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& j! L8 h! j, X' v! ?主动投资组合管理:理查德C 格林诺德 kindle高清电子版 mobi格式
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理查德 C.格林诺德 (Richard C.Grinol (作者), 雷诺德 N.卡恩 (Ronald N.Kahn) (作者), 李腾 (译者), 杨柯敏 (译者), 刘震 (译者)4 t$ O( ]" s4 P8 e
出版社: 机械工业出版社; 第1版 (2014年9月1日)
a" C" j5 x3 u- I% J5 P/ ^7 r 外文书名: Active Portfolio Management:A Quantitative Approach for Providing Superior Returns and Controlling Risk(2th Edition)1 Q8 u5 T0 I: N" x [* p
平装: 509页
- m7 s: f8 d* i2 ~3 n$ p: g# { 语种： 简体中文
2 D) B4 U/ n7 d" U: M2 V1 j* X 开本: 16+ S& y; Q# B5 [% c' q
编辑推荐 L E& g: y# S4 x+ ^4 |! F
《主动投资组合管理:创造高收益并控制风险的量化投资方法(原书第2版)》编辑推荐：金融、数学、物理、计算机及其他理工背景人士进军量化投资领域的必读之书。量化投资领域的里程碑之作。
% Q7 J! e/ q, F, w+ E7 u* e! b( ~ 名人推荐2 ]& D+ I+ J: d: Y; y9 r; ?
由量化投资领域的先驱Grinold和Kahn合著的这本《主动投资组合管理》，是美国量化基金经理的圣经。这样一本书，由中国对冲基金和量化投资领域的真正先驱刘震先生译为中文，的确再合适不过。它将为中国投资界带来巨大贡献。
% W& T' V! B9 m% Z% ~ ——李海涛 耶鲁大学金融学博士 曾任密歇根大学Stephen M. Ross商学院 Sparks Whirlpool Corporation教授 现任长江商学院杰出院长讲席教授和副院长# c6 r- r8 J! }7 {* A3 W2 t
《主动投资组合管理》是理解量化投资基本原理的经典参考书。每一个打算在量化投资之路上出发的探索者都应配备这本书。刘震先生和他的团队用两年时间细致地完成了翻译工作，将经典原汁原味地展示给了对量化投资感兴趣的中国投资者。
; z2 i7 G, i$ N$ m2 R ~ C/ Z ——李笑薇 富国基金量化投资部总经理
0 }! P# m" i( N# ]5 t 在量化投资道路上，这是一本不可多得的系统教程，两位业界作者的权威和他们撰写时的字斟句酌确保了原创性和质量。本书不应该只读一遍，每次查阅或翻阅本书都会帮助你获得新的领悟。强烈推荐给量化投资领域的新人和老兵们。
5 N# b9 `/ ]6 N4 T9 V7 H7 b ——刘治平 南方基金数量化投资部总监' n- y+ |+ V( l, q! G6 T
无论你是基本面投资，还是量化投资，毫无疑问，本书会使你对主动投资的基本原则和方法有更加深刻的认识，真正领悟主动管理的奥妙。
+ B. F' }$ ]0 a1 s0 L- x ——王世前 全国社保基金理事会证券投资部股票投资处处长
# u o5 m8 J+ i! j6 n 《主动投资组合管理》是理解资金经理附加值来源的一部独到的参考书。我强烈推荐此书给业界和学界同仁。
* l/ d/ b# V% ^; h4 \6 k( x5 z ——William N. Goetzmann教授 耶鲁大学管理学院，国际金融中心主任
/ Z. ~. V6 P/ h( K! d 新版《主动投资组合管理》延续了第1版树立的卓越标准，同时增加了新的和清晰的真知以帮助投资专业人士。
9 F$ T( w O1 t b' h- v* C ——William E. Jacques Martingale资产管理，合伙人及首席投资官% E* W7 Z; p. ~! v& Q
《主动投资组合管理》为投资者提供了更好地理解和平衡投资经理能力与组合风险的机会。+ C6 H$ s# h. c( E
——Scott Stewart 富达Select Equity Discipline基金组合经理 富达Freedom基金共同经理, w2 ~7 o$ z7 o+ Q/ e5 ]$ `
第2版不会被留在书架上，无论初学者还是专家都会反复查阅。与第1版相比，第2版无论在深度还是广度上都更进一步。- x9 s" A# j% n. V3 M
——Eric N. Remole 瑞士信贷资产管理 董事总经理及全球结构化股权部负责人) I+ I! N6 L$ {! D- u- l5 U" v
从两位杰出的作者可以预期，《主动投资组合管理》仍将是一部易读而不失理论和数学严格性的参考书。我衷心地推荐这本书。4 V$ S, ^5 m$ E2 E+ X
——Michael Even 花旗银行全球资产管理 董事总经理及全球量化分析首席
* F- V/ r7 K6 i; @ 很难再找到一本更全面的关于投资组合管理量化技术的参考书。《主动投资组合管理》是一部关于业绩衡量和风险控制的杰出专著，它既有严格的逻辑，又具有可读性。2 g& N: b8 I/ C. i- X. H2 R
——Jon A. Christopherson 弗兰克罗素公司，研究员
( ~4 m' L9 p5 Y7 f1 ^/ j 作者简介
! i5 s2 z p+ G! R$ @ 作者：（美国）理查德 C.格林诺德 博士（Richard C. Grinold） 雷诺德 N. 卡恩 博士（Ronald N. Kahn ）译者：李腾 杨柯敏 刘震* g% `; i$ D. z, D; i6 j; t
理查德 C. 格林诺德 博士（Richard C. Grinold），巴克莱全球投资公司高级策略与研究部董事总经理。Grinold博士在BARRA公司工作了14年，先后担任研究总监、执行副总裁和总裁；在加州大学伯克利分校工商管理学院任教20年，先后担任金融系主任、管理科学系主任和伯克利金融研究计划的负责人。/ q q4 L" A" U7 Q3 {) d
雷诺德 N. 卡恩 博士（Ronald N. Kahn），巴克莱全球投资公司高级主动策略组董事总经理。Kahn博士在BARRA公司工作的11年中，担任研究总监超过7年。他也是《投资组合管理期刊》（Journal of Portfolio Management）和《投资咨询期刊》（Journal of Investment Consulting）的编委。9 o8 g8 a9 ?% P! k. X
两位作者发表了大量的文章和书籍。他们开创性的工作在业内熟知，包括风险模型、组合优化和交易分析；股票投资、固定收益投资和国际化投资；量化主动投资。
3 D" L" N P! B( s4 K4 ^: m0 U/ x 目录& K7 J, U4 ^( D7 z- x) D
中文版序言
, E6 S6 N. c; b2 n3 n" G9 P 译者序
; E' }" k5 B8 G6 `8 y. o 前言
/ Z {4 d. C! d5 O2 z 致谢7 u" C- v h$ L2 ~' U
第1章绪论: M7 e4 ^8 t$ c/ E/ ^9 c
第一部分基础理论
: z! q/ J, J( J 第2章一致预期收益率：资本资产定价模型# K/ |$ k% m: K" r# {* ?$ e
第3章风险, F: E* ]1 \6 a# P/ K6 N$ @
第4章超常收益率、业绩基准和附加值
9 Y1 _( ~% x& q3 k/ B4 E% ^2 X 第5章残差风险和残差收益率：信息率
6 l7 R7 D; d9 @* G4 \# n( @4 t% X 第6章主动管理基本定律4 D0 T) W6 i( O$ |
第二部分预期收益率和估值
/ S% c- Q; h3 x+ j! D# J1 l( ] 第7章预期收益率和套利定价理论
1 r1 c% S6 E# a2 w 第8章估值理论
3 U' c* ]3 v" I- X 第9章估值实践
5 z" y i4 E2 {- U6 b) r i7 X$ ] 第三部分信息处理5 T2 U7 N. J$ U4 L4 z, l! Z- D5 u
第10章预测基础
+ \$ I/ `2 P2 ?7 Y8 p. w& j# i- s 第11章高级预测
9 l H; i* P' H" L6 p6 } 第12章信息分析& R, F, j- B! V6 R
第13章信息时间尺度
, H) Z7 s$ j, P7 L2 I6 ?, D 第四部分策略实施
: |1 j0 b9 R; Q9 ^8 | 第14章组合构建
9 [, i1 Z+ v1 g: A+ l 第15章多空投资0 G3 N% P; S: y; G+ s; B
第16章交易成本、换手率和交易2 p6 J. r5 i% r- x7 W1 Y! N
第17章业绩分析
- d0 z* k% d& p; k- |$ m9 |5 D4 ` 第18章资产配置
1 T# q% m5 }; r& O 第19章基准择时
1 ~( F; N2 I4 ]0 O' Z( T 第20章主动管理的历史业绩
' Q; n/ w* a) a+ D1 d5 s P2 Q 第21章开放性问题% v! r; R7 N& C* i
第22章总结6 ~! n. r3 O* m Q
附录A标准符号表- O4 c" g5 ^( F( E
附录B词汇表
@$ M2 ~0 O/ t S; w) m" J 附录C收益率和统计基础+ q& b0 c- o2 N
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