想要活用Python實作金融科技與資料分析嗎?
' j5 m- W% n8 s8 ]2 h 藉由121個技巧與案例的逐步演練及說明,帶領你進入程式交易的殿堂 金融科技是結合金融與科技的新興產業,包含支付、理財、交易、信貸等多個層面,其中與一般用戶相關性最高的就是交易與理財。透過程式進行交易能避免貪婪與恐懼所造成的損失,能摒除人性、嚴守紀律、增加獲利的機會。
8 M" h, c$ e1 W' r d' V% V 交易演算法是結合金融交易、程式撰寫與數據分析等三大領域的新興產業,具有較難進入的門檻。本書從數據分析的角度切入,以一個個的範例讓你了解概念,並能照著案例實作。 內容由最基本的期貨交易規則開始,逐步切入程式撰寫,來計算技術指標,並能進行歷史回測,最後透過下單函數進行程式交易。藉由案例的逐步演練,可降低學習的門檻,帶領你進入程式交易的殿堂。
% o5 {5 o' \; d; N0 T 拿起這本書,你將學到:/ I# i0 U$ O5 U9 c y
◎Python內建的計算函數功能。) j6 q0 I7 v. H# S8 ~
◎資料的輸入與輸出。
% ~3 Z' b Y3 o4 ^( F" k% W ◎金融圖表的繪製。! r, f9 Z0 g# }/ l0 ~0 e# G
◎金融工具的分析與取用。" R9 {# Y: |' N( U6 B; ]
◎金融演算法的建構。
/ @3 _+ T) w5 w" ~7 h1 z+ Y ◎回測系統的建構。% l/ B* G3 `" X: c' {
◎下單函數的撰寫。
6 S5 \5 `, ]9 x ◎實單交易系統。
+ s% M& Z6 U7 X本書特色
( C$ m; }# j9 W# c ◎循序漸進的範例教學,按部就班就能上手
- \8 F( e$ g& G# B ◎了解交易的規則與數據內涵,學習正確的金融演算法 + }. W" {/ ~+ R
◎以業界實務應用的案例介紹期貨程式交易的領域
$ b" S# U. D5 M- i4 z7 W2 I: a 目錄
5 r) }; c. F% w Chapter 01 認識Python 的基本語法
+ \+ ^, L8 X- o; J3 g5 Q2 b 技巧1 【觀念】Python的創生與發展
; W) @- V* o- u3 a' \( @* ]$ H8 O 技巧2 【操作】安裝Python的基本環境 m* U' T5 z3 a8 y" o2 J
技巧3 【操作】Python語言的基本操作& e4 @4 b( D# k# \! A! v& p
技巧4 【操作】執行Python語言的方式& r: [& s" X) C' h6 E4 `
技巧5 【操作】Python的基本運算與科學函數
' U( f8 }# j J" O7 S7 | 技巧6 【操作】基本變數的使用: s' C* Q2 w9 j5 E- [3 O, i) K% L5 t
技巧7 【操作】tuple、list與dictionary的應用6 B/ }5 J# _) }+ I @1 W
技巧8 【操作】使用Python的外掛套件
! O. F+ @7 u m% _/ n 技巧9 【操作】字串處理的應用8 ? r0 ?, Q1 C3 Q3 D1 o
技巧10 【操作】時間函數應用: h1 Y0 n( [' r' c9 `4 N- W
技巧11 【程式】文字檔的讀取與寫入/ v% ?! x% p/ v. w4 o$ W
技巧12 【操作】MySQL資料庫的基本操作6 Z4 S. W4 C8 n3 j# T
技巧13 【程式】使用Python存取MySQL
8 p0 ~+ V) X# W; ~! {$ t 技巧14 【操作】資料的分割與合併
" {% r' G" c1 y0 `7 N 技巧15 【程式】判斷的結構與範例
& B/ O# P! E: _6 P. F" C 技巧16 【程式】迴圈的結構與範例
- X. n" ^$ J' a1 J! \ Chapter 02 建立自己的工具函數8 M) n0 j$ ?' G" q
技巧17 【觀念】建立函數的方法
. q8 f7 E8 b6 b) Z" F 技巧18 【程式】在函式庫中建立多個函數. w7 W! r, y' [' n
技巧19 【觀念】了解時間格式1 A9 F$ L1 o, l# F9 c- y
技巧20 【程式】時間轉換秒數函數
$ Z% o6 o$ j5 d/ g% M; q N* t0 k 技巧21 【程式】秒數轉換時間函數
$ d1 D% o' n& G) ]; S 技巧22 【程式】固定時間內的開高低收量1 ?* x1 ^7 @0 B! t0 a; D
技巧23 【程式】取得指定時間的價格與數量
# z0 r5 ^' f- K; ]$ V 技巧24 【程式】計算移動平均價格
- ^ W: n( b9 {4 l8 p Chapter 03 Python 的圖表繪製! m6 S; I, K# n! L: _
技巧25 【操作】安裝繪圖套件
! d9 p, R# f4 u 技巧26 【觀念】折線圖與MA的關聯性
5 l0 A: e" k- R- s2 ]4 b, R 技巧27 【程式】繪製價格折線圖! Y1 D, p+ R4 v
技巧28 【程式】繪製價格與MA重疊圖表% Y6 t/ ` K1 w5 c* }
技巧29 【觀念】委託檔的意義與用法9 n4 ~. T, x- Z# u3 `1 O
技巧30 【程式】價格折線及委託總量差圖9 A- T# m" Z5 G* H
技巧31 【程式】繪製委託比重線圖
|2 m6 T* f) t7 v! ] 技巧32 【程式】繪製價格線圖及量能圖
' g/ V! e7 x6 L% b9 J/ X$ T 技巧33 【觀念】上下五檔的含義與量能變化3 z( y4 U$ M. g& s/ U* R( ~
技巧34 【程式】繪製上下五檔的量能分佈圖
0 e0 a% _6 q4 P. }* Y) @, A) x 技巧35 【程式】繪製上下五檔平均價格走勢圖; |3 Z( d3 ~+ P" T" i i
技巧36 【觀念】K線圖的解讀
1 D b# I, o8 E! A; ^ 技巧37 【程式】繪製K線圖
+ G: E5 g, k5 Q' o9 l 技巧38 【程式】繪製價格與點位圖表, k# z8 t5 [" Y3 f2 j" M8 H
技巧39 【程式】繪製績效圖表
1 J0 u. |# s8 V Chapter 04 進行歷史回測7 z* }, T3 x: ]; E* f
技巧40 【觀念】認識歷史回測
7 B7 U. G, d1 ]0 G, W, B; R z- O 技巧41 【觀念】回測演算法架構1 W1 Z* z9 m# r& h
技巧42 【觀念】建構回測流程
9 {, q9 v9 ?; T8 g+ S9 f. r 技巧43 【觀念】即時演算法重播回測
7 t; Z: x! A0 e" ]) ]: | 技巧44 【觀念】時間單位不同的差異
) W+ a) `5 b. s! {( w) v 技巧45 【程式】固定時間買進賣出回測
1 G: f$ k0 |6 T0 J$ Z( j& c3 v 技巧46 【程式】順勢交易回測
1 f" p1 j9 F' e# f) c 技巧47 【程式】MA交叉買進賣出回測
, N- d! C4 N) a 技巧48 【程式】繪製價格走勢圖並標上買賣點
& q- \4 D: u9 M" |& U1 c( l: P. U6 o Chapter 05 設計自己的指標函數
2 M. ?7 a/ E. t 技巧49 【觀念】何謂指標函數8 Y, q4 w0 C1 n- v) R( K0 ?0 I9 S# Z
技巧50 【觀念】定義輸入及輸出
/ Y( N2 I W0 W+ U% M( }: B 技巧51 【程式】取得即時報價資訊
# J# k5 p9 E5 Z P+ n 技巧52 【程式】計算每分鐘開高低收價
1 y- M5 `+ q) t! D* {8 n 技巧53 【程式】計算每分鐘累積量
1 z; `6 t; ]8 w+ N" H6 ] 技巧54 【程式】計算買賣方每筆平均成交口數
9 p4 ^& T! \# m% N) i6 `0 s 技巧55 【觀念】了解內外盤的含義
5 `$ x$ A7 e% p5 Z: q+ m 技巧56 【程式】計算內外盤總量: G: W, _* w+ x8 J% s
技巧57 【程式】計算內外盤比率
- n: T p( L9 Q* t; S) z( g 技巧58 【程式】計算買賣方委託總量. X6 a3 N: @6 P5 w0 N) k
技巧59 【程式】計算買賣方委託平均量8 H- k. W6 W, c5 K9 Y- R3 U2 t
技巧60 【程式】計算動態委託量變化
1 ~) l) Z$ f; F3 e 技巧61 【程式】計算上下五檔平均成本$ w2 U1 p! u1 c9 b7 ]8 d/ G
技巧62 【程式】計算價格MA指標
Y3 e* [* Q. K- c8 z 技巧63 【程式】計算量MA指標
# l! ], F" b) |! _- T3 q C8 C, F 技巧64 【程式】計算每分鐘價格變化趨勢
" M" x" ~3 Q, h. U; p5 Q 技巧65 【程式】計算固定Tick數開高低收價. \- ~* c- A! ?# T# S! U/ S3 |% E
技巧66 【程式】計算大戶指標
" Z7 l+ W/ D5 x C; i9 f: r Chapter 06 判斷漲跌的趨勢+ k# v, ^& l: U) |6 p2 q3 B
技巧67 【觀念】趨勢的發生與判斷+ n$ ]) S3 k5 \, P) ]* p5 {1 p
技巧68 【觀念】趨勢交易及順勢交易1 X1 U# h# L: [! Z
技巧69 【程式】時間區段價格走勢
4 {. Q+ S6 @) y' s' M 技巧70 【程式】多點查看委託量比重) F7 G5 I! i8 k/ n
技巧71 【程式】多區段查看委託量變化
5 ?7 v! p: [9 {4 v" W 技巧72 【程式】查看買賣平均成交口數
" K2 \1 X& Z |) W ~+ q 技巧73 【程式】查看內外盤總量
6 a/ P2 c, K# Q" D1 b- B3 ` 技巧74 【程式】大戶指標趨勢判斷
) S3 Q& M+ k& l# ] Chapter 07 規劃進場的時機
4 {% o. w1 i! z' T* i2 b! J 技巧75 【觀念】何謂進場
2 G! w4 Z( Q3 {" C# h k- { 技巧76 【觀念】進場點及成交價迷思$ C- Q8 g! }0 i O! [
技巧77 【觀念】趨勢交易及順勢交易的進場區別
* g# P& R( W3 _1 V 技巧78 【觀念】如何透過Python進行實單委託$ f' u# A4 l: k& d
技巧79 【程式】固定時間進場/ ?% t) d- Z# R0 u) J8 R4 v$ e4 y
技巧80 【程式】價格穿越MA進場5 y, `& |/ F' F( L/ d4 M7 a& v4 [
技巧81 【程式】MA快線追慢線進場3 l: v3 Z' v+ ]9 M5 y6 z4 J
技巧82 【程式】MA第二次穿越進場
% ^! T7 O/ Q3 w; s6 Q2 A 技巧83 【程式】MA延遲進場第二次穿越進場% k7 K9 p( g3 B
技巧84 【程式】上下穿越高低點順勢進場8 Z) }5 K5 W% p; p0 B3 x$ v
技巧85 【程式】上下穿越高低點加上高低點區間順勢進場
9 ~/ e7 z U& F3 a6 c- v$ R B" c 技巧86 【程式】大戶指標觸發進場% G& P6 N: A. I# v
Chapter 08 設定出場及停損停利的條件8 C! _; H, k, W! ^% _- Y! T
技巧87 【觀念】何謂出場5 ]* g% d' N' O
技巧88 【程式】價格停損與停利
2 \- D/ n& L, x. ^: U7 u 技巧89 【程式】價格回跌停利出場
# o" c) z2 W0 _ 技巧90 【程式】MA穿越價格出場
2 }' W5 p. n5 G2 P, R& { 技巧91 【程式】MA慢線追過快線出場
" ~0 i& @/ f# _, F 技巧92 【程式】委託比重反轉出場
4 \) j# W* ~' V* D 技巧93 【程式】委託量抽單出場
4 D" T4 B5 L0 F 技巧94 【程式】內外盤量反轉出場0 ]1 g7 i- j1 ^& K$ T1 T
技巧95 【程式】一分鐘爆量出場
# K4 g6 h6 p* V* |6 u/ m0 }, D 技巧96 【程式】大戶指標反轉出場; s8 f! O* K4 B+ I, M
Chapter 09 連接券商的即時報價與下單函數
& D2 T' r8 _) L) v 技巧97 【觀念】程式交易流程* b+ \% b. a$ g7 {- k
技巧98 【觀念】交易所揭示資訊' ? e+ w7 O/ q- V5 M
技巧99 【觀念】取得報價的方式8 k n' w3 k2 G* ^9 j+ }
技巧100 【觀念】實單交易演算法與回測演算法差異
% s! s6 O: k( E3 z0 e 技巧101 【觀念】下單參數介紹
" z/ R4 F6 ]1 I. J. {# N3 H5 ? 技巧102 【觀念】實單委託的市場機制
7 ]: ~4 O0 S" h# f" Y; m# N 技巧103 【程式】完整下單函數介紹
3 w1 O5 j1 U3 Z 技巧104 【程式】送出市價委託函數5 x: n& I" W; o% {
技巧105 【程式】送出限價委託函數6 }0 { ]4 o* D5 V4 G) G
技巧106 【程式】取得單筆帳務明細) l! ?& j& v- h. {
技巧107 【程式】取消委託函數8 h5 I& F8 P/ ]$ l+ a( L; a
技巧108 【觀念】認識交易指令
* e4 h9 \0 j3 W+ m 技巧109 【程式】限價單到期轉市價單1 I2 \$ F& ~1 X2 s
技巧110 【程式】限價單到期刪單 j" y/ ]8 }3 f; T3 \8 ~" D
Chapter 10 實單交易與帳務管理
* N8 C$ c4 |2 B) c7 q* F. Z" r- ^ 技巧111 【程式】固定時間買進賣出策略 f ]3 H! M3 ^ t+ z5 Q U
技巧112 【程式】順勢交易策略(海龜策略). \& [" V% x+ L. y9 N) P
技巧113 【程式】MA交叉買進賣出策略$ Z3 _) h+ o- M8 l
技巧114 【觀念】何謂帳務7 R% t" S8 R, s0 ]; v: O1 t7 s
技巧115 【程式】取得總帳務明細* [% l5 m6 k' E
技巧116 【程式】取得未平倉明細, G# d" |2 N& u0 W2 k6 F6 r8 `1 S
技巧117 【程式】取得權益數
, V+ ^; W+ l, \; X! d Appendix A 系統軟體、期貨交易規則及開戶、出入金管理" j+ j. F7 A; D5 k0 {
技巧118 【操作】FastOS下單機介紹
) |# d1 x! ^/ J& v 技巧119 【觀念】期貨交易規則簡述
/ F# I Z3 L. l 技巧120 【觀念】期貨開戶流程介紹2 {3 _0 ^3 a# a( Q( g' ?
技巧121 【觀念】出入金管理0 l6 r6 w/ I& {( F- y: J
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