金融专业硕士核心课程系列教材·投资学：证券分析与投资管理

　　《金融专业硕士核心课程系列教材·投资学：证券分析与投资管理》的目的是培养科学的投资理念和不断提升证券分析能力。
　　内容简介
　　《金融专业硕士核心课程系列教材·投资学：证券分析与投资管理》的设计理念，就是力图通过证券投资理论分析与应用，培养科学的投资理念和不断提升证券分析能力，力图使读者能够达到投资大师本杰明。格雷厄姆（ Benjamin Graham）所谓的投资境界——“聪明的投资者”。
　　《金融专业硕士核心课程系列教材·投资学：证券分析与投资管理》的主要内容包括：证券投资的专业化基础，资产组合理论及应用，证券资产定价理论及应用，EMH、随机漫步及投资应用，宏观经济和行业分析，基于价值评估的上市公司财务报表分析，股票估值模型及应用，利率期限结构：理论与应用，期货与期权：定价与应用，基金投资风格与绩效评价，资产配置与投资策略，金融工程与投资风险管理。
4 W. A; k* b6 [　　《金融专业硕士核心课程系列教材·投资学：证券分析与投资管理》适合金融专业硕士及相关经济、金融专业师生选作教材使用，也可作为金融领域的实践工作者的参考材料。
1 M4 U/ ^& V7 ~. g( C5 P　　作者简介
　　张宗新，复旦大学金融研究院金融学教授，主要从事证券市场研究。1998年、2002年分别获得吉林大学经济学硕士、博士学位，2002-2004年在复旦大学从事博士后研究工作，并获得复旦大学优秀博士后称号。在《经济研究》、《金融研究》、《管理世界》等核心刊物发表论文60余篇。
+ P4 e7 A. s/ ~+ n. [' G3 J　　目录
7 V; i3 e+ H2 ?　　前言
　　第一章 证券投资的专业化基础
　　第一节 投资专业化和机构投资者的兴起
　　一、证券市场快速发展是专业化投资分析的基本前提二、机构投资者的兴起是专业化投资分析的市场需求第二节 证券投资与投资分析
9 ^2 e9 s5 ?7 O6 ?# E　　一、投资行为的内涵解析：基于证券分析的视角二、证券投资分析的三大功能
0 X4 g$ b' R# A, `, Q7 A: b　　三、内在价值和市场价格
$ s$ C+ k6 L+ a( ?# W　　四、证券分析师
; I* J) a+ r1 ?2 N1 M& E) m3 j. L　　第三节 专业化证券投资管理方式
5 V) |2 n2 \" A/ T7 H4 j4 m　　一、自上而下和自下而上
+ T4 h% m% l2 E) |0 F. _. ]　　二、积极投资和消极投资
　　三、定性分析和定量分析
　　第四节 证券投资分析与管理：风险视角
; t. V1 v: ?, V& B& A, O- N, Y　　一、首先应该“彻底的分析”
　　二、投资的第二要素是应“避免损失”
　　三、投资的第三要素是关注“适当期望”
( @& D4 w) c/ n, }+ A- T　　本章小结
　　本章思考题
: u5 z& k5 C9 I3 P  n# H5 O( v　　第二章 资产组合理论及应用
% Y- r# _( C0 K　　第一节 资产收益与风险
( |% U  |0 J, X3 I- @0 A　　一、收益率的度量
　　二、风险的度量
! N$ P: L! d7 b4 z2 x4 @　　三、资产组合的收益率与方差
7 v* d& r/ o1 P2 E% ^3 ?( K　　四、投资者风险偏好及其效用函数
- C  z9 Q7 s0 W* f　　五、风险溢价与超额收益
　　第二节 资产组合分散化
　　一、分散化理论
　　二、组合分散化的效果
8 t/ {# o# i4 Z2 A5 @: V  \　　四、均值一方差准则（MVC）
* i' w0 H0 C. u# y7 [! L　　第三节 资产组合的最优化
　　一、投资组合的风险机会集（ risky opportunity set）二、不允许无风险借贷时的资产组合最优化
! ~2 a- G5 B$ n' E4 c  E　　三、允许无风险借贷时的资产组合最优化
1 @3 W+ {( Y0 o; ]* d" C( @　　第四节 资产组合边界和有效前沿
/ {# G- k8 L  R' i: Z+ o　　一、资产组合边界的确定
6 `6 W: f9 U, p# X　　二、均值一方差有效前沿的形成
　　三、均值一方差有效前沿的表达及其求解
　　四、有效组合边界在投资管理中的应用
6 \2 ^0 _  h; K+ O# @　　本章小结
3 P. v; X, X, O: v　　本章思考题
　　第三章 证券资产定价理论及应用
　　第四章 EMH、随机漫步及投资应用
　　第五章 宏观经济和行业分析
　　第六章 基于价值评估的上市公司财务报表分析第七章 股票估值模型及应用
　　第八章 利率期限结构：理论与应用
　　第九章 期货与期权：定价与应用
　　参考文献
, C! A# u2 X& n$ \

游客,本下载内容需要支付1共享币，购买后显示下载链接立即支付