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驯化黑天鹅-重尾性操作风险的度量度与管理参数研究

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  内容简介, _3 y5 J( J8 i& k! T0 q
  操作风险已经对金融机构的生存和发展构成了*致命威胁。《驯化黑天鹅》全面讨论了操作风险的计量、分析和控制,为操作风险管理提供了一套切实可行的方案。, x/ |3 r4 u1 @( y$ a
  作者简介" ]% f, g" B4 v8 Z+ h# }1 E/ M) J
  莫建明,西南财经大学副教授。主要研究领域为金融危机与风险管理。多年从事操作风险度量与管理研究,并获得博士后基金和国家自然科学基金面上项目资助,已撰写论文数篇,分别发表在《统计研究》、《系统工程理论与实践》、《系统工程》、《财经科学》等学术期刊。
: R" I! f( D8 H5 f  高翔,博士,上海财经大学国际工商管理学院副教授,美国特许另类投资协会(Chartered Alternative Investment Analyst Association)中国分会执行官,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、特许另类投资分析师(CAIA)、国际财务顾问资格认证(FAIQ)。1 W) m  n8 p  C' v3 z( L! X
  目录
& y; C/ g) R* n  1 绪论) `" {* p8 ~0 t4 u# w
  1.1 引言- P) h7 I; d( P' f1 x7 ~
  1.1.1 国际背景
$ |5 u+ f2 H! e1 Y  1.1.2 国内背景
9 G9 b) X. H* F4 L. w: g& L9 u- P  1.2 操作风险概念界定
( @- r" N6 h! [# q  1.3 操作风险度量的基本方法
& x3 }% ]5 k* d8 u" r4 P, Z  1.3.1 基本指标法
) P# ]+ _* o: J% G; U  1.3.2 标准法# j7 v- ^, b! O1 e" \9 P* }8 s/ ^
  1.3.3 高级计量法1 S: _! m" _% C( e* w8 w. U
  1.4 损失分布法综述
$ R. M* G( ?  A' ?7 T  1.4.1 操作损失数据样本/ i6 m1 X; E  F8 a: P) |. C
  1.4.2 内外部损失样本共享问题
: ?% R; A2 b  c, N) i/ D5 e' K+ l  1.4.3 极值模型法在尾部风险度量中的应用
# [/ J, y" s9 y. U# S# k  1.5 操作风险管理研究综述" _, o! e5 i  O$ c4 ]; i/ f! ?
  1.5.1 国外操作风险管理研究现状" k( K  p8 _! c5 o. c3 D
  1.5.2 国内操作风险管理研究现状
( V3 V! U8 x% f6 E  1.6 问题提出和研究意义2 x: P+ C* q* M* ]) r' \
  1.7 研究内容与结构
3 q2 A/ @" N% q/ K- z' N& \: E& q  1.8 主要创新点' j, O8 b  |0 z
  2 操作风险度量偏差的影响因素
8 c3 N* B& m2 v7 Y, h, R, \  2.1 引言( I! H2 F$ h* Y
  2.2 样本异质性对分布模型的影响  W* D4 B4 u/ p% @7 e+ z$ M6 d3 I  V+ X
  2.2.1 门槛导致的样本异质性8 `* L5 i+ J9 L3 t, _
  2.2.2 除门槛外其他因素导致的样本异质性' g- Z) h! w* L( Y8 r
  2.3 分布模型外推导致的偏差2 l- Y  v+ w' Z' Q2 m$ W9 G- A
  2.3.1 样本内估计操作风险价值+ T! o- L* G0 u9 ~$ c
  2.3.2 样本外估计操作风险价值8 [& d6 t* ^: ?8 b- E9 T) m. ^
  2.4 本章小结# v# N8 h1 Y. `, G  P4 j$ o
  3 重尾性操作风险度量精度* r" h6 [% h8 f, L6 O  F
  3.1 引言) u# C3 u+ V- t2 O, d2 r' F5 M
  3.2 Pareto分布下操作风险度量的精度
1 e$ Q0 f% y6 _) u1 M7 i& b  3.2.1 操作风险度量的精度/ p! j( {  o5 H; B. R
  3.2.2 操作风险度量精度及其灵敏度( P: x1 n/ F6 n7 |
  3.2.3 结论7 ~5 k7 B" i0 j. m( t; U) \% o
  3.3 Weibull分布下操作风险度量的精度
" t: L7 Z/ Y6 Q. N  3.3.1 操作风险度量的精度8 Z7 L4 w" b6 ]9 D/ v/ ~; p/ d
  3.3.2 操作风险度量精度及其灵敏度
" ]2 a& u! K- |( O5 t( I  3.3.3 结论
1 c) f2 l# x8 j  3.4 本章小结' z/ Q: P* c' m
  4 重尾性操作风险关键管理参数
0 ~! l4 F& ~( j7 A9 p  4.1 引言
2 J$ r4 K! ]8 R8 J' {8 s  4.2 Pareto分布下操作风险关键管理参数
' o7 I5 }7 \3 G" G( x, _# X2 V  4.2.1 Pareto分布下操作风险价值度量* z' K6 }* K) f
  4.2.2 关键管理参数判别模型
9 M' O1 q+ k7 B1 y5 v  4.2.3 示例分析% _& ]/ y4 a% T3 @
  4.2.4 结论
" Q9 e; Y' _2 f+ @) B% k  4.3 Weibull分布下操作风险关键管理参数, D: F, H- G# F8 f, ^; U
  4.3.1 Weibull分布下操作风险价值度量
4 e7 V/ \3 s6 c6 p' M  4.3.2 关键管理参数判别模型$ h# Y5 E1 d6 _) w2 y- U
  4.3.3 示例分析  l7 E  I: x5 S+ N% T' A& O
  4.3.4 结论
" k  {  R: S4 J  {1 D7 |4 N  4.4 本章小结
. a% p1 z) l* O0 ^) k" `, K& v# ^  5 操作损失强度分布选择6 u* D+ x9 Y4 L: d
  5.1 引言) k# K2 R- B  z% S
  5.2 操作风险价值度量5 q( f2 h) R2 l9 U! f# R/ Z
  5.3 操作风险价值灵敏度的比较分析. r; f( \  Y4 G' @2 o! C; F
  5.4 本章小结4 H4 d7 Q/ o3 e$ v: ?
  6 结束语
$ [4 v7 s1 d9 R. Y  6.1 总结与创新点1 H2 D! v4 Y  h  f7 N
  6.2 研究展望. C& X$ C7 K8 l! L9 J- ?5 V
  参考文献
0 J. w+ F+ r- c4 r6 h
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7 ^* Y& r; Z) h' v; w. s5 c

3 O$ o) J8 @' F' N5 p3 C
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