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量化大类资产配置 Quantitative Asset Allocation

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  • 地区:中国大陆
  • 格式:PDF
  • 文件大小:
  • 类别:量化
  • 画质:官方高清
  • 价格:其他
  • 温馨提示:免费资源回复可下载
  《量化大类资产配置》从量化投资的角度,定量化地对资产的风险收益情况进行描述,并根据一定时间内资产的风险收益特征进行相应的配置。详细分析各种大类资产配置模型,深度解读FOF评选标准,阐释真正的智能投顾平台,在金融市场中生存并获利的不二法则。
  内容简介
  本书跳出单纯的选股策略,用量化的方式进行大类资产配置,从大类资产配置的角度详细介绍战略资产配置策略和战术资产配置策略,并介绍了多个在中国市场上行之有效、收益率稳健的资产配置模型,角度新颖、实操性强。同时对各种大类资产从长期收益的角度进行了介绍,如中国的股票、债券、分级基金、REITs以及美国的各种新兴资产等,为投资者建立理性的投资理念提供了较强的依据。在本书的最后,对目前学术界前沿的在线投资组合理论及其业绩表现进行了介绍和展望。本书读者对象为个人投资者和专业机构投资者,包括投资资产在50万元以上的个人投资者,机构投资者中从事大类资产配置研究的研究员、投资经理,研究机构中金融学的研究学者等。
  作者简介
  香港中文大学硕士毕业,目前就职于国内某资产管理公司。2012年入市,以做外汇和美股为主;2014年投入国内股市,获利约100%;2015年投资分级基金,获利约37%;2016年,在做低风险债券、新股投资的同时,研发出了将各类资产组合起来的大类资产配置策略,并在网络上发表了多篇关于资产配置的文章,获得了广泛阅读和转载。
  崇尚专业理性的投资理念;秉持灵活多变的投资思想;主张量化投资的投资策略。在不挑战人性的前提下,结合宏观形势,进行量化分析后确定投资品种,从品种内部寻求更高的收益。
  目录
  版权信息
  前言
  第1章 资产配置简介
  1.1 资产配置的理由和定义
  1.2 资产配置的定义
  1.3 资产配置策略的适用条件
  1.4 资产配置策略失效节点
  1.5 量化资产配置:资产配置的新思路
  1.6 大类资产配置成功的典范:耶鲁捐赠基金
  第2章 大类资产情况简介
  2.1 概述
  2.2 股票:第一类可投资资产
  2.3 债券:第二类可投资资产
  2.4 商品:第三类可投资资产
  2.5 另类固收产品:第四类可投资资产
  2.6 流动性资产:现金及流动性资产
  2.7 其他大类资产
  第3章 初级资产配置模型
  3.1 概述
  3.2 简单的资产配置模型
  3.3 经典战略资产配置模型
  3.4 智能投顾平台
  第4章 中级资产配置模型
  4.1 概述
  4.2 加入新的资产
  第5章 高级资产配置模型
  5.1 概述
  5.2 改变资产的收益风险属性
  5.3 对资产进行择时判断
  第6章 弹性资产配置模型
  6.1 概述
  6.2 FAA(Flexible Asset Allocation)模型
  6.3 EAA(Elastic Asset Allocation)模型
  第7章 绩效评估和风险控制
  7.1 概述
  7.2 业绩评价
  7.3 风险衡量
  7.4 绩效衡量体系
  7.5 评价体系初探:FOF评选标准
  7.6 主动预测的风险管理:全面风险控制体系

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