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标题: 雪球专刊295期——CTA策略投资指南 [打印本页]

作者: ynjie 时间: 2022-3-12 23:23
标题: 雪球专刊295期——CTA策略投资指南
　　CTA策略借助其与股票策略低相关的特点，截至今年1月底，逆市取得了1.78％的正收益，获得了来自投资者的关注。
　　在此背景下，2月21日至2月24日，@雪球私募与多家CTA管理人一同为众多投资者举办了线上“CTA主题策略会”，共同探讨CTA策略逻辑及配置理念。
　　本期雪球专刊精选8篇CTA策略分析好文，解析CTA产品特性和投资策略，希望对你了解CTA策略、投资CTA产品有所帮助。
　　目录：
　　1、什么是期货？什么是CTA？
　　摘要：CTA策略直译就是商品交易顾问策略。相对更准确的就是叫管理期货策略。坊间认为期货交易风险极大，听到期货策略就敬而远之，然而实际上的期货策略是可以通过多种手段应用，以达到规避风险的目的。
　　2、CTA策略的优势及常见策略
　　摘要：CTA基金的优势主要在于低相关性、较高且稳定的收益、跨市场配置等，主要的策略为趋势策略、统计套利策略等。
　　3、CTA的产品特性
　　摘要：CTA策略自带资产配置效果，能够在控制波动的同时追求一定收益，同时也可以适当上杠杆以争取更高收益。同时CTA策略也面临着容量限制、理解困难等风险。
　　4、CTA的套利策略解析
　　摘要：套利类策略整体规模及其创造的利润远小于趋势类策略，主要原因在于套利机会出现次数较少，资金容量也较少，但开仓后每次交易胜率相对较高，可以起到策略补充、平滑业绩曲线的效果。CTA主要的套利策略是统计套利、期现套利、跨市套利、跨期套利。
　　5、CTA的趋势策略解析
　　摘要：CTA的趋势策略主要是跟随趋势建仓，在趋势结束后平仓。同时也存在着反转策略，以及根据持仓时间划分的短周期、中长期策略。
　　6、三招选出你的第一只CTA产品
　　摘要：如果首次筛选CTA产品尝试投资，对CTA策略没有概念，可以优先看CTA中各策略混合的产品，最好管理人能有长期业绩参考，同时了解一些必要的CTA策略概念，也能够更好的筛选混合策略中CTA部分策略，选出更加适合的产品。
　　7、量化私募我只会选择CTA混合策略
　　摘要：CTA策略的低资产相关性、不同的收益风险比以及对未来的判断，是我选择CTA策略的几个重要原因。
　　8、CTA学习笔记
　　摘要：CTA产品自带资产配置效果。大部分量化CTA产品投资品种和投资策略都非常分散也相关性较低。对单品种进行严格的持仓限制以及止损操作，从而降低产品风险。
　　9、聚焦资产配置利器雪球私人财富CTA策略会成功举办
　　摘要：CTA策略借助其与股票策略低相关的特点，截至今年1月底，逆市取得了1.78％的正收益，获得了来自投资者的关注。在此背景下，2月21日至2月24日，雪球私募与多家CTA管理人一同为众多投资者举办了线上“CTA主题策略会”，共同探讨CTA策略逻辑及配置理念。

作者: sunqingxia2010 时间: 2022-3-13 22:10
非常感谢分享！

作者: 小老大 时间: 2022-9-12 13:56
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作者: cwbzb 时间: 2022-9-12 19:12
谢谢分享谢谢分享

作者: jgkjgk 时间: 2022-9-14 08:39
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作者: qhhe 时间: 2023-7-1 14:12
好书大家看

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