XS程式交易煉金術 杜昭銘Parkson Dow
作者介绍 作者简介杜昭铭（Parkson Dow）
专长机械化交易、程式交易。专职金融商品交易32年，港台财经作者，知名部落客。
现职Trader&Writer。
着有：TradeStation程式交易全攻略（寰宇）
程式交易（下册）台湾高手教你MultiCharts速成（香港博颢）
数据金
成立XS Club，XQ讲师，PressPlay专栏作者，网路知名当冲客HeroTrader合夥人。
黄建宪
国立高雄科技大学金融所毕。
目前任职XQ嘉实资讯股份有限公司行销部。
XQ全球赢家专业讲师、XS策略雷达专案讲师（PM）。
目录
推荐序
国立高雄科技大学财务金融学院院长林楚雄
嘉实资讯股份有限公司总经理李政霖
作者序
前言认识程式交易
XQ全球赢家，国人自行研发的程式交易策略平台
?强大的财务资料库
?容易上手的最大中文化指令
第一章选股池
Bband开闸
强势多头
第二章波段逐势策略
MA轨道
突破均线纠结
Shooting Star_J
第三章股票当冲策略
开盘区间突破(Open Range Breakout,ORB)
尾盘强势股
突破日线平台
突破盘整当冲交易
基本面交易策略
?定存股
第四章期指当冲策略
八大法则与简单的穿越交叉策略
各式移动平均算法介绍
改良式自适应行均线介绍
滤带：有效提升策略胜率的方法
经典通道策略（一）：包络通道
经典通道策略（二）：布林格通道
经典通道策略（三）：凯特通道
经典价格突破策略（一）：ORB
经典价格突破策略（二）：CDP
经典趋势发现指标介绍：Squeeze
资金管理
策略可行评估：破产风险值介绍
如何寻找策略进场时机：震幅创造获利
平注必输：谈马丁与反马丁资金管理策略
绩效再交易的Equity Curve Trading
资金管理策略：策略连环船
第五章风险管理策略
固定百分比停利停损
回档型移动停利
结语交易心态
与亏损共舞
看待交易的两三事
附录程式总整理
序
推荐序
国立高雄科技大学财务金融学院院长林楚雄教授
程式交易是投资者将交易策略写成自动执行买卖交易的程式，以获取投资报酬。程式交易的优点在於借助电脑的快速运算与分析能力，立即回溯测试交易策略的绩效，以做为调整投资策略的判断依据。透过程式交易，投资者除可免除盯盘时间外，还可克服主观判断以及人性弱点，以提高投资的绩效。
投资者要能实行程式交易，必须要有好的交易策略以及撰写程式的能力，其中撰写程式常常是程式交易中最大的进入障碍。有鉴於此，高雄科技大学财务金融学院从2015年8月起，进行推展程式语言的教育。《天下》杂志在2016年1月出刊第590期的〈FinTech大冲击〉专刊中，报导高雄第一科大学(现今改名为高雄科技大学)财务金融学院在数位金融教育的努力，是台湾传统商学院中转变最快的学校。2016年2月出刊的《台湾银行家》杂志报导高雄第一科技大学首创财金大数据中心，发展与落实「金融X科技」跨领域的教育。
XQ全球赢家是国人自行研发的程式交易策略平台，拥有强大的财务资料库与中文化的指令介面，其中的XS程式交易开发平台，可结合股市筹码与财报分析，提供投资人程式交易的策略开发平台，对於具有财金知识但不熟程式语言的投资者而言，学习XS程式交易是一个好的开端与选择。
建宪兄多年来一直致力於程式交易的推广教育，最近完成《XS程式交易炼金术》一书，让不熟程式语言的投资者能很快上手，跨越程式撰写障碍，实践程式交易，其精神令人佩服不已。值此建宪兄推出新书以飨读者之际，献上衷心的祝福。我坚信这本新书的问世，能造福更多程式交易的学习者，让读者轻松学习程式交易的技术与应用，开发属於自己炼金的程式交易策略！
嘉实资讯股份有限公司总经理李政霖
台股即将与世界主要市场同步，采取逐笔撮合机制，未来交投热络的股票，价位会快速跳动，多年来大家习惯的看盘、决策方式，会出现翻天覆地的变化，以率先采取逐笔撮合方式的期货市场为例，目前电子单的比例已超过九成，显然当价位急遽跳动之後，投资人势必会更借重电脑的强大运算能力。
嘉实资讯自2012年开始，决心在XQ全球赢家平台上，发展一个由国人自行研发的程式交易平台，让投资人可以从挑选标的，交易时机，执行交易到部位管理，都能让电脑来代劳。很高兴这几年有愈来愈多的青年朋友，开始加入程式交易的行列，目前这个平台有4000多个用户，写出了超过100万个交易策略。
PARKSON是台湾最早涉足程式交易的创世神之一，他当年所写的《Tradestation程式交易全攻略》是我们这些刚开始学习程式交易的菜鸟，一定要看的教科书，很高兴他愿意采用XQ平台来发展交易策略，也很高兴他愿意把使用心得及使用的语法，写成新的着作，跟大家分享。
这本书从选股到波段操作、当冲策略、期指当冲到资金及风险的管理，循序渐进的介绍了不同的程式交易方式及其决策流程，并且不藏私的提供完整的程式码，让我们可以边看边实作，不只给我们鱼，也给我们钓竿。
我很荣幸有机会跟大家介绍这本书，在提升台湾整体投资能力的路上，需要大家无私的分享与交流，PARKSON是值得我们学习与效法的程式交易先行者。
前言
认识程式交易
推广程式交易的厂商用了许多商业广告的语词，把程式交易形容成迈向交易获利的捷径，投资人所有失败的理由，都可以在这里获得救赎；甚至用印钞机，或是股市提款机来暗示程式交易可以轻而易举得到巨大获利。但这些诱惑的形容词对长期使用程式交易的笔者而言，精确与速度才是使用它的真正原因。
所谓程式交易，跟其他的交易方式并无不同。都不会是解决交易问题的唯一万灵丹或圣杯。因为程式交易是一项结合性的技术交易方式，集合了传统交易分析技术知识与程式写作能力。就理论来说，要在程式交易市场成功，必须比一般交易方式具备更多知识；这绝非是一般推广用词所形容的，可以被快速养成的一种轻松盈利方式。因为如果交易心理素质不够坚强，最终你可以拔掉插头，结束终结这场亏损梦魇的；你也不可能放心的自己出游，放任电脑在家胡作非为，因为没人可以保证，你的ADSL不会掉线，家里不会突然被停电，以及这世上没有任何策略的绩效可以直线一路走上天。
对一位初入门的交易者来说，透过学习设计程式交易策略，绝对可以提升在市场的获利能力，以及交易心理素质。因为在设计过程中，可以将自己多年来熟悉的交易策略重新量化与逻辑化；从而会发现许多一直不曾发现的错误交易逻辑，以及无法顺利被量化的交易条件，这就是程式交易的照妖镜功能，让你看到原始策略自以为是的缺点，同时也是在开发中获得的最大红利，当然，前题是克服了这些问题。
量化是明确订定交易条件的过程，清理灰色的进出场条件区块。比如：「如果当趋势明显转强」，这种条件表示方式就是所谓的灰色条件。在实际交易中，很难被确认的状态；不过当它被改成：「如果收盘价大於20日收盘平均价」，取代明显转强的字眼，就显得精确多了。让每一次决策判断都是同样的条件基础，这是交易成功非常重要的条件之一。而逻辑化则协助统一完整的交易流程，明确指定当条件完成时，所需执行的所有交易动作，从进场到出场、停损与获利到资金部位管理一气呵成。
为什麽笔者强调程式交易是一面照妖镜？因为当你完成上述过程，并且顺利的将程式编写完成上线之後；会看到以往许多不曾了解的细部资讯，这是程式交易设计过程，带来的交易教育红利。以往投资人只是在心中掂算着这个策略，常常自认这是一个完美的策略；但程式执行下来，也许与心中的想像有极大落差。因为投资人几乎不可能逐笔计算，每一年、甚至是每十年的所有交易讯号。但是透过电脑程式的检视动作，就很容易完成。这些客观的资料结果，绝对可以帮助改善策略，让它更加完善。过去笔者常写文章讨论一个现象：其实人们眼睛所见并不可靠。当指标交叉对应到上端的Ｋ线，都有可能不在同一个位置。这些在程式交易策略平台被标示的正确买卖点，会让交易者看到事实真相。换言之，就是笔者常说：程式交易是我的交易老师的原因。
事实上到目前为止，程式策略设计仍无法完美转换许多复杂的交易策略方式，比如：交易图形辨识是它力有未逮的部分；但这是缺点，也是优点。它强迫投资人运用更简单的眼光与思维设计策略；推升自己的交易方式，达到更接近K.I.S.S(Keep It Simple And Stupid)的目的。
当投资人得到的这把「简单化」的钥匙，便可看到真正的程式交易获利优势。藉由电脑快速的计算与执行，帮助我们精准执行所有策略，由此得到格式化的交易结果。从这项结果可以收集许多量化的执行绩效分析资讯，协助投资人更进一步了解自己的策略。最终在格式化後的稳定基础上，设计出针对策略的最佳资金管理系统，这才是程式交易对传统交易的最大优势所在。至此，程式交易的获利能力，便可将传统交易狠抛脑後。
XQ全球赢家，国人自行研发的程式交易策略平台
语言与在地化的问题，一直是投资人进入程式交易碰到的最大门槛。长久以来，海外期货市场在台湾推广得不甚顺遂的原因之一，便是投资人对非中文化环境，产生莫名恐惧与排斥。更遑论长久以来，程式交易开发软体一直是外国软体公司的天下，更让国人对这项先进交易方式裹足不前。
强大的财务资料库
另一个原因，或许对於以短线交易为主的期货交易者而言，基本面分析是一个可有可无的项目；但对一般证券交易者来说，财报、筹码等基本面分析，在投资者心中，占有非常重要地位。然而遗憾的是，那些使用基本面分析获利的交易方式，从未能达成真正结合程式交易来获利。事实上，这些基本面分析背後的庞大资料量，比技术分析更需要依靠电脑协助分析整理。
台湾嘉实资讯(3158)推出的XQ全球赢家就是为解决以上问题，而开发的金融交易整合环境的平台。在全中文的使用环境下，利用公司长期经营财经资讯培养积累的技术能力与经验。将全球所有重大股票交易所市场报价，全部整合在同一平台上。其中针对台湾市场，除了提供一般常见开、高、低、收等资料外，更将全台唯一股市最详细的财经资料库与筹码追踪分析一并整合进入平台。如此一来，交易股票就可以用非常便捷的方式，透过电脑的快速执行，在最短的时间，筛选出合乎投资标的的股票，这样便捷功能是以前所无法想像的。过去，笔者曾经被委托，筛选股市可供投资的所谓定存股；当时仅仅在网路搜集所有个别上市公司历年来基本财务报表，便吃尽苦头。而现在每每在执行XQ全球赢家当中的条件选股功能时，仍会庆幸道别自己过去辛苦的日子。
但苦的不只是笔者，面对台湾上千家上市公司，要做到即时股价监控与警示；对市面上一般所知道的程式交易软体来说，就是件不容易达到的艰钜工程。为了顺利达成任务，必须投入更多硬体设备才能稳定达成。但令人惊讶的是，一般的文书处理电脑配备上，XQ全球赢家便能在其警示功能下，即时监控上百家筛选所得的股票。并在警示条件符合下，第一时间以讯息通知投资人动作，叫人不得不配服其软体核心的开发独到之处！因为这样的警示设置，一般在交易时段都会开到两三个以上，叫人怀疑它的工作极限到底在哪里？
容易上手的最大中文化指令
当中最吸引笔者投入的，是它的XS程式交易开发平台。先不谈其他特点，仅凭近三十年的程式交易开发经验，这是笔者笔者第一次可以用中文在程式下注解。在XQ全球赢家的程式交易开发环境中，除了基本的控制指令码，几乎都已中文化。对恐惧英文开发环境的使用者来说，入门程式交易再也没有障碍。
通常所认知的程式交易，无非是对市场单纯的开、高、低、收、成交量与未平仓等数据做数学运算；而XQ全球赢家策略开发平台，不只是这些熟知的基础功能运算；也把前面提及的股市筹码与财报分析资料都结合进策略开发当中，成为可用筛选条件。也就是说，在股票交易方面完全整合基本面与技术面分析，提供投资人最佳的投资进出场攻防策略。这在目前的投资软体，绝对是唯一的。
本书的编写目的是尝试透过立即能上手实作，从而累积程式交易策略开发工作经验。让投资人能短时间内熟悉，并运用XQ全球赢家这套软体，成为一位成功的程式交易者，迈入全球交易赢家行列。
我们根据程式模组化的精神，运用乐高积木的堆叠契合原理，协助投资人完成一段愉快的程式策略开发经验。透过精心设计将投资与交易的不同策略，依功能需求细部分类；投资人只需依任务功能需求，挑选完成样品，然後按图索骥将样品提示选择自己喜爱的分类模组，以及简单的复制贴上，便可很有成就感的上线操作自己的第一支客制化策略。
在这个程式交易的乐高积木盒中，准备了顺势波段交易系统，适合长线投资交易习惯的投资人需求，这些模组特别适合使用在股票交易。如果你喜欢目前最热门的股票当冲交易，提供了这个项目的分类模组，在当冲项目中，特别分类出适合期货的当冲交易模组。至於喜爱以基本面为主的投资人，特别在後半部章节，列出详尽的筹码面与财报面的适用程式交易策略模组。
风险控管是交易中攸关成败重要的一环。举凡常用的停损停利进出场原则，也提供各式实用成熟模组来圆满策略需求。书中除提供成品样本流程图，方便投资人组合策略外。在本书的附录会提供一个完整的结合演示范例。
藉由本书提供的操作模式，投资人练习构建策略几次後，就会对程式交易的策略开发能力得心应手，并且有能力亲自完成开发工作；将自己心中完美的交易策略付诸实行。在进入本书内容之前，衷心期待能与我们分享属於你的成功开发经验。
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