编辑推荐' |4 }3 u6 x# W9 t }
SAIF张春、费方域联合推荐！4 w0 Z; c' u, q- }
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4 B3 l: x0 w+ b+ O9 Z 内容简介
) `" H6 j- S! X0 E# ]* i$ p) U “衍生品设计与金融创新实务丛书”采用许多实务案例和真实的数据详细介绍金融工程（高端衍生品原理）的关键技术，它能够应用于交易、对冲风险及套利策略方面，能够降低整体衍生品的风险并提升获利。本丛书的内容可以提供改善我国金融创新的路径，提升金融创新的原创力，创造出有差异且多样化的金融产品，并提升国际竞争力。
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本书可作为金融专业学生必读的教科书和参考书。对于从事固定收益证券的定价且涉及证券交易、套利、对冲风险和风险控管的专业人士，本书也是必备必读的好书。/ e/ S* H7 X' ]6 O4 @
作者简介7 y3 o/ }4 F0 ^2 q
陈松男，博士，上海高级金融学院，上海交通大学，陈松男教授曾是美国马里兰大学资深教授，在该校执教近20年，并兼任金融学系博士研究所主任7年，由于教学和研究成果突出，连续多次荣获杰出教授奖。之后，转任中国台湾政治大学金融学教授；金融工程研究中心主任；台湾金融工程师学会理事长；台湾财政部门顾问；台湾期货交易所新产品开发设计主持人；台湾宝来金融集团衍生品首席顾问；台湾中国信托银行理财产品研发顾问；台湾证券公会开发新金融产品主持人。
9 t# W# \. V2 p: D+ v' o 陈松男教授的教学课程包括金融工程、金融风险管理、衍生证券、金融创新、投资组合管理与资产配置、固定收益证券和利率衍生品。
9 Z7 Z" ]- Y( i7 B2 H+ U8 H6 m 陈松男教授学术造诣颇深，已发表70多篇研究论文，其中十多篇在JournalofFinance等世界一流顶级学术刊物发表，还应邀担任AdvancesinInvestmentAnalysis等刊物的编辑，并出版了多本金融学相关的专业书籍。' H0 t B; p G. Y! j' D/ u
同时，陈松男教授是美国金融协会、金融管理协会等国际学术协会的成员，曾受邀到中国商务部、复旦大学、北京大学等重要的国家金融商业机构和知名学府进行演讲。" R# S$ D/ u7 @2 X( R
目录% O y5 x/ y$ D2 F
固定收益证券与衍生品：原理与应用
* L& }3 s0 G: N- C# F 赞誉) m# x5 d$ ], {
总序& K5 \: y: \3 R" _' B7 j4 X$ p0 f
序言( |5 U B4 o' l2 ~) R
第一篇 国内与国际债券市场篇
& b% f1 Y$ d# e- g# l. `( f" P, H 第1章 债券市场概念
' d% O, Z+ k' s2 u; k% a 简介+ t5 G* _/ T: `' w) k
债券的种类与特征% U0 P( A1 }3 E! K5 E/ z6 Z6 A. D
外国债券与外币债! W( }+ h% T. I. S! C; K
投资外币计价国际债券的风险与优点! B$ A, \& C! F: @
发行人发行债券的一般审查程序
6 I% l# v/ ^1 `' n& h 国内外交易所的一般款项交割流程7 h: \( L- T" B# H% a8 ~7 N& v% \
债券应计利息的计算: r% H* T5 w. f
国际主要债券市场
3 |0 F) Z6 k2 w5 {; h8 {4 y 第2章 离岸债券市场与国际债券市场( V2 k' I" i6 M6 w5 D- B
离岸债券' R% W, c' {: {/ A3 X! D
国际债券市场的结构
6 |5 G" s! V+ z4 N0 A6 L8 l 离岸债券市场的交易规范与清算制度
! e& l& p: g8 W/ x3 r' C* M& n. [2 ` 债券的计息期
/ L; Z4 c4 y9 ?( Z 预扣利息所得税
1 i# t3 H7 f- Z" a1 J 二级离岸债券市场
$ k+ | Q0 |6 `6 }4 y* }$ H 国内与离岸债券二级市场的联系. L/ b7 h6 K; F: k
结论7 z% ^ ?7 Q$ d, T9 C& x- O
第二篇 利率期限结构篇
7 j6 j$ U( i, o 第3章 利率期限结构的实务意义与建构
$ \- j$ X$ K4 {4 l' R# S9 I 简介
# n- R; | S( U$ g5 X 建立利率期限结构的重要性：实务意义
0 T* @. O- h# w 零息债券利率期限结构的建立
$ a8 G: B/ y, p E1 M/ y3 F 公司债利率期限结构
" O" a- f) A. A: d5 y 远期利率的计算
1 ?% f7 @8 y5 h1 C' d+ q' j" _; ^ 结论
3 X5 g+ l. \9 _ 第4章 人民币利率与美元Libor利率期限结构的建立简介' d* p0 ^) K7 R# B( m
人民币到期收益率曲线的计算
y5 @$ S) m% J 美元Libor利率曲线
$ `0 `) w+ M% M& ` a$ M, _, r5 \ 建构到期收益率曲线的Matlab程序代码% C$ z% j6 i# c6 ^2 |& X
结论# I6 I6 ~0 ^& g4 V# v9 c' Q$ i) `( T
第5章 利率期限结构理论4 F: _" z# c; g6 U; T \( ^
市场期望论
. Y8 h0 A/ L- Q6 ~' R 流动性偏好理论$ |+ x4 [% y( {& b% j, [5 W
市场区隔论. [0 V# I/ m n0 ^9 p
经济循环与未来通货膨胀对利率期限结构及价格的影响利率期限结构的补充要点
5 d1 `' l8 m# H) R 结论) L8 A A* q! e3 }5 C
第三篇 债券风险、评价与信用评级篇
$ Y/ V; J: z5 ^" F3 B' i4 z3 i! c9 q 第6章 债券的投资风险与评价
0 M4 A9 n5 ?3 T) W0 v9 u2 F 简介1 q: H$ B2 K% D* c; J
债券投资的风险- _& a! G$ w+ K: _% U1 J
债券的评价：评价日与利息支付日相同4 W1 L$ |2 O: V3 Z; y5 [" t/ g' E
在非利息支付日的债券评价
0 [# F( M0 A; P$ E2 x \ 可赎回债券的评价2 r% p' h7 P; O- \
债券价格与债券应得收益率的关系/ j9 y7 O7 ~7 S
应得收益率与债券利率对债券价格的影响1 [9 k9 F- G8 |# E: ^2 N9 Q u
债券价格与到期日的关系- k5 Y: d- ?4 p2 S0 }7 k9 _7 M
债券的通货膨胀风险与规避策略
7 ^( g* \- t- T" q% n 结论
5 n3 U8 }% I8 I0 K! _. C 第7章 债券应得收益率的决定与经济意义
2 q% ^- O- ? m2 { 债券收益率的不同评估方法
- y* I1 q2 u) `/ W0 Y 税后债券到期收益率的计算
" h0 a b9 n* h( O' \0 j8 J% } 债券总收益率的组成部分与计算8 s: R' d; l) v" r8 d
债券应得收益率的经济意义
/ P; D# v* n9 O' @9 C& B 结论 c5 _! I* c9 y \: p) S% \) q' p
第8章 债券信用等级的评级与倒闭预测模型0 ]% [; d |7 h" I' H
债券信用质量等级的评级! m2 `, S) |0 [" N- Q
债券信用质量等级的评鉴方法' H$ R* }+ Y' h+ G0 A+ e
倒闭预测模型2 S0 @# h i! U3 _# @0 s0 w" k
的Beta是否可解释信用风险
. x% t) `3 x7 j 结论) V* s- @$ X3 }8 x
附录8A 国内信用评级与内涵
$ q& w7 c4 `, Z6 I 附录8B 区别分析：以财务比率衡量信用风险
" A7 u4 B7 s4 B# e) A 第9章 预测财务不健全公司的区别模型与默顿及KMV模型：中国台湾公司实证分析台湾区别模型：预测财务不健全公司
6 N1 A* @! _+ E2 B. t8 b, F 区别模型验证的准确度% u$ _. T0 _- K" K8 }
默顿与KMV信用违约概率的预测模型+ y/ i" c4 Z4 ^) [& m2 N
结论3 P' n1 k* ^1 Z! `
第四篇 利率敏感度分析与债券利率风险免疫篇第10章 债券价格的利率敏感度分析：久期与凸性风险简介8 `1 b! l: J( X, {3 f( q" n. M
债券价格敏感度的衡量8 _4 W/ z( D& @3 S9 R6 C
麦考利久期. |2 R( K4 Z- h/ d
久期
8 [- F6 O7 K" [ 修正后的久期
3 W/ I" w6 ~6 ^% O' r 修正后的久期(D)与麦考利久期Dm的关系
- r8 i6 X# ~6 b1 k 债券的凸性风险与特性
7 @* r" o& K9 v' _7 _: U 债券投资组合的久期与凸性风险) v' J( g( B! K f, [
可赎回债券的久期与凸性
+ O- r* O, v# W5 ?" D5 w+ B( r 久期的相关性质
. x7 z; R% ~0 `9 j' ` 结论
" v5 P) M: q2 R 第11章 利率风险免疫策略与债券组合管理
" x" M& L, I! W2 V" S 简介+ e0 l& a1 r- L: a* W1 P
利率风险免疫策略的意义
0 \/ l/ z# c) \/ E- c: c; t4 q 以债券投资收入为目的的利率风险免疫; Z8 Y h; T- r' d& [
应付未来负债偿还或应达到目标金额的利率风险免疫现金配对免疫策略! V# y; d8 K: u) L/ X
利率风险免疫策略; E d( {. O2 n
条件免疫法
; E, j; r( B: j6 F3 B! G 积极性的债券投资管理策略
) v Y4 W# ]( o8 j 结论
; r: e. _8 u# s* Q! d9 d 第五篇 可转换公司债篇
1 W" o2 k1 ^7 o: H- |+ D1 v! q3 T 第12章 可转换公司债的价格行为与评价
: C# x4 N" w4 `2 `4 `. H& D 可转换债券的定义与特征
# m# _- {$ g7 [$ |/ u 可转换债券的价格行为
" W7 S6 b1 x5 ^4 ?6 c! z 传统评价方法5 H* S: F. n: R
可转换债券的基本评价1 e$ K* I. y: ^) g! A e b3 t3 H
可转换债券评价对债券利息的处理
% J [3 S8 E: |1 {. t0 F" x' N 可转换债券评价对股息的处理
4 o( m8 J3 M/ i: h0 c/ }% D 可转换债券评价与赎回权
/ W4 o: D2 ~* u7 @* K( P 价格与回售条款
) Z$ C; `8 Y1 T: F7 ^' C 价格与重设转换价格条款
2 ]8 J+ b9 Q3 I" h# M+ f; v 价格与平均价格条款( d1 I. [+ q" q/ n; X
结论
2 p- c9 T' J: y 第13章 可转换公司债套利及对冲策略
9 l% c) Y& [0 U8 g, V 简介
$ V: c- d9 M( u$ U* i 长期投资与资产配置策略# H6 E: T# R' n$ e6 l" w) \4 Q
对冲套利
! V7 ` i& t1 `$ T# e 股价前景与CB交易策略
]; g3 f0 a" _" F) Y8 } 可转债的一般套利
" w' C" g* r( C- y7 y+ O b 结论" d4 ?, p' O0 G q+ ^& ]& K6 c
第14章 可转换公司债资产互换
# K/ |8 l1 ?% U3 M 可转债资产互换的定义7 o6 \% q- d+ b& M
资产互换的风险
. h8 x% P' A4 y1 x* Z- }( |& e" Z 资产互换重要条款范例. e5 e, U2 s% }2 f K
资产互换的过程
7 F+ q. H! T+ V1 N. L2 a 结论
. O; f, D7 i* V5 t. S' h 第六篇 利率互换篇2 b9 R Q8 C2 Q$ ~) A l1 |
第15章 利率互换与远期利率协议
) O B5 W6 n5 m2 Q1 _ 利率互换的功能5 [& p/ w- h; V: l
利率互换的定义
9 d7 y& }* I& B6 L+ s s 互换利率的评价+ Z+ |# l* R9 Z& u1 n
互换率的意义与决定
% }" L/ N& I5 ^, k) I% @, q$ n 远期利率协议
: \5 J4 N' t" |, }+ w2 G3 F1 O 利率互换与远期利率协议的关系: O4 V; P1 I. W1 q
利率互换的另一拆解' O6 y0 |& I9 X+ h6 ^
结论
0 Y- }1 N% b. v& S4 E 第16章 利率互换与外汇互换的国际套利策略
U! ]2 w5 K( [ e 简介5 j, ^2 u/ {; m& b
对换率与换汇的基本认识
: G! S& C( R( D 换汇或利率互换的基本程序; p3 |% D1 ?% `
种常见的换汇(换率)与换汇净值的决定
. N; n. x7 ^0 Y0 d& Q7 t" c: R" q 换汇利率与公司债券利率的关系
: I) X, [7 Q) |! i% K. N% _# F 换汇与换率市场的相关事项
7 |( i) T- E1 g% c% I% B/ x 互换期权5 F! k6 B& o/ m6 [/ ?, H
结论
3 Y' M6 K2 X0 i6 X( y6 x 第17章 以换率与换汇降低债券融资成本, V U$ R, n& l* J3 r
简介 G' f& }6 r$ c2 v& Q4 S
换汇与换率的相对利益( J/ z6 J/ w1 A/ U
促成换汇(换率)的经济理由：国际金融市场的不完全因素利用换汇及换率寻求最低融资成本的案例
4 L: H6 G- B' U- O& n; _6 \2 ? 结论9 ?" l/ z9 h, N4 f3 Y
第18章 固定期限互换与互换期权$ f- Y0 s4 n: [* t+ Q8 W. S; M6 _" c
简介7 j) v9 ~7 g6 G$ _
固定期限互换合约
2 Q7 ~* a( R. W8 y5 ^ 利率互换期权
, `7 L; X" \) g. g( @" e4 V+ M 结论/ ]" _$ W9 G" \6 F1 Z. _* a
第七篇 利率二叉树债券评价篇! V5 S/ I4 |* I# |0 V3 K
第19章 BDT利率二叉树模型; l% g' n6 B1 i, X, R Z `3 [
简介% {! s% A, Y ?# }; T
决定即期利率) |# Y$ b6 L( m8 _& K. ~. _0 @
利率二叉树模型的建构" x O+ y! C# M z: S' D, B
结论
% [, K* |1 J9 _* n 第20章 纯债券、可赎回与可回售债券的评价：二叉树模型的应用简介
( ~5 T4 b% V$ d5 f; Y2 p 纯债券的评价0 o' V8 J# v- U/ a- s
可赎回债券的评价( E$ @2 i. k- D. b- T
有回售权债券的评价
( K! ^! x# O; |9 F3 n4 U/ M% g' { 有效久期及有效凸性风险
+ k# l/ q/ E6 W' e2 R/ x 利率二叉树建构的计算机程序：
3 c4 b, X0 y' n5 C 结论4 u1 ^/ s0 G) s' _: P8 J8 b$ j4 ~
第八篇 利率期权与利率风险对冲篇8 ^4 r! j6 j0 d1 C$ ~. Z
第21章 利率期权与利率风险的规避* r4 S# V" k6 X3 X, g# ~
简介0 F; w+ r5 o% r5 e
利率看涨期权/ e0 J. e4 p/ ~( d
利率看跌期权- C7 ^" S: |" b6 D) X# K' b
利率风险的规避& h8 |! {2 x; w
利率看跌/看涨期权平价关系
# e6 T8 K+ {0 U+ X6 {* l' k 欧式利率期权的评价
! Q! ?% y* R- Z3 G9 _7 c 结论
* v& x1 @+ p- A6 |& x. i% ~ 第22章 利率上下限期权
* G+ r7 j9 s+ a 简介
3 s+ l& z. U* o& j 上限期权的特征、现金流量及最高有效利率
2 t6 z3 ]9 T3 n* }6 q" L) ` 下限期权的特征、现金流量及最低有效利率! j0 L/ N% a9 C3 y6 |, N
上下限期权平价关系
1 C _+ @( O' H: T. F 利率上下限期权评价
; \" r; @2 K4 ~1 Z$ d8 a/ x 结论
3 y' ~; H/ {2 } 第九篇 短期利率期货篇4 O h) r" L3 D& r8 A4 l
第23章 短期利率期货的特征、损益与规避利率风险策略简介
4 ^( Q u; I2 ]/ R, b0 N" b 经济效益
9 S8 ]/ H3 }' d7 B 票据期货的特征及损益结算9 W" U) `4 D! @9 |( @, M7 g
买进利率期货：锁住投资收益率
8 s; ]4 r2 t; |7 J5 P' T 出售利率期货：锁住未来的借款利率- H0 u7 n( H# M8 c8 _
缩短票据的到期日9 |* d- b ]# I9 u% d. H* P
延长票据的到期日' @0 v4 W: N5 l; @3 }8 n; D( p
合成利率票据
. w$ b/ ]2 ^, g/ I* c( D 多期对冲——系列策略
1 g) r @0 g6 ? 多期对冲——堆集策略
, J6 X, Y# M& v: a9 b 作为利率互换的工具
! H4 y3 Y5 A! p" B4 N* m# n 结论! S3 g0 T ?9 [* @
第24章 短期利率期货的套利策略
6 n* u0 `+ O& _" J! Y. } 简介
1 c* h4 m `" W/ T; K% Z3 Y6 w4 g 以商业票据进行套利
2 B) M h( y* h5 l% R 以利率互换进行套利& k" Y! j' ]1 M; B
价差交易
! c9 V- j+ r8 A8 U; Z- z2 i1 F& F 结论8 T: c0 E/ @/ j0 o3 O4 J& S
第25章 离岸美元利率期货与利率风险的规避
0 s7 ?& m5 E: F; h$ Z) |, b& M 离岸美元定期存单市场(现货市场
/ G: A8 \) Z0 t1 `" R# G6 V 离岸美元TD期货市场
- U8 E$ T5 D' K- l& @! P 离岸美元期货的隐含远期利率
# d* E0 A" b9 E, O+ s; h 及隐含远期利率风险的规避! P( V+ P5 p, W, y) e( `! {
结论& v, w- ^& r2 c
第十篇 利率结构式产品篇
% k8 V2 Q. C) t5 H; c 第26章 抵押担保债权凭证
7 W! t) }3 X4 q: C! | 简介
7 y9 F8 K: ]% k7 Y 常见信用衍生商品的介绍
# a& x% M( ^, o5 M, D2 s5 D 抵押担保债权凭证, b' M; c+ P6 K9 }1 N& e5 m
传统型抵押担保债权凭证对参与者的影响
& k5 P' ]& B/ R% u( F 合成型抵押担保债权凭证架构分析
8 E3 {( ^; C# I( Z/ l/ W, P4 J, i- l 信用增强的方式
z8 }4 l7 v1 M3 u) ^) I, |! G 第27章 玉山银行债券资产证券化产品% ?7 s' O) _9 @5 C: A2 u
简介
" @* p8 W! J* o/ Q& x& g3 s$ u 产品个案条款1 \ O4 e, t# r6 M6 G
商品的票面利率与发行价格
; c P( O5 r* g$ L 资产池的相关内容
2 o+ y' G/ |9 ]" N) E 数值分析结果
2 N5 V/ `$ W% `: O8 j3 N+ j7 j% P 结论/ \+ [2 h' r# o( w' i
第28章 价差型保本票据1 ?+ A- w. K0 y! d T
价差型保本票据介绍3 r1 \1 W4 Z! B, I- t5 A$ y
设计与操作概念
1 H% c5 ^( T+ c1 z, t; f' U4 @! [0 k 票据的特性8 l. p$ w; `) h' }$ C
价差型保本票据商品实例
2 v3 j$ r1 t" P1 P 结论
0 }, w2 x5 ]6 L 第29章 逆浮动Libor利率挂钩债券% _( ?( l0 q$ K, e: O* v: A, n9 r
产品说明书：计息与风险预告3 w( R0 f5 D8 @9 D2 i) M
产品的特色与优点
0 y- @2 h+ ]6 _, n 计息方式分析4 g- v5 O7 X9 B! ?
第30章 美元区间保本票据
# A2 V/ s9 Y2 H! M 前言. y# G5 g4 q: ?2 \
产品介绍
1 d8 J9 _+ H- r9 i. @- C, q7 i' r 产品重要特征, m# R/ O3 w! O+ I6 Q5 |
产品的收益与风险
! V. T2 D- e) t 产品拆解, v' q/ v* X) @5 r$ p; B
投资人收益分析
) N' ^$ h5 T ]- J1 G( h. D 发行商对冲策略
! M3 C( ?- \) h4 R: P2 R 第31章 固定期限利率互换利差挂钩债券
& |- K; x+ s# c/ R( Q. j 产品介绍与分析
4 O5 x( }! P7 B, e 各种不同情况下的收益率& C: B9 U. H7 q5 D
投资人面临的风险
+ L' c$ y0 U$ ~- ?& I 发行商的策略分析( X; a: X) C: E% D$ g
投资人的投资策略分析
- B# i# W9 F$ j 第32章 可赎回雪球型结构债券
2 Z0 o! S+ G7 a# H4 u, h' y 雪球型结构债券的简介
2 k3 i6 _1 t, I 产品介绍
5 ^( j/ t; o* ~: H 产品收益分析
: }6 d5 \, K- X8 L+ E& k 投资人的风险
/ [- _$ \- N7 ^ 发行者对冲策略* g* y N* P+ F6 M2 E: H d
结论8 i2 O; S4 d" p- Q
第33章 逆浮动利率挂钩式债券6 j7 j0 H$ }# w1 S2 g
产品介绍
- u2 ^6 @, U( J 产品风险分析
' h% Y9 [* U e W+ @( d, l 产品特色解析
5 z7 y- f0 X* M: e5 R: D! ~ 计息分析; y) N5 n+ X5 Y h+ l/ }
收益分析
* S5 D$ }, g! M" {' j/ \ 收益率情境分析- C( P9 {5 m5 Y: w1 c+ S) R
第34章 每日利率区间型挂钩式债券% E9 B& l/ |, K7 m$ x6 [
商品内容说明8 r+ P0 p- p# o/ k$ Y5 E) o) H. i: m
计息方式
# p3 r- w N# x8 X! D 发行银行的风险
* }5 B3 U, W) y* i H* F- K 发行银行的对冲方法
0 A5 j4 t/ z3 ^4 T. P2 u 投资人收益情境分析
. v `& S' C4 Q 结论' p- ]4 [3 R5 g; a
第35章 “金葵花”中国行业领袖港币理财计划平均式产品条款说明书* o8 n. z; p7 \6 `- b
产品重要特征
7 e# d& F- L% N: n 产品特色分析# O; S6 @3 k3 d: Y: H2 y3 N% U
到期收益分析
( ^) s4 [, O# { t( { 投资人风险分析. i2 P! k, ^( {- b. n" S
第36章 美元日进斗金：汇率挂钩债券
2 N x5 S; ?6 d: }9 p1 i4 s 产品简介
) I1 e5 H* a- x& P1 E$ d" X 产品展示表
3 q7 v2 F* D& B' S9 m9 A2 ?8 u 产品特色
- j0 b. k2 X& J( E 发行情境分析 Z/ u1 K5 B$ C4 y+ V" Y& A
收益情境分析
3 ~! t2 g: C& P: k 产品拆解
5 v) b1 U- {5 n. c" e+ f( X 投资人风险分析
+ T$ g: Q0 _3 @# D6 V7 {! [ 发行商风险分析0 }0 ]9 h0 q E2 N
结论) |, E c4 u* a. h) \
参考文献
0 g; c' o3 c2 F1 p 媒体评论! `1 r: @& j* ^
★作者的系列丛书已满足三个标准：理论有深度、实践可操作和超前要适当。我极力向学术界和相关证券及衍生品从业人员推荐！相信读者精读之后必能获得极大的收益。* @; M7 n6 i7 x0 P) Z' N- f
——章飚
# n6 c& P. {6 B, ]: ~ 国泰君安证券资产管理公司首席执行官' x3 g& @6 u3 f9 r
★此书能够让你全面学习和掌握固定收益产品及其衍生品的特征和原理。深入浅出地论述固定收益产品的属性、风险特征、定价方法和发达国家典型的固定收益衍生品。它能够让你全面和初级地理解当今固定收益证券市场的重要原理和知识，是一本值得细读的好书。
! V& m9 Z2 f5 k4 M& E. r ——徐凌
6 M& N4 t0 M$ r7 \ 海通期货公司总经理
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——熊锋1 k u1 w3 z3 w! V& ]
《中国证券报》衍生品记者
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交通银行外汇交易资深交易经理6 I) w& K: F: ^1 _, s# E& R9 Z& F
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