罗伯特·贝克 (Robert Baker) (作者), 罗清凉 (译者), 王静微 (译者), 李冬 (译者)出版社: 上海财经大学出版社; 第1版 (2013年8月1日)外文书名: The Trade Lifecycle Behind the Scenes of the Trading Process丛书名: 东航金融·衍生译丛1 Q3 G* d+ z$ {6 _6 z
平装: 304页! `+ e4 S4 R& n- {! U
语种： 简体中文
( ^0 y: A, O& F k 开本: 16) F8 q3 J- D* a- o
编辑推荐5 \, R& W" [+ A% I# t$ E0 W
《交易周期:交易流程幕后的秘密(引进版)》揭示了这个重要问题背后的秘密，那些对《交易周期:交易流程幕后的秘密(引进版)》着迷的人们一般都会明白这一点。罗伯特给人们奉献了一本极为清晰、通俗易懂、内容全面的书，开门见山地介绍了金融产品和交易背景，之后，逐步介绍像监管、法律及规范等前沿重大问题。向那些需要清晰并全面了解该课题的人们极力推荐罗伯特的著作，包括操作人员、风险管理经理、交易者、监管者和顾问。
& N) c* S. f" @3 U/ z# I) ^ 名人推荐! W _9 w J3 Y2 N7 V) h
在金融界和银行界中的实践经验以及丰富的IT专业知识积累，让本书极具价值，并成为一本极其有用的读物。清晰、深刻并富有条理性——本书特别适合透明化和尽职调查突显的后信贷紧缩时代。我将该书强烈推荐给那些在金融和交易系统中工作的人们。* c1 l8 I, x" k/ F& T% B7 R) |
——杰夫·卓别林（GeoffChaplin），雷奥克信用伙伴LLP的合伙人本书经过了深思熟虑，详细介绍了投资银行的交易流程如何运转。对于那些初涉投资银行业的新手而言，这是一个极为珍贵的资源，本书介绍了交易周期各个阶段最新、最及时的案例，特别是全面涵盖了风险管理、模型验证、交易系统的流程及构建。5 C- F1 X3 e+ c" T! x' E( j
——希瑟·安妮·哈贝尔（Heather-AnneHubbell），风险管理及金融规则管理顾问交易周期是所有投资机构运作的核心内容。罗伯特·贝克的著作《交易周期：交易流程幕后的秘密》揭示了这个重要问题背后的秘密，那些对本书着迷的人们一般都会明白这一点。罗伯特给人们奉献了一本极为清晰、通俗易懂、内容全面的书，开门见山地介绍了金融产品和交易背景，之后，逐步介绍像监管、法律及规范等前沿重大问题。我向那些需要清晰并全面了解该课题的人们极力推荐罗伯特的著作，包括操作人员、风险管理经理、交易者、监管者和顾问。# V) o% \9 _! K3 |8 L0 o5 V
——罗翰·道格拉斯（RohanDouglas），量化公司（Quantifi）创始人及CEO作者简介
0 n! u3 G7 B: ~5 X$ ?+ y1 B 作者：（美国）罗伯特·贝克（Robert Baker） 译者：罗清亮 王静薇 李冬目录
& x6 r9 ?+ f, R1 ^/ F" \( v 第二章风险
' K4 s, g) c' d0 I2 b+ e8 z! T# C 2.1风险简介
0 Z) F+ ]9 g9 J. x, Q& A+ `" E 2.2风险不可避免
6 g Z! p) B( o( }% w9 C( o' h9 Q 2.3量化风险5 t7 r4 l1 h* |& }
2.4处理风险的方法
/ T6 E+ h* _, j) u- B 2.5管理风险! [+ ?1 J% h2 `4 B
2.6不可预见风险带来的问题5 o1 D3 {, u- x: B4 Z' G
2.7小结
6 t* S5 s9 o- K5 u" F; M- X; r& p" _9 Z1 s 第三章资产类型; D* s; Q( z: E+ c3 H
3.1利率
: ^: ?& ~: [) q0 L, _$ b) J 3.2外汇1 T* U# h: H8 v+ d
3.3普通股
( e* q3 y7 U& f 3.4债券及信用; Y( Y1 Y4 A3 x! c* b; w
3.5期货
" |( {" T/ D6 R& G6 N) V# @2 p 3.6资产类型之间的交易
. l5 P' v4 t9 V8 u' b 3.7小结
2 z& L# n9 W- C 第四章衍生品、结构化和混合化
5 F/ Z+ E6 r5 ? 4.1什么是衍生品？
" b1 i6 `2 F" r6 f C! | 4.2线性2 d1 ~. s5 D0 B
4.3非线性
" B1 G, Y- L3 T6 } q9 H 4.4期权术语
: D$ q, G* @1 G$ E$ W 4.5期权估值
8 K: W- t$ |; l+ Z$ s3 Q 4.6奇异期权
+ _4 p9 ^) ^5 g8 k8 Q: n 4.7结构化与复合化6 g+ ^, N5 z e4 Y$ z9 R9 ^
4.8产品简单化的重要性
% w& i2 N% T) [# B: ^" {2 B; p 4.9交易矩阵
5 e" h' E' b# o( v5 [ 4.10小结- K n- e/ ]4 p m
第五章信用衍生品
2 \& }0 \3 Q) |+ Y( ?1 f 5.1引言
# L$ |" _! T2 e7 | x) `, W 5.2信用违约互换, e' W4 F$ X% X$ E0 t) }4 @) y7 L
5.3信用连接债券
& B( h9 l) I5 m( r' n1 M4 J( T 5.4债务抵押债券
1 |+ D& a0 }, [0 t6 W 5.5债务抵押资产相关数据5 m- {8 W" v9 Z2 j. i
5.6债务抵押债券管理实务' O9 D9 D, B% u: p
5.7债务抵押债券估值实务
M! Y, r' M) T/ F' [9 X( v 5.8信用衍生品为什么互不相同？
W+ {/ G7 I. b+ ~( I) C 5.9小结
+ O, g! g. d, [: E( { 第六章流动性、价格和杠杆
* L5 s6 |4 c3 e s( m& K( z- I6 A 6.1流动性
( _6 H! u4 ^, v8 `* k 6.2价格
: R& D5 v0 o+ K; R. O: M @ 6.3杠杆. S% {# W% u# Z ?' P* }4 g1 c* y# W
第二部分交易周期
% f( b3 Q' H4 p0 j 第七章分解交易
8 V0 j+ c& g7 k 7.1基础工具) I3 ^: W4 X$ a$ M9 `
7.2广义
* ]1 z# Y# y% l. N( } 7.3经济性
& h* C; A @* \# x- `) r. R 7.4销售6 M7 S! k! e/ s9 A8 U
7.5法律条款5 V% k( F! F5 H& T
7.6簿记6 J0 s3 ]7 c+ O: O
7.7对手方
# y! E N! J, K' T 7.8时间轴
4 t: ]4 L! B) G, f2 ? 第八章交易周期
: n- ]: t2 G; b& f6 ~6 r' b 8.1预执行
! T! o$ z& y' s) R' q 8.2执行与预约
9 s! F- x c" u* Z 8.3确认
6 x, A/ Q; T3 P% l7 j 8.4账目登记
1 ^; Y9 f# h( c4 Z 8.5清算
9 X1 {4 \& Y9 a4 `$ V- ? 8.6隔夜* h2 }$ i. b4 R5 C+ w1 V$ I# P; @9 l; C
8.7周期中的变化
% X) }: X* t9 K 8.8交易周期报告
U# I1 U# |2 ]; r9 ` 8.9行权
5 m7 ^+ [. p Z8 b1 l/ _ 8.10到期日4 Q0 V2 G' ?0 h7 \. N5 s+ O
8.11交易示例3 j% Y8 _9 y4 A
8.12小结( Q! E4 j/ ?' _$ l' }
第九章现金流及资产持有量
1 t% Z" n* V# s, _8 I* }) v$ `) t 9.1介绍
! ^; K/ r7 J5 V4 S 9.2持有+ V" c7 {0 V3 {, B/ J% p! D/ W
9.3持有价值
5 f# U- E1 ]5 Z$ `* K# C1 l 9.4调和% ]7 H5 o2 }2 e5 ~& H0 e. q- E1 `
9.5合并报表6 v1 m( a7 }1 Q" x7 I
9.6损益表
+ G# g) x" d/ `! g 9.7多样化
[0 r4 O) B4 X2 ? 9.8银行中的银行* H q ?. g# {; k* c S3 N+ M( ^
9.9证券托管, Z% B9 v2 p: ?1 T4 ~$ x
9.10风险6 [! _5 P, d1 b* N
9.11小结
8 _2 K0 f' P+ v9 y/ K 第十章风险管理 }* F w ]$ h+ b5 b4 q. |
10.1交易商' X# N9 U" q( \7 l' }1 \6 I3 {2 G
10.2风险控制. a& a7 P. R) {/ Y$ F# _
10.3交易管理( P' h. |3 f. n2 o/ W/ n
10.4高级管理
2 }4 F% Q; U% ? 10.5风险是怎么产生的？
; a6 j" G i( o2 i 10.6交易原因4 v" F* |8 V8 r! q
10.7对冲
+ G6 h5 ~6 d, `4 j 10.8交易商缺席时会发生什么？, x: U5 q' B, o" Z1 c4 P
10.9风险种类' ~' q: D* k6 W$ c, ^% j
10.10交易策略
% j% C/ b/ O, T D 10.11对冲策略
# B: v+ Z) h% D, B2 `4 ^ 10.12小结3 }' F7 x4 C: A: X/ f+ V
第十一章市场风险控制
$ Y9 ~! c! N% N" t) `3 E1 b 11.1方法论3 ?2 p/ R& ^5 d( [ d: D. d
11.2风险需求
J: `0 q! [: ~, }+ w% u$ f2 }$ D 11.3风险分配
& W% q9 D0 `5 H9 T) w6 l 11.4市场风险监控1 U) d2 p1 D$ `* c
11.5风险控制6 j! a' N7 R9 Y# S9 m7 j }8 J6 h/ [
11.6市场风险控制部门的责任2 q0 L1 |' i4 I4 x2 _
11.7风险控制部门的限制' D7 V' v) b" k- T
11.8管制要求# h& t( F$ H" ?& Z
11.9小结6 K( I7 L- W) z2 e+ O* ]! L5 X
第十二章对手方风险控制3 w$ i' s; S# K1 ~$ t
12.1不履行义务的原因
( z4 f- l& E+ {+ M' i# L 12.2对手方违约的后果
: W, E" H& b% S" {1 `$ V* y 12.3对手方交易超时
4 f3 C4 G+ ~0 i( L! N0 B 12.4如何度量风险
. E% `4 s8 E) p+ i4 N @# J0 I 12.5设置限制' V+ H6 R6 q# x# f, f
12.6谁是对手方？) h1 B3 |: X+ x0 D0 H: a
12.7抵押品" `6 Z5 Q( [+ v& a; m! H/ J- _
12.8对手方风险控制部门的行为. U% v$ N2 F# ?6 E$ P% l7 `' j
12.9信用风险包括哪些风险？
% J0 \6 k0 ?# K7 c$ {9 {$ G6 F 12.10支付系统
. W9 d) Z4 X- u. k1 w" N' M9 ~ 12.11小结
1 _8 l; g5 {: z) D! w 第十三章会计
D" w0 W" T/ n' q& J6 E 13.1资产负债表4 I1 a. V- {3 `- d/ W
13.2损益账户8 l/ z6 H, g6 g: D" C
13.3对冲基金和资产管理的财务报告0 n8 c- w5 z8 J r
第十四章损益表归因; _7 p; N/ V5 f! E& L
14.1收益6 r1 o7 p2 }! l
14.2过程
6 q% s0 T, {! ^& x! G 14.3举例* S; z d. b' o* G0 Q& E
14.4小结! t# }3 Q9 P8 F% w* C& k
……4 H* T4 s. f' J' c! P7 z
第三部分系统和程序6 p' a9 ?/ l; S, c# T
附录风险总结
) u) m0 d5 n8 a+ d
6 a' X' u4 R ~( {交易周期交易流程幕后的秘密5 q( x5 o+ k0 d; p6 D& w
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