q( x3 N$ K6 v6 a0 j
1.3.3 你自信过头了吗2 e/ m$ S* s. P& ~" {: ?
1.3.4 恐惧与贪婪
- @. U2 ^2 }7 d& {" H: ^+ h4 z 1.3.5 期望与强迫症
& l% n U: q8 ]0 w/ A) t& v- q 1.4 实体企业的金融行为
; G y5 k8 k0 r' g 第2章 群体投资行为：你了解赌场效应吗# \; k3 X* V5 V6 |! A# S- r
2.1 市场有效性, N3 M( y9 ?% F* L) z- Z
2.1.1 市场有效的假设3 l7 S7 n: m. D6 u, V% D7 U; u
2.1.2 市场其实是无效的! g1 E; @! _' V( P. R
2.1.3 市场的异常异象
: H$ W" k' M- j9 V! | 2.1.4 宏观反映微观，微观反映宏观9 I/ `3 z7 [" b9 M: q
2.2 羊群与独狼：投资中的从众心理
3 Z1 M9 ?, |3 ~, A+ v 2.2.1 羊群的头羊引导
& M' O, t3 d9 j/ ^8 w 2.2.2 为什么羊群会盲目
8 r ?* |8 A8 w' L2 {9 {! n 2.2.3 羊群中的波浪
8 ^. R: [% ?& A% O0 b; i 2.2.4 羊群之外的独行者( x. g! ~5 }& F9 \
2.2.5 克服“羊群效应”2 t$ K4 |# t% c9 \3 s8 y
2.3 溢价与估值/ ^1 m9 K$ ]: s; J1 k
2.3.1 溢价与估值的概念# y& O3 ~7 k# s, k
2.3.2 如何看待溢价与估值溢价" i! W* L% g. Q& [4 @1 U! C
2.3.3 估值溢价同样安全
: W- D8 ~2 g+ _" \6 R+ u z 2.3.4 世界上唯一不变的就是一直在变
5 l% p; Z8 t- b4 L! { 2.4 波动
2 W/ m9 L8 C3 c3 N* b& y 2.4.1 什么是股市波动% r# r) S9 j3 o
2.4.2 波动的不同原因8 y* Q3 G) ]$ G. R
2.5 价格之谜
0 r# L$ m1 v$ _$ |9 W- q, r( v 2.5.1 初解价格之谜, p' j4 ?) q- E$ R4 H
2.5.2 影响价格的因素; C& O; R3 d. M% J! r
2.5.3 投资者的偏爱行为
' _0 q3 U% f( t3 o 第3章 微观市场规律：投资行为可以被量化吗$ |! @5 @0 Y1 Y/ z4 B
3.1 统计学让你的行为理性回归( q. z1 P& n$ X1 o* ?. I2 x
3.1.1 认识概率. z' O% Z) a u, E( F8 Y" r- k4 W7 @
3.1.2 认识市场中的概率
& [: B8 a8 D( ^$ G+ c' r4 n! B 3.1.3 坚持大概率一定会有回报
/ X5 _) k3 B0 ~# J, C- T3 ^ 3.2 行为分散化
" Y, P% _9 J+ G8 U) @5 P 3.2.1 不要把鸡蛋放在一个篮子里
- y; E# H7 f+ z# n& v! r$ _ 3.2.2 投资的分散化
8 J# t) C, |5 n 3.2.3 投资的分散方式
+ L5 I; |3 S! Y 3.2.4 如果我认准这个篮子
: `* P# D2 Y; n( s9 Q 3.3 环境影响6 n5 R" U" E) y4 E, Z0 r; C
3.3.1 环境对你的影响无所不在
+ \7 v- F( ]1 _+ r& I4 R9 p Z6 p 3.3.2 大环境对投资行为的影响
3 {( A9 C% h' X9 r$ t! P: t# M, f 3.3.3 你的注意力在大环境中吗" G! v* x) ~' f- ?
3.3.4 明白你在环境下; @6 I2 t8 ~- ]" x% |
3.4 偏差与容忍
$ B+ l" A/ y3 }8 k3 P 3.4.1 偏差为何物
8 q# }( j N3 ]2 a1 Z4 D( b% M 3.4.2 可容忍偏差
" R: p& E; p$ ]5 ~3 t; M 3.4.3 偏差与容忍——坎壈还是机遇
6 b3 t; |* \8 o 3.4.4 机会是需要等待的
- f% [; Z4 v8 l9 B4 O 第4章 宏观市场变化：面对剧变该如何应对1 {3 U3 S9 W+ t
4.1 宏观环境的突变因素
* ^2 B0 z6 ] L% Z: P4 q 4.1.1 大选与变化% K5 g2 w- f8 U( j8 ~% l$ C5 w
4.1.2 像经济学家一样去思考6 X) c. Q" k3 @' {. L; a/ {
4.1.3 “四万亿计划”+ u( r0 O8 E4 w2 n# R$ x4 f
4.2 货币供给的持续性外力
. n4 @! |3 G6 G" Y5 _ 4.2.1 货币供给7 d& g6 ^, d7 W" @
4.2.2 货币供给的过程' Y0 k, n5 w, ~" ]6 B
4.2.3 马岛战争及第二次世界大战后的局部战争0 G, V9 b5 ]* P6 u! D* O
4.2.4 当下的外力对中国货币的影响
w6 G1 R. ]) f% P9 s 4.3 跨市场行为8 w$ Y1 c- W9 Y! z8 A0 ^
4.3.1 我们和谁做生意+ x8 J9 {% ~: ?7 K1 C7 }
4.3.2 不同的市场确有差异
! v3 i. Q! l" o. O4 R 4.3.3 中外成熟的证券市场5 Q% y9 b! t* c" P
4.3.4 海外市场进入模式& m" J& c& v( ]2 k7 ]. q
4.4 外力和变化之间的量化9 C; v+ g5 v% ^8 r" s# L
4.5 外力因素下的中国. h. i) I; {) o" J$ X3 ?
第5章 投资行为的量化
. x8 o/ n6 u" F+ H" _ 5.1 预期收益) A1 j5 e _$ n
5.1.1 看懂预期收益
; W' b9 H8 g O* e- [1 h5 e 5.1.2 预期收益和实际收益# \9 I2 k) s3 i) G% L
5.1.3 预期收益的统计学漏洞4 U- m1 q# G" v( o# {) x9 X
5.2 整体风险定量
, P5 v1 c, e6 b! a 5.2.1 风险定量
! y I4 S8 M+ ?( S, q5 y 5.2.2 资本市场风险管理- j& L6 A& R) K: |' d2 S
5.2.3 市场的风险测算
& V, I4 K$ T8 j% s1 M' A8 Q5 M" z 5.2.4 风险的量化
5 j% A3 G. q5 q6 s# g0 |, l 5.3 整体投资行为模型
+ j' i) t" t4 y U6 H& O 5.3.1 投资者行为模型
8 s# [7 c' l9 ~, |, T 5.3.2 行为投资策略的分析
8 K, i! @- I( r1 w 5.3.3 整体投资行为) g# w; E1 z9 G+ l
5.4 跨市场行为
. g% s+ d/ Y$ D8 W7 Q! ~ 5.4.1 什么是跨市套利
7 K/ W: J( Z1 r. t( p* n9 W 5.4.2 逐渐走入我们眼帘的购汇8 X) S4 M" \7 C& \) P) {1 g6 l
5.4.3 跨市场套利的经营
+ a6 H0 C# i! S. m" B 5.5 免费的量化午餐
' D# V# K. C$ |0 i1 @5 [+ w 5.5.1 量化投资的由来
% z8 o% s1 T( d1 O4 _" t8 d7 g3 L 5.5.2 中国市场的投资会被量化 N$ o5 @. }% K
第6章 程序化交易1 O N2 }7 F& j& x! ?
6.1 人心与机心：浅谈预期管理' L& i, A) e% ]+ u4 S
6.1.1 预期管理' t# }7 K* o& x. H0 y: c
6.1.2 中国的预期管理现状" n! V9 B) P/ e4 R, ~" s
6.1.3 预期管理仍存在问题. T" U3 f( E' B
6.1.4 我国资本市场的机会 f8 f: E9 c6 Q! r
6.1.5 程序化与预期管理
/ c0 @* S& x5 y( D4 C 6.2 人工智能：充分使用大数据! W3 K5 H" a) m6 t' @+ Q) k
6.2.1 大数据时代
8 m, B, x: B+ _) H C+ [" W& u8 P# ^ 6.2.2 大数据与市场" z; C1 C ?9 b6 g
6.2.3 大数据与企业
: c6 p/ W3 G% l4 X& \7 N 6.2.4 大数据和股市
; v, k4 O! Z- Y! g/ ~. f6 v- x/ v 6.3 钢铁的心脏：风控管理的加强$ A9 g4 a) l4 Q. d
6.3.1 用数字规避风险 X) z* B$ K9 f* {
6.3.2 数据共享创造价值
1 F: g' j% [, G" _ 6.3.3 拓展风险预测中使用的数据资源) t1 L' e& G* C9 N) W1 ]- {
第7章 量化与预测：是什么产生了未来% C/ P. b; q7 k, m) w6 ~+ o
7.1 未来的行为依据
4 [) U& l; N5 b6 @* ^$ P' G 7.1.1 什么是一般性预测
; x, c. h# ~: a. K6 W* T 7.1.2 随机游走假说$ R5 }2 b% n) r5 M, ]: K
7.1.3 行为预测永远基于过去1 `# \2 `, l" `2 x
7.2 投资结果的统计与预测4 |" f, b- a; E( H. ^6 W
7.2.1 中国传统中医药理论* i' O2 H% a& R" n4 E
7.2.2 黑箱理论与黑箱管理- s7 j: u; `, i3 i" b1 I: k# H
7.2.3 用数据实现预测
* O8 W: X+ N( m' T. J 7.2.4 量化投资策略的优势6 o; u }. O$ B s) _
7.3 投资的世界就是一个大数据库
# M+ N" K! H& @ 7.3.1 大数据时代的金融投资思维
J& ~ `* T: m- p" [# n$ k 7.3.2 大数据时代的挑战4 i. W m; ]1 n
7.3.3 宽客们的到来) J/ B+ E9 t2 M$ R6 d, F2 \
7.4 数字魔法
' [: f) ?2 e. Q$ a( f 7.4.1 教授夫妻的投资' p. s3 f) e$ D6 y: y
7.4.2 神奇的复利
9 V; D2 Q, s5 Z" t0 Y+ v 7.4.3 量化的未来
! x' r7 g, u2 F/ T5 d 7.4.4 量化投资行为的专业化' o0 @% w& F3 x1 X" V
# v- K$ V5 u$ X1 n4 O8 e0 |9 G
]8 e+ A B7 {1 _4 y& f9 l0 W行为金融：量化分析投资行为 PDF' U7 e! B0 ?0 A* @
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9 M3 c6 J6 [1 F6 r# u行为金融：量化分析投资行为 AZW3
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