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技术干货1——系统的稳定性、仓位管理与控制回撤

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本帖最后由 未知投机 于 2022-5-13 21:19 编辑 7 d9 @# n) K- ^1 W/ {1 z4 h1 V3 C. U

- F5 U0 g1 E' b) n/ @7 C  下跌才能检验交易系统的稳定性8 F" r+ w4 o6 v- d' B- @4 T
  第三轮下跌,没躲过,是明明有能力避开,却没有有效的执行,导致了回撤。我认为自己回撤的主要原因是系统不够完善,间接导致了执行不到位、细节没做好的问题。
7 B2 @7 A4 X& y( ]: H2 _  既然讲到仓位管理核控制回撤,那就先说下我最近比较差的操作,今天只聊亏损的案例,我不避讳自己的亏损,这周回撤已经超5%,跟多数人一样吃面,该走的路还是要走为什么做这两笔操作?为什么说可以避开?: Q1 J% C5 C  E. @! t) f
  周日复盘的时候,我认为主流题材已经熄火,那么这个时候资金喜欢去炒次新,正好中国海油就是次新股,而且有人气,是不二首选,智能自控也称得上次新。周日晚上就直接挂单买,周一开盘集合竞价,大盘直接低开1.7%,啥概念,就是第三波下跌开始了,这很明显的,但是存在侥幸心理,挂单价格低没事,就没有撤单,认为跌不到哪去,结果可想而知,都是割肉出来的。这两个本质上都是接力,也符合模式,错就错在我自大,自认为首板和二板接力已经很安全了,完全忽视了周期,没曾想低位接力也能遇上核按钮。
$ U' c3 c: O; q3 ^# F) E$ B" I  一、交易系统的稳定性
' `  I8 G' H1 F  交易系统的稳定性决定收益率的稳定性,稳定是指抗风险的能力。5 E; D7 ]3 i: w
  构建交易系统时要考虑的是啥?要先问自己如果我想要一个很完美的收益率曲线,那么我需要做到哪些,就是以结果去推导过程。如果你的交易系统仅仅只是考虑赚钱,那这不叫系统了,毕竟市场处处都有机会,什么时候都能赚钱。我见过很多人,就是遇到机会就冲,猛干,通过大涨来证明自己的逻辑是对的,我觉得这没有意义。
6 W1 E3 u: U+ X5 E( B  交易系统可以划分为四个阶段,根据周期的阶段划分,比如上升、顶部、退潮、混沌,都要有对应的系统。每个阶段的操作都是不一样的,今天不是聊周期,所以不细讲每个阶段,等下次。. v; `, a! b, p
  就以这个周期为例,明确一下这是什么周期?如何判断周期?很多人都说是退潮,我复盘给出的是逆向混沌周期结构,就是退潮叠加混沌,那么,如何去判断这个周期,肯定不能靠感觉的,需要数据!比如涨跌比、涨跌停比、盈亏效应……这些数据在市场都能找到和整理,把这些数据的记录下来,形成动态变化的过程,数据不是拿来看的,不是记录后就完事了,而是要判断当下市场的状态和所处的周期。我们明确了周期之后,就开始根据行情建立对应的交易系统。比如在当下的逆向混沌周期,市场有什么表现?赚钱效应在哪,亏钱效应在哪,什么时候是买点,什么时候是卖点,如何控制仓位,哪些有赚钱效应,哪些有亏钱效应,记得前段时间我说过,二波的缩量3板别买,你去看看中国医药、天保基建的见顶结构就明白为什么了。
1 V7 L6 T9 H5 A  交易系统没办法一次性说完,多去经历,多去总结,以市场为师,就能慢慢的摸索出来二、控制回撤与仓位管理
! T0 v0 g- s9 t1 J1 c  我始终认为控制回撤的关键是仓位管理,绝大部分普通人都应该要做仓位管理。市场也有些个别人控制力极强,很自律,要么满仓、要么空仓,善于等待,这种人可以忽略仓位管理,因为根本就不需要,前提是你必须是这种性格的人,据我所知,这种人很少。
# A" M& ]+ j: R8 R  不同的周期对应不同操作仓位,还是说根据机会来分配仓位?
4 Y$ ^" c$ }* p) w( E: a  我认为这些没有矛盾,周期是大方向,整个系统首先是要服从大势,而后才是机会,仓位的动态变化过程应当跟随着整个周期变化而变化。而可分配仓位的使用情况则根据机会的大小来决定。
3 d9 C6 a+ e! O, ]# Z  举个简单的例子,这波是逆向混沌周期,指数和情绪共振杀跌,根本就不适合做,那么可分配仓位定在1成,如果有个非常好的机会,那这一成直接满上,机会一般的话,就买部分。这样就可以避开系统性的问题,控制住回撤。如果我在上面那两只票都是满仓干,估计回撤要达到30%,如果我只用一成仓位来玩,并且分开买,即使再吃两个跌停板,回撤怎么也不会超过10%。要知道啥是逆向混沌周期,接力基本都是核按钮,看不到流动性会让人绝望。6 P9 [1 _8 Z+ ?  G6 V% _
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