作者:(美)罗兹 著，周光起 译; I1 @- e$ z4 i2 |: z* e
出版社：上海财经大学出版社有限公4 G+ n7 g% R' {9 F' c4 z1 r8 a
出版日期：2013-8-1
1 H- s- J5 ?& g2 i: r$ b4 o ISBN：9787564215194! [1 J8 B H6 R
字数：278000
: r& U) W, `7 u. m 页码：239
2 b8 i7 d1 \, L. |0 @ 版次：1
- B) }; M# g- ?% z. x( ?: o 装帧：平装
" ^2 D+ P! r) Y5 d 开本：16开 {4 j/ g2 h- ?& n T
编辑推荐7 r+ k" ]# ?5 c/ ^- B0 g
罗素·罗兹的新书《波动率指数衍生品交易(运用波动率指数期货期权和交易所交易票据进行交易与对冲的策略)》对各个层次的期权交易者都大有裨益。实际上，期权交易者都知道波动率指数，但是对波动率指数期权进行交易、且理解新型波动率指数衍生品的人却是少之又少。罗素清晰地解释了每一种产品，更为重要的是，他以清晰的实例说明，如何应用波动率指数期权和期货来对冲组合、并从波动率的预测中获益。本书对机构资金经理和独立的期权交易者的知识库都是一种有益的补充。
9 M0 t3 ? n& a. P 目录+ E7 U* p5 x7 k5 I$ n1 d$ r
总序* n) L8 D W. ~ n( w0 r
序言' F0 Z& z" O" L `; p+ s
致谢2 V- j1 `& C8 i* L# o$ v" a
第一章 隐含波动率的基础知识
, }. K% \$ {4 b7 D9 _ x 历史波动率与远期波动率之比较
! x9 j* l& J8 ~ ~6 |0 l2 W “看跌—看涨期权平价”原理3 y3 ]# T% H) Q
价格变动的估计
6 k+ T! u! r( \; o# G 期权估价：定价计算器和其他工具' a W( R6 Y* x% }
基于供求关系的波动
7 C9 s: c7 T' H" f& C 对期权价格的影响
% W3 j! z' @ X( n3 L4 |* [: x* @ 隐含波动率和波动率指数
8 G% v0 n0 i5 n$ @- A6 {. s 第二章 关于波动率指数' ]1 N0 K; b. }" D' [
波动率指数的历史
) [& l( s" u, w' P 波动率指数的计算
/ Z; ~5 S( u/ X4 r( _ 波动率指数和“看跌一看涨期权平价”原理
( \9 H- q4 q4 j; M 波动率指数和市场变动4 o/ \) a1 ^- ~6 s$ [, V5 Z L
股票市场波动率指数
; G8 M2 Q( G( t 第三章 波动率指数期货
% U6 R* M3 X* V2 G' p 新产品的稳定增长. u( N/ w a8 E5 ]0 v
合约内容, K4 [: Y+ I' Z. ~7 a% I+ h( m5 L
微型波动率指数期货6 \; Y9 g2 S F& ^
波动率指数期货和指数间的定价关系" c- K4 G$ m# p8 B) I0 `
各种期货之间的关系& G6 N4 x0 C" {- ]* P) p4 K
波动率指数期货数据
6 |' s6 R$ ~( r0 M: n9 W* ? 第四章 波动率指数期权
* ?8 @, D- Y, @- \% _8 f) O 合约内容
+ ]: X) X }! R7 u0 R8 O 与波动率指数的关系
% a; c( [8 |, n3 T# C 与波动率指数期货的关系
, F9 a. B1 d* m ?4 ]2 y( U N 波动率指数双值型期权7 } g: n K( ~( Y
第五章 芝加哥期权交易所波动率指数期货的每周期权合约内容$ `! r3 [" ^( g3 f2 ^9 G' s6 M
每周期权和指数期权; t0 s: \2 r' Q
每周期权策略6 c' x" I; B7 Y2 A% Z" X L! ]4 n- f
第六章 波动率相关的交易所交易票据
1 ^( x2 Y9 e2 s% G; [ 何谓交易所交易票据
; J( v+ H& z* l$ j' n& ^% q 电子通道标准普尔500波动率指数短期期货交易所交易票据电子通道标准普尔500波动率指数中期期货交易所交易票据电子通道标准普尔500波动率指数短期期货交易所交易票据和电子通道标准普尔500波动率指数中期期货交易所交易票据表现的比较巴克莱银行交易所交易票据 反向型标准普尔500波动率指数的短期期货交易所交易票据$ B9 d9 k+ B8 o* o6 m" o( ]& C6 I, h
巴克莱银行交易所交易票据 标准普尔目标报酬型交易所交易票据标准普尔500波动率指数期货源泉型交易所交易基金第七章 各种股票波动率和策略指数
' K5 n4 J7 Z$ R6 D 芝加哥期权交易所标准普尔500三个月期波动率指数波动率指数溢价策略指数
0 h4 J8 W+ b# }) Q# X 上限型波动率指数溢价策略指数
7 @3 Q! ~, h+ O* ~. s3 t9 ] 标准普尔500VARB—X策略基准6 D( J" T: i8 }, u, W
标准普尔500隐含相关性指数- t7 J: R; d$ n
第八章 关于不同资产的波动率指数 r1 w3 v/ N! H, O5 G' r9 P
芝加哥期权交易所黄金波动率指数
. t: }* y5 X9 L 芝加哥期权交易所原油波动率指数
" H5 ~$ f" Y9 C; y8 E/ ]$ r 芝加哥期权交易所欧元波动率指数! v# {) [+ C$ J0 R* Q4 f: f" I
芝加哥期权交易所纽约商品交易所原油波动率指数芝加哥期权交易所纽约商品交易所黄金波动率指数芝加哥期权交易所芝加哥商品期货交易所谷物波动率指数外汇实际波动率指数8 ?3 K+ y# j c( L. d3 f
第九章 作为股票市场指标的波动率指数
/ H+ ]7 `) G1 X4 s# ]1 I# z2 B0 K 波动率指数与标准普尔500指数的反向关系7 w5 w9 k* u* H" [ Z& k
作为指标的波动率指数
) A6 p* {8 u( ^# j' p( {; G! q 作为指标的波动率指数期货
& e O$ G: d- k, l1 Y% f 改善型波动率指数期货合约) M8 j0 d' ~$ ~% S# z* a
波动率指数期货与波动率指数的组合 F& O8 c" x- a5 X. W4 V8 y
波动率指数与黄金价格指标+ Q3 y, @6 H4 J6 i! V0 D) S
波动率指数期权“看跌一看涨期权比率”
; R3 O( p0 H6 t( z* R# L* S: ` 第十章 运用波动率指数衍生品对冲
4 O4 [! J# b7 V5 D4 g 运用波动率指数期权对冲
j% j" e: I z [3 S 运用波动率指数期货对冲 U$ u" [- Y. G3 a* |1 E
马萨诸塞州立大学的研究) o5 l0 _" I( U6 L+ G
第十一章 运用波动率指数衍生品进行投机
$ {( [$ k! K3 T7 S3 D5 o! B 波动率指数期货交易; n$ T5 K" z: b/ S
波动率指数期权交易
( a9 p2 H {4 V3 m; M# J 波动率指数交易所交易票据交易
% ?( H2 j( g) H2 Q 各种波动率指数交易工具之间的比较
. R; M: `, a0 s( } 第十二章 波动率指数期货的日历价差交易
- o3 }9 N5 C+ t5 g: b- l% A. A9 b 波动率指数期货价格之间的比较
5 g% h, m8 D. ~% v+ u 日历价差交易的机制+ _% v- S4 ~/ G7 {8 l1 F' n
数据形态
4 u/ ~4 P' v2 o( `0 I, e 交易管理1 D: _1 k I1 {- m% a7 ?8 h
其他参数
) I4 d1 W6 }" }1 ?8 e, f( t 第十三章 波动率指数期权的日历价差交易
0 Y5 p; Y; C4 E" ~$ O 波动率指数期权定价3 B% [9 P7 Y& g/ w6 z: H- y
看跌期权的日历价差交易
: F9 L. G) g) m 看涨期权的日历价差交易
@- P( R$ N' `% H5 K, k3 C' _$ d1 V 看跌期权的对角线价差交易
3 u$ _- @. n9 \% r 看涨期权的对角线价差交易
3 j x% Y) W+ i8 V 第十四章 波动率指数期权和期货的日历价差交易期权和期货的比较
: W, d2 n# t8 e- N 日历价差交易实例
- I) }: V1 j; n. E& l: m. w 第十五章 波动率指数期权的垂直价差交易0 ]- a& X$ x4 _
垂直价差交易实例3 o4 V" m+ M8 c
第十六章 波动率指数期权的鹰展式价差交易和蝶飞式价差交易何谓鹰展式价差交易
6 T( d3 O8 l- J- y$ o4 o 波动率指数期权的鹰展式价差交易4 s+ G( ~/ a q" B7 ^
何谓蝶飞式价差交易4 L( b2 i0 R0 x$ c! ]) {! w- z
波动率指数期权的蝶飞式价差交易
" R) I: D: K4 ]" ]' q 内容提要9 `( B; `6 J. {) }+ t
罗素·罗兹的《波动率指数衍生品交易(运用波动率指数期货期权和交易所交易票据进行交易与对冲的策略)》是一本可信赖的著作，叙述生动、信息量大，它为读者提供了充实的知识，内容涉及隐含波动率、波动率指数、用波动率指数进行市场分析以及直接以波动率进行交易的方法。
8 }) Y9 j$ d2 \+ W: i% O 通过逐页阅读，你将会熟悉许多时下可供的与波动率相关的指数和产品——从标准普尔500隐含相关性指数(VTY)和芝加哥期权交易所原油波动率指数到波动率指数期货、期权和交易所交易票据。许多基于隐含波动率的衍生品合约都有其独特的特征，对此，全书都有涉及。$ p. ~; T$ ?$ V$ }
在《波动率指数衍生品交易(运用波动率指数期货期权和交易所交易票据进行交易与对冲的策略)》中，罗兹不失时机地重点列出了与波动率相关的指数和产品的不同使用方法。从波动率指数期权和期货的日历价差交易到波动率指数的鹰展式价差交易和蝶飞式价差交易，他都为读者提供了有价值的考察方式，从而详尽地讨论了波动率指数衍生品的交易方法。作为资产类别和交易工具的波动率是股市上持续迅速增长的领域。把本书作为指南，你将很快找到一系列的与波动率指数相关的用法，学会如何在日常的投资活动中使用新的预测方法和交易技巧，并获得利润。- x4 T7 X: b: E% N4 }
7 f6 F) x+ L9 C波动率指数衍生品交易 引进版(高清)- j( s" p$ ?5 Y# {
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